Просадка
Просадка - это падение стоимости счёта от максимума до самой низкой точки перед восстановлением. В TradeCorgi она называется максимальным падением. Определение и примеры.
Определение
Снижение стоимости аккаунта в процентах от максимума до самой низкой точки перед восстановлением. Самое большое такое снижение TradeCorgi называет максимальным падением.
Просадка показывает, насколько стоимость счёта падает от максимума до восстановления, в процентах от этого максимума. Максимальная просадка - самое большое такое падение за определённый период. В TradeCorgi максимальная просадка называется максимальным падением.
Пример
Баланс аккаунта вырастает с $10,000 до $12,000, затем падает до $9,600, прежде чем снова начать расти. Просадка составляет 20%: на $2,400 ниже максимума в $12,000. Баланс всего на 4% ниже начального, но просадка измеряет падение от пика, а не от начального значения.
Почему это важно
Результат стратегии показывает, сколько она принесла за период; просадка показывает, сколько она потеряла по пути. Две стратегии могут в итоге прийти к одному результату, но одна из них в середине может просесть на 40%. Большинство людей откажутся от неё на самом дне. После глубокой просадки восстановление тоже занимает много времени: после падения на 50% счёт должен вырасти вдвое, чтобы вернуться к прежнему уровню.
Как TradeCorgi это использует
TradeCorgi всегда показывает максимальную просадку рядом с результатом и таким же заметным шрифтом, а не мелким, рядом с максимальной просадкой при простом удержании монеты. Ведь стратегия, от которой вы откажетесь на дне, не дойдёт до конца бэктеста. Агенты ограничивают просадку с помощью стоп-лосса для каждой позиции, ограничения на число открытых позиций и дневного лимита убытков, а также за счёт отказа от кредитного плеча. В Pro лимит портфеля ограничивает совокупные убытки по всем агентам.