ストップロス
買値からあらかじめ決めた幅だけ価格が下落したときにポジションを売却し、1回の損失を小さく抑えるルールです。定義と例。
定義
買値から6%など、あらかじめ決めた幅だけ価格が下落したときにポジションを売却し、1回の損失を小さく抑えるためのルールです。
ストップロスは、買値から6%など、あらかじめ決めた幅だけ価格が下落したときにポジションを売却し、1回の損失を小さく抑えるためのルールまたは注文です。発動すると、その時点で取引可能な次の市場価格で売却します。
例
BTCを$86,930で$50分購入し、ストップロスを6%に設定します。BTCが$81,714まで下がるとストップが発動し、ポジションが売却されます。相場の動きが速い場合、たとえば$81,650など、やや低い価格で約定することがあります。損失は約$3と手数料で、下落が続いた場合に生じる損失より抑えられます。
重要な理由
ストップロスは1回の取引の損失を抑え、際限のないリスクを把握できる範囲にします。24時間取引され、一晩で急落することもある暗号資産では、小さな損失で済むか、価格の回復を期待して何か月もポジションを保有し続けるかの違いにつながります。ただし、約定価格が固定されるわけではありません。相場の動きが速いと、設定価格を下回って約定することがあります。この差をスリッページといいます。
TradeCorgiでの活用方法
TradeCorgiのエージェントは、実行前にストップロス、予算、1日の損失上限、最大オープンポジション数を設定する必要があります。ストップロスはAIではなくルールエンジンが確認し、必ず決済できるよう成行で売却します。実際の約定価格とともに判断ログに記録されます。そのコインの日常的な値動きよりも広い水準を選び、手数料込みのバックテストでいくつかの水準を試してください。