Что такое тейк-профит? Как установить тейк-профит в криптотрейдинге

Что означает тейк-профит

Тейк-профит - это запланированное завершение прибыльной сделки. До покупки вы решаете, по какой цене продадите актив, чтобы получить прибыль. Когда рынок достигает этой цены, позиция продаётся. На биржах для этого есть ордер тейк-профит; в автоматизированных стратегиях он задаёт правило выхода, которое агент постоянно проверяет.

Это противоположность стоп-лоссу. Стоп-лосс определяет, когда завершить убыточную сделку; тейк-профит - когда закрыть прибыльную. Вместе они задают обе границы сделки до её начала.

Почему тейк-профиты важны в криптотрейдинге

Криптовалюта может быстро расти и так же быстро падать. Монета, которая утром подорожала на 6%, к вечеру может вернуться к прежней цене. Без заранее заданного выхода многие ждут дальнейшего роста, а затем наблюдают, как прибыль исчезает. Тейк-профит заменяет это решение, принятое в моменте, решением, которое вы спокойно приняли заранее.

Это также позволяет проверить стратегию. Правило «продавать, когда цена кажется высокой» нельзя протестировать на исторических данных. А правило «продавать на 4% выше цены покупки» можно проверить на данных за несколько лет с учетом комиссий.

Как работает тейк-профит: пошагово

1. Вы покупаете. Например, BTC на $50 по цене $86,930.
2. Вы задаёте уровень. Тейк-профит 4% означает продажу по цене $90,410.
3. Цена отслеживается. Биржевой ордер ожидает исполнения на бирже, а агент проверяет цену не чаще одного раза в минуту.
4. Цена достигает заданного уровня. Позиция продаётся. В TradeCorgi агент продаёт по рыночной цене и записывает цену исполнения.
5. Сделка закрыта. Вы получаете около $52 за потраченные $50, до вычета комиссий.

Как выбрать уровень take profit

• Посмотрите, насколько обычно меняется цена монеты. Если после резкого падения BTC редко растёт более чем на 5%, прежде чем развернуться, цель в 10% будет достигаться редко.
• Учитывайте комиссии. При покупке и продаже взимается комиссия. При цели в 0.5% и комиссии 0.2% за полный цикл торговли почти ничего не остаётся.
• Соотнесите цель со стоп-лоссом. При цели в 4% и стопе в 6% каждая убыточная сделка обходится дороже, чем приносит каждая прибыльная. Поэтому для выхода хотя бы в ноль до учёта комиссий цель должны достигать более чем примерно 60% сделок. При цели в 6% и стопе в 6% цель должна достигаться примерно в половине случаев.
• Проверьте диапазон значений. Сделайте бэктест с 3%, 4% и 6% за один и тот же период. Лучше выбрать уровень, который показывает приемлемые результаты во всём диапазоне, а не тот, который лишь немного выглядит лучше остальных.

Тейк-профит и стоп-лосс вместе

Торговая пара определяет параметры каждой сделки:

• Близкая цель, широкий стоп: много небольших выигрышей и иногда более крупные убытки. Нужна высокая доля прибыльных сделок.
• Одинаковые цель и стоп: выигрыши и убытки одного размера. После вычета комиссий нужно, чтобы прибыльными были чуть больше половины сделок.
• Далёкая цель, близкий стоп: несколько крупных выигрышей и много небольших убытков. Стратегия может работать, даже если прибыльных сделок меньше половины, но психологически её непросто применять.

В целом ни одна из них не лучше остальных. Бэктест с учётом комиссий и указанием максимального падения покажет, какая стратегия подходит для конкретной монеты и периода.

Фиксированный тейк-профит или трейлинг-стоп?

Фиксированный тейк-профит продаёт по одной заданной цене и не учитывает дальнейший рост. Трейлинг-стоп следует за ростом цены и продаёт, только когда цена опускается на заданное расстояние от максимума. Трейлинг-стоп позволяет захватить большую часть продолжительного роста, но меньшую часть короткого отскока. Во многих правилах покупки на просадке используется фиксированная цель, поскольку они нацелены на отскок, а не на тренд.

Практический пример

BTC Dip Buyer покупает BTC на $50 после падения на 5% в течение 24 часов, с тейк-профитом 4% и стоп-лоссом 6%:

• BTC падает на 5.3%, и агент покупает по цене $86,930.
• Через два дня BTC торгуется по $90,410, что на 4% выше цены покупки. Агент продаёт примерно на $52.
• После комиссии 0.1% с каждой стороны сделки её итоговый результат составляет около $1.79 в плюс. В журнале решений записаны правило и цена исполнения.

За 90-дневный бэктест одни и те же правила совершают 9 сделок: 6 достигают уровня тейк-профита, а 3 закрываются по стоп-лоссу. Это иллюстративный пример, а не реальный результат.

Как агенты TradeCorgi используют тейк-профиты

• В каждой карточке стратегии есть правило выхода, чаще всего это take profit.
• Правило проверяет движок правил не чаще одного раза в минуту и строго в соответствии с тем, что вы подтвердили.
• Продажа выполняется по рынку, поэтому выход происходит при достижении уровня.
• Бэктест проводится с учётом комиссий, чтобы вы видели, как часто цель достигалась в прошлом и что оставалось после расходов.
• В журнале указывается цена исполнения, чтобы вы могли увидеть разницу с заданным уровнем.

Распространённые ошибки

• Повышать цель во время сделки из-за роста цены. Так план превращается в надежду. Если вы хотите дать цене продолжить рост, используйте трейлинг-стоп.
• Цель меньше комиссий. При цели в 0.3% и комиссии 0.2% за полный цикл торговли почти ничего не остаётся.
• Оценивать цель по одной сделке. Понять, подходит ли цель, можно по множеству сделок - именно это показывает бэктест.

Чек-лист для настройки take profit

• Это уровень, которого монета может достичь при обычных колебаниях.
• Потенциальная прибыль с запасом покрывает комиссии за вход и выход.
• В бэктесте этот уровень выглядит разумно относительно вашего стоп-лосса.
• Вы проверили несколько уровней за один и тот же период.
• После открытия сделки вы не будете отодвигать этот уровень дальше.