Crypto-வில் விலை சரிவில் வாங்கும் strategy: விதிகள், ஆபத்துகள் மற்றும் backtest

Buying the dip என்றால் என்ன

Buying the dip என்றால், ஒரு coin-ன் விலை கடுமையாகக் குறைந்த பிறகு, அந்த வீழ்ச்சியின் ஒரு பகுதி மீண்டும் உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் அதை வாங்குவது. சந்தைகள் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே traders இதை கைமுறையாகச் செய்து வருகிறார்கள். கைமுறையாகச் செய்வதில் இரண்டு சிக்கல்கள் உள்ளன: crypto எந்த நேரத்திலும் வீழ்ச்சியடையலாம்; அப்போது ஒரு dip-ஐ crash-இன் தொடக்கத்திலிருந்து வேறுபடுத்திக் கண்டறிவது கடினம்.

தானியங்கும் dip-buying strategy, சந்தையை 24 மணி நேரமும் கண்காணித்து முதல் சிக்கலைச் சமாளிக்கிறது. முன்கூட்டியே தீர்மானித்த விதிகள் மூலம் இரண்டாவது சிக்கலையும் கையாள்கிறது: எவ்வளவு சரிவு ஏற்பட்டால் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது, எவ்வளவு வாங்குவது, எப்போது லாபத்தைப் பெறுவது, இது dip அல்ல என்பதை எப்போது ஏற்றுக்கொள்வது.

விதிகள் எப்படிச் செயல்படுகின்றன

agent விலையை 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கிறது. நீங்கள் நிர்ணயித்த காலவரம்புக்குள், உதாரணமாக 24 மணி நேரத்தில் 5% என நிர்ணயித்த அளவுக்கு coin விலை வீழ்ந்தால், அது நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையை வாங்குகிறது. பிறகு இரண்டு வெளியேறும் நிலைகளில் ஒன்றுக்காகக் காத்திருக்கிறது: வாங்கிய விலைக்கு மேலே உங்கள் இலக்கு விலையை அடைவது அல்லது அதற்குக் கீழே உங்கள் stop-loss விலையை அடைவது.

மேலும் இரண்டு வரம்புகள் இதை ஒழுங்காகச் செயல்பட வைக்கின்றன. திறந்த buy ஆர்டர்களின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை, நீண்ட சரிவின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் வாங்குவதைத் தடுக்கிறது. தினசரி இழப்பு வரம்பை எட்டியதும், அன்றைய மீதமுள்ள நேரத்திற்கு agent நிறுத்தப்படும்.

ஐந்து விதிகள் விளக்கம்

• நுழைவு: 24 மணி நேரத்திற்குள் 5% சரிவு. BTC-யின் வழக்கமான தினசரி ஏற்ற இறக்கங்களைத் தவிர்க்கும் அளவுக்குப் பெரியது; ஏற்ற இறக்கம் அதிகமான ஒரு காலாண்டில் பல முறை செயல்படும் அளவுக்குச் சிறியது.
• அளவு: ஒவ்வொரு வாங்குதலுக்கும் $50, அதிகபட்சம் 2 திறந்த நிலைகள். விலை எவ்வளவு தூரம் சரிந்தாலும், மொத்த அபாயத் தொகை ஒருபோதும் $100-ஐ விட அதிகமாகாது.
• வெளியேற்றம்: வாங்கிய விலையைவிட 4% அதிகமான விலையில் விற்பனை. விலை மீளும்போது அடிக்கடி எட்டக்கூடிய மிதமான இலக்கு.
• Stop-loss: வாங்கிய விலையைவிட 6% குறைவான விலையில் விற்பனை. ஒவ்வொரு சரிவும் ஒரு தற்காலிக வீழ்ச்சி அல்ல என்பதை ஒப்புக்கொள்ளும் விதி.
• தினசரி இழப்பு வரம்பு: $25. ஒரே மோசமான நாளில் இரண்டு stop-loss-கள் செயல்பட்டால், அந்த நாளுக்கான வர்த்தகத்தை agent நிறுத்தும்.

ஒவ்வொரு எண்ணும் தொடக்கப் புள்ளி மட்டுமே, பரிந்துரை அல்ல. எளிய வார்த்தைகளில் அவற்றை மாற்றி, backtest முடிவுகளை ஒப்பிடுங்கள்.

எண்களுடன் ஒரு கணக்கிட்ட உதாரணம்

ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில், agent இதுபோன்ற நிலையைச் சந்திக்கலாம்:

1. 24 மணி நேரத்தில் BTC 5.3% சரிகிறது. ஏஜென்ட் $86,930 விலையில் $50 மதிப்பிலான BTC வாங்குகிறது (2 வாங்குதல்களில் 1 திறந்த நிலையில் உள்ளது).
2. இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு BTC $90,410-க்கு வர்த்தகமாகிறது; வாங்கிய விலையைவிட 4% அதிகம். ஏஜென்ட் சுமார் $52-க்கு விற்கிறது; கட்டணங்களுக்குப் பிறகு சுமார் $1.79 லாபம்.
3. ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகு 24 மணி நேரத்தில் BTC 4.6% சரிகிறது. ஏஜென்ட் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடாமல், காரணத்தைப் பதிவுசெய்கிறது: 5% நுழைவு விதியை எட்டவில்லை.
4. பின்னர், உயர்ந்த விலையிலிருந்து BTC 5.1% சரிகிறது. ஏஜென்ட் $91,120 விலையில் வாங்குகிறது; பிறகு BTC தொடர்ந்து சரிகிறது. $85,650-இல், வாங்கிய விலையைவிட 6% குறைந்ததும், ஸ்டாப்-லாஸ் விற்கிறது; கட்டணங்களுக்குப் பிறகு சுமார் $3.11 இழப்பு.

