テイクプロフィットとは？暗号資産での設定方法

テイクプロフィットとは

テイクプロフィットは、利益が出ている取引を予定どおりに終了する方法です。購入前に、利益を確定する売却価格を決めておきます。市場価格がその水準に達すると、ポジションが売却されます。取引所ではテイクプロフィット注文として利用でき、自動取引戦略では、エージェントが継続的に確認する決済ルールとして設定できます。

ストップロスと対になるものです。ストップロスは損失が出ている取引をいつ終えるかを決め、テイクプロフィットは利益が出ている取引をいつ終えるかを決めます。2つを組み合わせることで、取引を始める前に両方の終了条件を定められます。

暗号資産取引で利確が重要な理由

暗号資産は急上昇する一方、同じように急落することもあります。朝食時に6%上昇していたコインが、夕食時には元の価格に戻っていることもあります。あらかじめ決済ルールを決めていないと、多くの人はさらに上がることを期待して保有し続け、利益が消えるのを目にすることになります。take profitを設定すれば、その場の判断を、事前に落ち着いて決めたルールに置き換えられます。

また、戦略を検証可能にできます。「高くなったと感じたら売る」ではバックテストできません。一方、「購入価格より4%高くなったら売る」なら、手数料込みで何年分もの過去データを使って検証できます。

利確の手順

1. 購入します。 たとえば、BTCを$86,930で$50分購入します。
2. 価格水準を設定します。 4%のテイクプロフィットは、$90,410で売ることを意味します。
3. 価格を監視します。 取引所の注文は取引所上で待機し、エージェントは1分に1回を上限に価格を確認します。
4. 設定した価格に達します。 ポジションが売却されます。TradeCorgiのエージェントは成行で売却し、約定価格を記録します。
5. 取引が完了します。 手数料を差し引く前で、使った$50に対して約$52が戻ります。

利確水準の選び方

• コインの通常の値動きを確認しましょう。 BTCが急落後に反発するまでに5%を超えて上昇することがめったにないなら、10%の目標に届くこともめったにありません。
• 手数料を差し引きましょう。 買いと売りの往復で、それぞれ手数料がかかります。往復手数料が0.2%で目標が0.5%なら、手元に残る分はわずかです。
• ストップロスとのバランスを取りましょう。 目標が4%、ストップが6%の場合、負けトレードの損失は勝ちトレードの利益を上回ります。そのため、手数料を考慮する前でも、損益をゼロにするには約60%を超えるトレードで目標に届く必要があります。目標とストップがどちらも6%なら、約半数で届く必要があります。
• 幅を持たせてテストしましょう。 同じ期間で3%、4%、6%をバックテストします。わずかに最良に見える水準より、どの水準でも妥当に機能するものを選びましょう。

利確とストップロスの併用

取引ペアによって、各取引の特徴が決まります。

• **利確目標が近く、ストップが遠い：**小さな利益を何度も得る一方、ときどき大きな損失が出ます。勝ち取引の割合を高くする必要があります。
• **利確目標とストップが同じ幅：**利益と損失が同じ大きさです。手数料を考慮すると、取引の半分をわずかに上回る勝率が必要です。
• **利確目標が遠く、ストップが近い：**大きな利益は少なく、小さな損失が多くなります。勝ち取引が半分未満でも機能することがありますが、運用中は不安を感じやすいスタイルです。

一般的に正しいものはありません。手数料と最大下落幅を示すバックテストを参考に、対象のコインと期間にどれが合うかを判断できます。

固定の利確か、トレーリングストップか？

固定の利確は決めた価格で売却するため、それ以上の上昇分は得られません。トレーリングストップは価格の上昇に追随し、高値から設定した幅だけ下がったときに売却します。トレーリングストップは長く続く上昇をより多く捉え、短い反発では得られるものが少なくなります。押し目買いルールの多くはトレンドではなく反発を狙うため、固定目標価格を使います。

具体例

BTC Dip Buyerは、24時間以内に5%下落した後に$50分のBTCを購入し、4%のテイクプロフィットと6%のストップロスを設定します:

• BTCが5.3%下落し、エージェントは$86,930で購入します。
• 2日後、BTCは$90,410で取引され、購入価格を4%上回ります。エージェントは約$52分を売却します。
• 売買それぞれに0.1%の手数料がかかった後、取引の損益は約$1.79のプラスです。取引ログには、ルールと約定価格が記録されます。

90日間のバックテストでは、同じルールで9回取引します。6回は利確に達し、3回はストップロスにかかります。これは説明用の例であり、実際の結果ではありません。

TradeCorgiのエージェントが利確を使う方法

• **すべてのストラテジーカードに決済ルールがあります。**最も一般的なのはテイクプロフィットです。
• **ルールエンジンがチェックし、**あなたが確認したとおりに、最大で1分に1回判定します。
• **成行で売却するため、**価格が設定水準に達すると決済されます。
• **手数料込みでバックテストするため、**過去に目標へどれくらいの頻度で到達したか、コスト控除後にどれだけ残ったかを確認できます。
• **約定価格を記録するため、**設定水準との差を確認できます。

よくある間違い

• 価格が上がっているからと、取引の途中で目標を引き上げること。 計画が期待頼みになってしまいます。上昇を伸ばしたい場合は、トレーリングストップを使いましょう。
• 手数料より小さい目標。 往復手数料が0.2%で目標が0.3%だと、ほとんど残りません。
• 1回の取引だけで判断すること。 目標が適切かどうかは多くの取引を通じて判断します。それを示すのがバックテストです。

テイクプロフィットのチェックリスト

• コインが通常の値動きで到達しうる水準です。
• 往復分の手数料を十分に上回ります。
• バックテストでストップロスとのバランスが取れています。
• 同じ期間で複数の水準をテストしています。
• 取引開始後に、さらに遠い水準へ動かすことはありません。