Drawdown
Der Drawdown ist der Rückgang vom höchsten Kontostand bis zum niedrigsten Punkt vor einer Erholung. TradeCorgi bezeichnet ihn als größten Rückgang. Definition und Beispiele.
Definition
Der prozentuale Rückgang eines Kontos von seinem Höchststand bis zu seinem Tiefpunkt vor der Erholung. TradeCorgi bezeichnet den größten davon als stärksten Rückgang.
Der Drawdown zeigt, wie weit der Kontostand von seinem Höchststand fällt, bevor er sich wieder erholt. Er wird als Prozentsatz dieses Höchststands angegeben. Der maximale Drawdown ist der größte Rückgang dieser Art innerhalb eines Zeitraums. TradeCorgi bezeichnet den maximalen Drawdown als größten Rückgang.
Beispiel
Ein Konto wächst von $10,000 auf $12,000, fällt dann auf $9,600 und erholt sich anschließend wieder. Der Drawdown beträgt 20%: $2,400 unter dem Höchststand von $12,000. Das Konto liegt nur 4% unter seinem Ausgangswert. Der Drawdown misst jedoch den Rückgang vom Höchststand, nicht vom Anfangswert.
Warum das wichtig ist
Das Ergebnis einer Strategie zeigt, wie viel sie über einen Zeitraum erzielt hat. Der Drawdown zeigt, wie viel sie auf dem Weg dorthin verloren hat. Zwei Strategien können am Ende gleichauf liegen, obwohl eine zwischendurch um 40% fällt. Die meisten geben diese Strategie am Tiefpunkt auf. Von einem tiefen Drawdown erholt man sich außerdem nur langsam: Nach einem Rückgang um 50% muss sich ein Konto verdoppeln, um wieder den Ausgangswert zu erreichen.
So nutzt TradeCorgi ihn
TradeCorgi zeigt den größten Rückgang immer genauso deutlich wie das Ergebnis, nie im Kleingedruckten, und daneben den größten Rückgang, wenn du die Coin einfach gehalten hättest. Denn eine Strategie, die du am Tiefpunkt aufgibst, kommt nie bis zum Ende ihres Backtests. Agenten begrenzen den Drawdown mit einem Stop-Loss für jede Position, einer Obergrenze für offene Positionen, einem täglichen Verlustlimit und ohne Hebel. Bei Pro begrenzt ein Portfoliolimit die kombinierten Verluste aller Agenten.