Drawdown (düşüş)
Drawdown, bir hesabın toparlanmadan önceki en yüksek değerinden en düşük noktasına kadar yaşadığı düşüştür. TradeCorgi buna en kötü düşüş adını verir. Tanım ve örnekler.
Tanım
Bir hesabın en yüksek değerinden toparlanmaya başlamadan önce gördüğü en düşük noktaya kadar yaşanan düşüşün yüzde olarak ölçüsüdür. TradeCorgi bu düşüşlerin en büyüğüne en büyük düşüş der.
Drawdown, bir hesabın toparlanmadan önce en yüksek değerinden ne kadar gerilediğini gösterir ve bu en yüksek değerin yüzdesi olarak ifade edilir. Maksimum drawdown, belirli bir dönemdeki bu tür en büyük düşüştür. TradeCorgi, maksimum drawdown'a en kötü düşüş adını verir.
Örnek
Bir hesap $10,000'dan $12,000'a yükselir, sonra toparlanmadan önce $9,600'a düşer. Drawdown %20'dir: $12,000'lık zirvenin $2,400 altı. Hesap, başladığı seviyenin yalnızca %4 altındadır; ancak drawdown başlangıçtan değil, zirveden yaşanan düşüşü ölçer.
Neden önemli
Bir stratejinin sonucu, belirli bir dönemde ne kadar kazandırdığını; düşüşü ise bu sırada ne kadar kaybettirdiğini gösterir. İki strateji aynı noktada bitebilir, ancak birinin ortada %40 düşüş yaşaması mümkündür. Çoğu kişi de bu stratejiyi en dipte bırakır. Büyük düşüşlerin telafisi de uzun sürer: %50 düşüşten sonra hesabın eski seviyesine dönmesi için ikiye katlanması gerekir.
TradeCorgi bunu nasıl kullanır?
TradeCorgi, en kötü düşüşü sonuçla aynı büyüklükte ve hiçbir zaman küçük puntolarla değil, coin'i yalnızca elde tutmanın yol açtığı en kötü düşüşün yanında gösterir. Çünkü en dipte vazgeçtiğin bir strateji backtest'in sonuna ulaşamaz. Ajanlar, her pozisyona stop loss koyarak, açık pozisyon sayısını sınırlayarak, günlük zarar limiti belirleyerek ve kaldıraç kullanmayarak düşüşü sınırlar. Pro'da portföy limiti, tüm ajanların toplam zararını sınırlar.