ドローダウン

ドローダウンとは、口座残高が回復するまでに最高値からどれだけ下落したかを、その最高値に対する割合で表したものです。最大ドローダウンは、一定期間におけるその下落幅の最大値です。TradeCorgiでは、最大ドローダウンを「最大下落幅」と呼びます。

例

口座残高が$10,000から$12,000に増えた後、回復する前に$9,600まで下がったとします。ドローダウンは20%で、最高額の$12,000から$2,400下落しています。開始時点と比べると口座残高は4%しか下がっていませんが、ドローダウンは開始時点ではなくピークからの下落幅を測ります。

重要な理由

戦略の成績は、一定期間にどれだけ利益を上げたかを示します。ドローダウンは、その間にどれだけ損失が出たかを示します。同じ成績に着地する2つの戦略でも、一方は途中で40%下落することがあります。多くの人は、下落の底でその戦略をやめてしまいます。大きなドローダウンからの回復にも時間がかかります。50%下落した場合、元に戻るには口座残高が2倍になる必要があります。

TradeCorgiでの活用方法

TradeCorgiでは、最大下落幅を結果と同じ目立つ表示で必ず示し、小さな文字で隠すことはありません。また、コインをそのまま保有した場合の最大下落幅も並べて表示します。最安値で諦めてしまう戦略は、バックテストの最後までたどり着かないからです。エージェントは、すべてのポジションへのストップロス、保有ポジション数の上限、1日の損失上限、レバレッジなしの取引によってドローダウンを抑えます。Proでは、ポートフォリオ上限によって全エージェントの合計損失を制限します。