இரண்டு trades: ஒன்று லாபம், ஒன்று இழப்பு; மேலும், விலகியிருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட முடிவு. இழப்பு, லாபத்தைவிட அதிகமாக இருந்தது. அதனால்தான் இலக்கைப் போலவே லாபம் தரும் trades-ன் விகிதமும் முக்கியம். இது விளக்கத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு; உண்மையான முடிவு அல்ல.

இது பொதுவாக எப்போது செயல்படும்

ஒரு coin ஒரு குறிப்பிட்ட விலையைச் சுற்றி ஏற்ற இறக்கமடைந்து, கடுமையான வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு மீளும்போது dip buying சிறப்பாகச் செயல்படும். தொடர்ந்து விலை சரியும் சந்தையில் இது மோசமாகச் செயல்படும். அப்போது ஒவ்வொரு வாங்குதலுக்குப் பிறகும் விலை மேலும் குறைந்து, stop-loss மீண்டும் மீண்டும் செயல்படும். அதனால்தான் backtest முடிவுகளுடன், அதே தேதிகளில் coin-ஐ அப்படியே வைத்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதையும் எப்போதும் ஒப்பிடுகிறோம்.

சந்தை சீராக உயரும்போதும் இது பெரிதாகச் செயல்படாது. ஒரு coin கடுமையாகச் சரியாமல் உயர்ந்தால், இந்த விதி ஒருபோதும் வாங்காது. சந்தை உங்களை விட்டுவிட்டு நகரும்போது, உங்கள் பணம் அப்படியே இருக்கும்.

இது தோல்வியடையும்போது, பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்துவது எது

• தொடர்ந்து நீளும் சரிவு. முதல் வாங்குதல் stop-ஐ அடைகிறது; அடுத்த சரிவு இன்னொரு வாங்குதலைத் தூண்டுகிறது, அதுவும் stop-ஐ அடைகிறது. ஒரே நாளில் ஏற்படும் செலவை, திறந்திருக்கக்கூடிய 2 வாங்குதல்கள் என்ற வரம்பும் $25 தினசரி இழப்பு வரம்பும் கட்டுப்படுத்துகின்றன.
• Stop விலையைத் தாண்டி வேகமாகக் குறைதல். திடீர் விலை நகர்வின்போது stop-loss, market விலையில் விற்கும். அது stop விலைக்குக் கீழே நிறைவேறலாம். உண்மையான நிறைவேற்ற விலையை முடிவு பதிவு காட்டும்.
• பல சிறிய டிரேட்களுக்கான fees. குறைந்த சரிவு அளவில் வாங்கும் trigger அதிக டிரேட்களைச் செய்து, அதிக fees செலுத்தும். ஒவ்வொரு TradeCorgi backtest-லும் fees சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். எனவே நேரடி டிரேடிங்கைத் தொடங்குவதற்கு முன்பே இதைப் பார்க்கலாம்.

சோதித்துப் பார்க்க வேண்டிய மாறுபாடுகள்

• வேறு coins. ETH மற்றும் SOL பொதுவாக BTC-ஐவிட அதிகமாக ஏற்ற இறக்கம் காணும். அதனால் அதே 5% trigger அடிக்கடி செயல்படும். அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ள coins-க்கு இன்னும் பெரிய trigger-ஐப் பரிசீலியுங்கள்.
• பெரிய dip, பெரிய இலக்கு. 10% சரிவுக்குப் பிறகு 7% இலக்கை அமைத்தால் trades அரிதாக நடக்கும், ஆனால் பெரிய ஏற்ற இறக்கங்களைப் பிடிக்கலாம்.
• RSI filter. RSI ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்குக் கீழே இருக்கும்போது மட்டும் dip-ஐ வாங்குங்கள். இதனால் சந்தை oversold ஆகும் வரை விதி காத்திருக்கும்.
• Alerts மட்டும். அதே விதிகளை Copilot-இல் இயக்கி alert பெறுங்கள்; பின்னர் கைமுறையாக trade செய்யுங்கள்.

முடிவுப் பதிவைப் புரிந்துகொள்வது

உங்கள் உத்தேசப்படி strategy செயல்படுகிறதா என்பதை log-இல் தெரிந்துகொள்ளலாம். மூன்று விஷயங்களைக் கவனியுங்கள்: நீங்கள் எதிர்பாராத நேரத்தில் நடந்த trades, agent தவிர்த்த dips மற்றும் அதற்கான காரணம், ஒவ்வொரு stop level-க்கும் உண்மையான fill price-க்கும் இடையிலான வேறுபாடு. நீங்கள் எதிர்பார்த்ததைவிட agent அதிக நேரம் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடாமல் இருந்தால், அந்த coin-க்கு dip trigger அளவு அதிகமாக இருக்கலாம்.

உங்களுக்கு ஏற்றபடி மாற்றுங்கள்

Coin, விலைச் சரிவின் அளவு, காலச் சாளரம், இலக்கு மற்றும் stop-loss ஆகியவற்றை எளிய வார்த்தைகளில் மாற்றி, அதே காலப்பகுதிக்கான backtest முடிவுகளை ஒப்பிடுங்கள். ஒவ்வொரு மாற்றமும் agent-இன் புதிய பதிப்பை உருவாக்கும். உண்மையான order எதையும் இடுவதற்கு முன் அது paper trading-இல் தொடங்கும்.