Drawdown

Drawdown é o quanto o saldo de uma conta cai em relação ao seu valor mais alto antes de se recuperar, expresso como uma porcentagem desse valor. Drawdown máximo é a maior queda desse tipo em um período. A TradeCorgi chama o drawdown máximo de maior queda.

Exemplo

Uma conta cresce de $10,000 para $12,000, depois cai para $9,600 antes de se recuperar. O drawdown é de 20%: $2,400 abaixo do pico de $12,000. A conta está apenas 4% abaixo do valor inicial, mas o drawdown mede a queda em relação ao pico, não ao início.

Por que isso importa

O resultado de uma estratégia mostra quanto ela rendeu em um período; o drawdown mostra quanto ela perdeu ao longo do caminho. Duas estratégias podem terminar no mesmo ponto, embora uma delas caia 40% no meio do período, e a maioria das pessoas abandona essa estratégia no fundo do poço. Drawdowns profundos também demoram para ser recuperados: depois de uma queda de 50%, a conta precisa dobrar para voltar ao valor inicial.

Como TradeCorgi usa isso

O TradeCorgi sempre exibe a pior queda com o mesmo destaque que o resultado, nunca em letras pequenas, ao lado da pior queda de simplesmente manter a moeda. Afinal, uma estratégia que você abandona no fundo do poço nunca chega ao fim do backtest. Os agentes limitam o drawdown com um stop loss em cada posição, um limite de posições abertas, um limite de perda diária e sem alavancagem. No Pro, um limite de portfólio restringe as perdas combinadas de todos os agentes.