Mức sụt giảm
Drawdown là mức giảm từ giá trị cao nhất của tài khoản xuống điểm thấp nhất trước khi phục hồi. TradeCorgi gọi chỉ số này là mức sụt giảm lớn nhất. Định nghĩa và ví dụ.
Định nghĩa
Mức giảm tính theo phần trăm từ giá trị cao nhất của tài khoản xuống điểm thấp nhất trước khi phục hồi. TradeCorgi gọi mức giảm lớn nhất là mức giảm sâu nhất.
Drawdown là mức tài khoản giảm từ giá trị cao nhất trước khi phục hồi, được tính theo tỷ lệ phần trăm so với mức cao đó. Max drawdown là mức giảm lớn nhất như vậy trong một khoảng thời gian. TradeCorgi gọi max drawdown là mức sụt giảm lớn nhất.
Ví dụ
Tài khoản tăng từ $10,000 lên $12,000, sau đó giảm xuống $9,600 trước khi phục hồi. Mức sụt giảm là 20%: thấp hơn đỉnh $12,000 là $2,400. Tài khoản chỉ thấp hơn 4% so với lúc bắt đầu, nhưng mức sụt giảm được tính từ đỉnh, không phải từ điểm bắt đầu.
Vì sao điều này quan trọng
Kết quả của một chiến lược cho biết chiến lược đó kiếm được bao nhiêu trong một khoảng thời gian; mức sụt giảm tối đa cho biết chiến lược đã mất bao nhiêu trên chặng đường đó. Hai chiến lược có thể kết thúc ở cùng một mức, nhưng một chiến lược có thể giảm 40% ở giữa chặng, và hầu hết mọi người sẽ bỏ cuộc với chiến lược đó khi đang ở đáy. Mức sụt giảm lớn cũng cần nhiều thời gian để phục hồi: sau khi giảm 50%, tài khoản phải tăng gấp đôi mới trở lại mức ban đầu.
TradeCorgi sử dụng công cụ này như thế nào
TradeCorgi luôn hiển thị mức giảm lớn nhất với độ nổi bật ngang bằng kết quả, không bao giờ in nhỏ, bên cạnh mức giảm lớn nhất nếu chỉ nắm giữ đồng coin đó, vì chiến lược mà bạn bỏ dở khi giá chạm đáy sẽ không bao giờ đi đến hết quá trình backtest. Các agent giới hạn mức sụt giảm bằng stop loss cho từng vị thế, giới hạn số vị thế đang mở, giới hạn lỗ hằng ngày và không dùng đòn bẩy. Với Pro, giới hạn danh mục sẽ khống chế tổng mức lỗ của tất cả agent.