Стратегия покупки на просадке криптовалюты: правила, риски и бэктест

Что означает покупка на просадке

Покупка на просадке - это покупка монеты после резкого падения цены в расчёте на то, что часть падения отыграется. Трейдеры вручную делают это столько, сколько существуют рынки. Но у ручной торговли есть две сложности: криптовалюта может падать в любое время, а в моменте трудно отличить просадку от начала обвала.

Автоматическая стратегия покупки на падении решает первую проблему, наблюдая за рынком круглосуточно, а со второй справляется с помощью заранее заданных правил: какое падение считать достаточным, сколько покупать, когда фиксировать прибыль и когда признать, что это было не падение.

Как работают правила

Агент следит за ценой круглосуточно. Если за заданный период цена монеты падает до указанного вами порога, например на 5% за 24 часа, он покупает фиксированное количество. Затем агент ждёт одного из двух условий выхода: цена поднимается до заданной цели выше цены покупки или падает до стоп-лосса ниже неё.

Ещё два ограничения помогают контролировать торговлю. Максимальное число открытых ордеров на покупку не даёт агенту покупать на каждом шаге длительного падения, а при достижении дневного лимита убытка агент приостанавливает работу до конца дня.

Пять правил: объяснение

• Вход: падение на 5% за 24 часа. Достаточно большое, чтобы не реагировать на обычные дневные колебания BTC, и достаточно небольшое, чтобы срабатывать несколько раз за волатильный квартал.
• Размер: $50 на покупку, не более 2 открытых сделок. Общая сумма под риском никогда не превышает $100, как бы сильно ни падала цена.
• Выход: продать на 4% выше цены покупки. Умеренная цель, которой часто достигает отскок.
• Stop loss: продать на 6% ниже цены покупки. Правило учитывает, что падение может оказаться не временной просадкой.
• Дневной лимит убытка: $25. Если в один неудачный день сработают два stop loss, агент остановится до конца дня.

Каждое число - это отправная точка, а не рекомендация. Меняйте значения обычными словами и сравнивайте результаты бэктестов.

Практический пример с цифрами

В течение одного периода агент может увидеть такую картину:

1. BTC падает на 5.3% за 24 часа. Агент покупает BTC на $50 по цене $86,930 (открыта 1 из 2 покупок).
2. Два дня спустя BTC торгуется по цене $90,410, что на 4% выше цены покупки. Агент продаёт примерно за $52, получая около $1.79 прибыли после комиссий.
3. Ещё через неделю BTC падает на 4.6% за 24 часа. Агент не открывает сделку и записывает причину: падение не достигло порога входа в 5%.
4. Позже BTC падает на 5.1% с более высокого уровня. Агент покупает по цене $91,120, но BTC продолжает падать. При цене $85,650, на 6% ниже цены покупки, срабатывает стоп-лосс и актив продаётся с убытком около $3.11 после комиссий.

Две сделки: одна прибыльная и одна убыточная, а также зафиксированное решение не входить в рынок. Убыток оказался больше прибыли, поэтому доля прибыльных сделок важна не меньше, чем целевой показатель. Это иллюстративный пример, а не реальный результат.

Когда это обычно работает

Покупка на падении лучше всего работает, когда цена монеты колеблется около определённого уровня и восстанавливается после резких снижений. Хуже всего она работает при устойчивом падении: после каждой покупки цена снижается ещё больше, а стоп-лосс срабатывает снова и снова. Поэтому рядом с результатом бэктеста всегда показывается результат простого удержания монеты за тот же период.

При устойчивом росте эта стратегия тоже малоэффективна. Если монета растет без резких падений, правило не совершает покупок, и Вы остаетесь в стороне, пока рынок движется без Вас.

Когда это не срабатывает и что ограничивает потери

• Падение продолжается. Первая покупка достигает стопа; следующая просадка запускает ещё одну покупку, которая тоже достигает стопа. Ограничение в 2 открытые покупки и дневной лимит убытка $25 ограничивают возможные потери за день.
• Резкое падение ниже стопа. При внезапном движении стоп-лосс продаёт по рынку, и цена исполнения может оказаться ниже стоп-уровня. В журнале решений указывается фактическая цена исполнения.
• Комиссии за множество небольших сделок. При меньшем пороге просадки сделок становится больше, а значит, растут и комиссии. Во все бэктесты TradeCorgi включены комиссии, поэтому вы увидите это до запуска реальной торговли.

Варианты для тестирования

• Другие монеты. ETH и SOL обычно колеблются сильнее, чем BTC, поэтому тот же порог в 5% будет срабатывать чаще. Для более волатильных монет рассмотрите более высокий порог.
• Более глубокая просадка - более высокая цель. При падении на 10% и цели в 7% сделки будут редкими, но позволят уловить более сильные колебания.
• Фильтр RSI. Покупайте на просадке, только если RSI ниже заданного уровня. Так правило будет ждать состояния перепроданности рынка.
• Только оповещения. Запустите те же правила в Copilot, чтобы получать оповещения и торговать вручную.

Как читать журнал решений

По журналу можно понять, работает ли стратегия так, как вы задумали. Обратите внимание на три вещи: сделки, которых вы не ожидали; пропущенные агентом просадки и причины; разницу между каждым уровнем стопа и фактической ценой исполнения. Если агент остаётся вне рынка гораздо чаще, чем вы ожидали, порог просадки может быть слишком высоким для этой монеты.

Настройте под себя

Опишите обычными словами, какую монету выбрать, насколько должна снизиться цена, за какой период, а также задайте цель и стоп-лосс. Затем сравните результаты бэктестов за один и тот же период. Каждое изменение создаёт новую версию агента, которая сначала запускается в бумажной торговле, до размещения реальных ордеров.