Drawdown
Il drawdown è la discesa dal valore massimo di un conto al suo punto più basso prima del recupero. TradeCorgi lo chiama «calo peggiore». Definizione ed esempi.
Definizione
Il calo percentuale dal valore più alto raggiunto da un account al punto più basso prima della ripresa. TradeCorgi chiama il calo più ampio «calo peggiore».
Il drawdown indica di quanto scende un conto dal suo valore massimo prima di recuperare, espresso in percentuale rispetto a quel massimo. Il drawdown massimo è la discesa più ampia di questo tipo in un determinato periodo. TradeCorgi chiama il drawdown massimo «calo peggiore».
Esempio
Un account cresce da $10,000 a $12,000, poi scende a $9,600 prima di recuperare. Il drawdown è del 20%: $2,400 in meno rispetto al picco di $12,000. L'account è solo del 4% sotto il valore iniziale, ma il drawdown misura il calo dal picco, non dal punto di partenza.
Perché è importante
Il risultato di una strategia indica quanto ha guadagnato in un periodo; il drawdown indica quanto ha perso nel frattempo. Due strategie possono arrivare allo stesso risultato, anche se una nel mezzo perde il 40% e la maggior parte delle persone la abbandona proprio al minimo. Inoltre, recuperare da drawdown profondi richiede tempo: dopo un calo del 50%, il conto deve raddoppiare per tornare al punto di partenza.
Come lo usa TradeCorgi
TradeCorgi mostra sempre il calo peggiore con la stessa evidenza del risultato, mai in caratteri piccoli, accanto al calo peggiore che avresti subito semplicemente detenendo la coin. Una strategia che abbandoni nel momento peggiore non arriva mai alla fine del backtest. Gli agenti limitano il drawdown con uno stop loss su ogni posizione, un limite alle posizioni aperte, un limite di perdita giornaliera e senza usare la leva. Con Pro, un limite di portafoglio pone un tetto alle perdite combinate di tutti gli agenti.