Drawdown

El drawdown indica cuánto cae una cuenta desde su valor máximo antes de recuperarse, expresado como porcentaje de ese máximo. El drawdown máximo es la mayor caída de este tipo durante un período. TradeCorgi llama a este dato «caída más pronunciada».

Ejemplo

Una cuenta crece de $10,000 a $12,000, luego baja a $9,600 antes de recuperarse. La caída máxima es del 20%: $2,400 por debajo del máximo de $12,000. La cuenta está solo un 4% por debajo de su valor inicial, pero la caída máxima mide el descenso desde el pico, no desde el inicio.

Por qué importa

El resultado de una estrategia indica cuánto ganó durante un período; su drawdown indica cuánto perdió en el camino. Dos estrategias pueden terminar en el mismo punto, aunque una caiga un 40% en el medio, y la mayoría de las personas abandona esa estrategia cuando toca fondo. Además, cuesta recuperarse de los drawdowns profundos: después de una caída del 50%, una cuenta debe duplicar su valor para volver al punto inicial.

Cómo lo usa TradeCorgi

TradeCorgi siempre muestra la peor caída con el mismo nivel de visibilidad que el resultado, nunca en letra pequeña, junto a la peor caída de simplemente mantener la moneda. Esto se debe a que una estrategia que abandonas en el punto más bajo nunca llega al final de su backtesting. Los agentes limitan las caídas con un stop loss en cada posición, un límite de posiciones abiertas, un límite de pérdida diaria y sin apalancamiento. En Pro, un límite de portafolio restringe las pérdidas combinadas de todos los agentes.