낙폭

낙폭은 계좌가 최고 가치에 도달한 뒤 회복하기 전까지 얼마나 하락했는지를 최고 가치 대비 백분율로 나타낸 것입니다. 최대 낙폭은 일정 기간에 발생한 가장 큰 하락폭입니다. TradeCorgi는 최대 낙폭을 최악의 하락폭이라고 부릅니다.

예시

계정 잔액이 $10,000에서 $12,000까지 늘어난 뒤 $9,600으로 떨어졌다가 회복한다고 가정해 보세요. 낙폭은 20%입니다. 최고점인 $12,000보다 $2,400 낮기 때문입니다. 시작 시점과 비교하면 계정 잔액은 4%만 감소했지만, 낙폭은 시작점이 아니라 최고점에서 얼마나 떨어졌는지를 측정합니다.

이것이 중요한 이유

전략의 결과는 일정 기간 동안 얼마나 벌었는지를 보여주고, 낙폭은 그 과정에서 얼마나 손실을 입었는지를 보여줍니다. 두 전략의 최종 결과가 같더라도 한 전략은 중간에 40% 하락할 수 있으며, 대부분은 바닥에서 그 전략을 포기합니다. 낙폭이 크면 회복에도 시간이 오래 걸립니다. 50% 하락한 뒤 원래 수준으로 돌아가려면 계좌가 두 배가 되어야 합니다.

TradeCorgi의 활용 방식

TradeCorgi는 최악의 하락폭을 결과와 같은 크기로, 작은 글씨가 아닌 눈에 띄는 형태로 표시하며, 코인을 그냥 보유했을 때의 최악의 하락폭과 나란히 보여줍니다. 바닥에서 포기한 전략은 백테스트를 끝까지 진행하지 못하기 때문입니다. 에이전트는 모든 포지션에 손절매를 설정하고, 최대 오픈 포지션 수와 일일 손실 한도를 적용하며, 레버리지를 사용하지 않아 낙폭을 제한합니다. Pro에서는 포트폴리오 한도로 모든 에이전트의 합산 손실을 제한합니다.