익절이란 무엇인가요? 암호화폐 익절 설정 방법

익절이란 무엇인가

익절은 수익이 나는 거래를 계획대로 마무리하는 방법입니다. 매수하기 전에 수익을 내고 매도할 가격을 정합니다. 시장 가격이 그 수준에 도달하면 포지션을 매도합니다. 거래소에서는 이를 익절 주문으로 제공하고, 자동화 전략에서는 에이전트가 계속 확인하는 청산 규칙으로 적용합니다.

손절매와 짝을 이루는 주문입니다. 손절매는 손실 중인 거래를 언제 끝낼지 정하고, 익절은 수익 중인 거래를 언제 끝낼지 정합니다. 두 가지를 함께 설정하면 거래를 시작하기 전에 양쪽 종료 시점을 정할 수 있습니다.

암호화폐에서 익절이 중요한 이유

암호화폐는 빠르게 오르고 그만큼 빠르게 떨어집니다. 아침에 6% 오른 코인이 저녁에는 상승분을 모두 반납할 수도 있습니다. 미리 정한 청산 계획이 없으면 더 오르기를 바라며 계속 보유하다가 수익이 사라지는 모습을 지켜보게 됩니다. take profit을 설정하면 그 순간의 판단 대신 미리 차분히 내린 결정을 따를 수 있습니다.

또한 전략을 테스트할 수 있게 해줍니다. "많이 오른 것 같을 때 매도"는 백테스트할 수 없습니다. "매수가보다 4% 높은 가격에 매도"는 여러 해의 과거 데이터와 수수료를 반영해 테스트할 수 있습니다.

익절 작동 과정

1. 매수합니다. 예를 들어 $86,930에 BTC를 $50어치 매수합니다.
2. 가격 기준을 설정합니다. 4% 익절은 $90,410에 매도한다는 뜻입니다.
3. 가격을 확인합니다. 거래소 주문은 거래소에서 대기하고, 에이전트는 최대 1분에 한 번 가격을 확인합니다.
4. 설정한 가격에 도달합니다. 포지션이 매도됩니다. TradeCorgi 에이전트는 시장가로 매도하고 체결가를 기록합니다.
5. 거래가 종료됩니다. 수수료를 제외하면 사용한 $50에서 약 $52를 돌려받습니다.

익절 수준 선택 방법

• 코인이 보통 얼마나 움직이는지 살펴보세요. BTC가 급락 후 반등하기 전까지 5% 넘게 오르는 경우가 드물다면, 10% 목표에 도달하는 경우도 드뭅니다.
• 수수료를 감안하세요. 왕복 거래에서는 매수와 매도 양쪽에 수수료가 붙습니다. 왕복 수수료가 0.2%라면 목표 수익률이 0.5%여도 남는 금액은 적습니다.
• 스톱로스와 균형을 맞추세요. 목표 수익률이 4%, 스톱로스가 6%라면 손실 거래에서 잃는 금액이 수익 거래에서 얻는 금액보다 큽니다. 따라서 수수료를 빼기 전 손익분기점에 도달하려면 거래의 약 60%를 넘는 비율이 목표에 도달해야 합니다. 목표 수익률과 스톱로스가 모두 6%라면 약 절반이 목표에 도달해야 합니다.
• 여러 수준을 테스트하세요. 같은 기간에 3%, 4%, 6%를 백테스트하세요. 아주 조금 더 좋아 보이는 하나를 고르기보다 세 수준 모두에서 적절히 작동하는 수준을 선택하세요.

테이크프로핏과 스톱로스 함께 설정하기

거래 페어에 따라 모든 거래의 양상이 달라집니다:

• 목표가는 가깝고 손절가는 멀게 설정: 작은 수익을 자주 얻고 가끔 큰 손실을 봅니다. 승리하는 거래의 비율이 높아야 합니다.
• 목표가와 손절가를 같은 폭으로 설정: 수익과 손실의 크기가 같습니다. 수수료를 고려하면 거래의 절반을 조금 넘게 이겨야 합니다.
• 목표가는 멀고 손절가는 가깝게 설정: 큰 수익은 드물고 작은 손실은 자주 발생합니다. 승리하는 거래가 절반보다 적어도 효과가 있을 수 있지만, 운용하기 불편하게 느껴질 수 있습니다.

일반적으로 어느 쪽이 맞다고 할 수는 없습니다. 수수료와 최대 하락폭을 보여주는 백테스트를 통해 특정 코인과 기간에 어떤 전략이 적합한지 확인할 수 있습니다.

고정 익절과 트레일링 스톱 중 무엇을 선택할까요?

고정 익절은 정해진 가격에 매도하므로 그 이상으로 오르는 부분은 놓칩니다. 트레일링 스탑은 가격 상승을 따라가다가 고점에서 정해진 폭만큼 하락한 뒤에만 매도합니다. 트레일링 스탑은 긴 상승세에서는 상승분을 더 많이 반영하고, 짧은 반등에서는 덜 반영합니다. 많은 저가 매수 규칙은 추세가 아니라 반등을 노리므로 고정 목표가를 사용합니다.

예시

BTC Dip Buyer는 24시간 내에 BTC 가격이 5% 하락하면 $50 상당의 BTC를 매수하고, 4% 익절과 6% 손절을 설정합니다:

• BTC가 5.3% 하락하자 에이전트가 $86,930에 매수합니다.
• 이틀 후 BTC 가격은 매수가보다 4% 높은 $90,410입니다. 에이전트는 약 $52어치를 매도합니다.
• 매수와 매도에 각각 0.1%의 수수료를 적용한 뒤 거래는 약 $1.79의 이익으로 끝나며, 의사결정 기록에는 규칙과 체결 가격이 기록됩니다.

90일 백테스트에서 같은 규칙으로 9번 거래합니다. 6번은 익절 목표에 도달하고 3번은 손절에 도달합니다. 이는 설명을 위한 예시이며 실제 결과가 아닙니다.

TradeCorgi 에이전트의 익절 사용 방식

• 모든 전략 카드에는 청산 규칙이 있으며, 가장 일반적인 규칙은 익절입니다.
• 규칙 엔진이 확인하며, 최대 1분에 한 번, 확인한 내용 그대로 실행합니다.
• 시장가로 매도하므로 해당 가격에 도달하면 청산됩니다.
• 수수료를 포함해 백테스트하므로, 과거에 목표 가격에 얼마나 자주 도달했는지와 비용을 제하고 얼마가 남았는지 확인할 수 있습니다.
• 체결 가격을 기록하므로, 목표 가격과 차이가 있었는지 확인할 수 있습니다.

흔히 하는 실수

• 가격이 오르고 있다고 거래 도중 목표를 높이는 것. 계획이 희망 사항으로 바뀝니다. 상승세를 이어가게 하고 싶다면 트레일링 스톱을 사용하세요.
• 수수료보다 낮은 목표. 왕복 수수료가 0.2%라면 목표 수익률이 0.3%여도 거의 남는 것이 없습니다.
• 한 번의 거래로 판단하는 것. 목표의 적절성은 여러 거래를 통해 판단해야 하며, 백테스트가 이를 보여줍니다.

익절 체크리스트

• 해당 코인의 일반적인 움직임으로 도달할 수 있는 수준입니다.
• 매수와 매도에 드는 수수료를 충분히 웃돕니다.
• 백테스트에서 손절 수준과 함께 봤을 때 합리적입니다.
• 같은 기간에 여러 목표 수준을 테스트했습니다.
• 거래가 시작된 뒤에는 목표 수준을 더 멀리 옮기지 않을 것입니다.