Drawdown

ഒരു account അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുകയറുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രത്തോളം താഴുന്നു എന്നതാണ് drawdown. ഇത് ആ ഉയർന്ന മൂല്യത്തിന്റെ ശതമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു കാലയളവിലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് max drawdown. TradeCorgi max drawdown-നെ worst drop എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം

ഒരു അക്കൗണ്ടിലെ തുക $10,000-ൽ നിന്ന് $12,000 ആയി ഉയരുകയും പിന്നീട് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് $9,600 ആയി താഴുകയും ചെയ്യുന്നു. drawdown 20% ആണ്: $12,000 എന്ന ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്ന് $2,400 കുറവ്. അക്കൗണ്ട് തുടക്കത്തിലെ തുകയേക്കാൾ 4% മാത്രമാണ് താഴെയുള്ളത്. എന്നാൽ drawdown കണക്കാക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടിവല്ല, ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്നുള്ള ഇടിവാണ്.

ഇത് പ്രധാനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ഒരു strategy ഒരു കാലയളവിൽ എത്ര നേട്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന് അതിന്റെ ഫലം പറയുന്നു; ആ കാലയളവിൽ എത്ര നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് drawdown പറയുന്നു. രണ്ട് strategies ഒരേ ഫലത്തിൽ അവസാനിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അതിലൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് 40% ഇടിയാം, ആ ഘട്ടത്തിൽ മിക്കവരും അത് ഉപേക്ഷിക്കും. വലിയ drawdown-ൽ നിന്ന് കരകയറാനും സമയമെടുക്കും: 50% ഇടിവിന് ശേഷം പഴയ നിലയിലെത്താൻ അക്കൗണ്ട് ഇരട്ടിയാകണം.

TradeCorgi ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഫലം കാണിക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെ, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളിലല്ലാതെ, ഏറ്റവും മോശം ഇടിവ് TradeCorgi എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നു. നാണയം വെറുതെ കൈവശം വച്ചിരുന്നാൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്ന ഏറ്റവും മോശം ഇടിവിനോടൊപ്പമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു strategy-യുടെ backtest ഒരിക്കലും അവസാനംവരെ എത്തില്ല. ഓരോ position-നും stop-loss, open positions-ന് പരമാവധി പരിധി, ദിവസേനയുള്ള നഷ്ടപരിധി, leverage ഇല്ലായ്മ എന്നിവയിലൂടെ agents drawdown നിയന്ത്രിക്കുന്നു. Pro-യിൽ എല്ലാ agents-ന്റെയും ആകെ നഷ്ടത്തിന് portfolio limit പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നു.