Drawdown
Le drawdown correspond à la baisse entre la valeur maximale d’un compte et son point le plus bas avant qu’il ne remonte. TradeCorgi l’appelle la baisse maximale. Définition et exemples.
Définition
La baisse, en pourcentage, entre la valeur maximale d’un compte et son point le plus bas avant qu’il ne remonte. TradeCorgi appelle la plus importante la baisse maximale.
Le drawdown mesure la baisse d’un compte par rapport à sa valeur maximale avant qu’il ne remonte, exprimée en pourcentage de cette valeur maximale. Le drawdown maximal est la plus forte baisse de ce type sur une période donnée. TradeCorgi appelle le drawdown maximal la baisse maximale.
Exemple
Un compte passe de $10,000 à $12,000, puis baisse à $9,600 avant de remonter. Le drawdown est de 20 % : le compte est $2,400 sous son plus haut niveau de $12,000. Le compte n’est qu’à 4 % sous son niveau de départ, mais le drawdown mesure la baisse depuis le sommet, et non depuis le départ.
Pourquoi c'est important
Le résultat d’une stratégie indique combien elle a rapporté sur une période ; son drawdown indique combien elle a perdu en cours de route. Deux stratégies peuvent finir au même niveau, alors que l’une chute de 40 % en cours de route, et la plupart des gens abandonnent cette stratégie au plus bas. Les drawdowns importants sont aussi longs à rattraper : après une baisse de 50 %, un compte doit doubler pour retrouver son niveau initial.
Comment TradeCorgi l'utilise
TradeCorgi affiche toujours la pire baisse dans la même taille que le résultat, jamais en petits caractères, à côté de la pire baisse liée au simple fait de conserver la cryptomonnaie. En effet, une stratégie que vous abandonnez au plus bas ne va jamais jusqu’au bout de son backtest. Les agents limitent le drawdown grâce à un stop-loss sur chaque position, un plafond du nombre de positions ouvertes, une limite de perte quotidienne et l’absence d’effet de levier. Avec Pro, une limite de portefeuille plafonne les pertes cumulées de tous les agents.