Drawdown
Drawdown is de daling van de hoogste waarde van een account tot het laagste punt voordat het zich herstelt. TradeCorgi noemt dit de grootste daling. Betekenis en voorbeelden.
Definitie
De daling van de hoogste waarde van een account naar het laagste punt voordat de waarde zich herstelt, uitgedrukt als percentage. TradeCorgi noemt de grootste daling de grootste terugval.
Drawdown geeft aan hoeveel een account vanaf de hoogste waarde daalt voordat het zich herstelt, uitgedrukt als percentage van die hoogste waarde. De maximale drawdown is de grootste daling over een bepaalde periode. TradeCorgi noemt de maximale drawdown de grootste daling.
Voorbeeld
Een account groeit van $10,000 naar $12,000, daalt vervolgens naar $9,600 en herstelt daarna. De drawdown is 20%: $2,400 onder de piek van $12,000. Het account staat maar 4% lager dan bij de start, maar drawdown meet de daling vanaf de piek, niet vanaf het begin.
Waarom het belangrijk is
Het resultaat van een strategie laat zien hoeveel die over een bepaalde periode heeft opgeleverd; de drawdown laat zien hoeveel die onderweg is gedaald. Twee strategieën kunnen op hetzelfde punt eindigen, terwijl de ene tussendoor 40% daalt. De meeste mensen haken dan op het dieptepunt af. Van een diepe drawdown herstel je ook langzaam: na een daling van 50% moet een account verdubbelen om weer op het oorspronkelijke niveau te komen.
Hoe TradeCorgi het gebruikt
TradeCorgi toont de grootste daling altijd even duidelijk als het resultaat, nooit in kleine lettertjes, naast de grootste daling bij simpelweg vasthouden van de munt. Een strategie die je op het dieptepunt opgeeft, haalt immers het einde van de backtest niet. Agents beperken de drawdown met een stop-loss op elke positie, een maximumaantal open posities, een dagelijkse verlieslimiet en geen hefboomwerking. Met Pro beperkt een portefeuill limiet de gezamenlijke verliezen van alle agents.