Stratégie d’achat de la baisse en crypto : règles, risques et backtest

Que signifie acheter le dip

Acheter le creux, c’est acheter une cryptomonnaie après une forte baisse de son cours, en pensant qu’une partie de cette baisse va s’inverser. Les traders le font manuellement depuis que les marchés existent. Mais cela pose deux problèmes : les cours des cryptomonnaies peuvent chuter à toute heure et, sur le moment, il est difficile de distinguer un creux du début d’un krach.

Une stratégie automatisée d’achat à la baisse règle le premier problème en surveillant le marché 24 h/24, et le second grâce à des règles définies à l’avance : quelle baisse est suffisante, quelle quantité acheter, quand prendre ses gains et quand reconnaître qu’il ne s’agissait pas d’une baisse passagère.

Comment fonctionnent les règles

L’agent surveille le cours en permanence. Lorsque la crypto a baissé du seuil que vous avez défini pendant la période choisie, par exemple 5% en 24 heures, il achète un montant fixe. Il attend ensuite l’une des deux conditions de sortie : le cours atteint votre objectif au-dessus du prix d’achat, ou descend jusqu’à votre stop-loss en dessous de ce prix.

Deux autres limites contribuent à encadrer son fonctionnement. Un nombre maximal d’achats ouverts l’empêche d’acheter à chaque étape d’une longue baisse, et une limite de perte quotidienne met l’agent en pause jusqu’à la fin de la journée lorsqu’elle est atteinte.

Les cinq règles expliquées

• Entrée : une baisse de 5 % en 24 heures. Une baisse assez importante pour ignorer les fluctuations quotidiennes habituelles du BTC, mais assez limitée pour se déclencher plusieurs fois au cours d'un trimestre volatil.
• Montant : $50 par achat, avec 2 positions ouvertes maximum. Le montant total à risque ne dépasse jamais $100, quelle que soit l'ampleur de la baisse du prix.
• Sortie : vente à 4 % au-dessus du prix d'achat. Un objectif modeste souvent atteint lors d'un rebond.
• Stop loss : vente à 6 % sous le prix d'achat. La règle admet qu'une baisse ne constitue pas toujours un repli temporaire.
• Limite de perte quotidienne : $25. Si deux stop loss se déclenchent au cours d'une même mauvaise journée, l'agent s'arrête pour le reste de la journée.

Chaque chiffre est un point de départ, pas une recommandation. Modifiez-les en langage courant et comparez les backtests.

Un exemple détaillé avec des chiffres

Sur une période donnée, l’agent pourrait observer ceci :

1. Le BTC chute de 5.3% en 24 heures. L’agent achète pour $50 de BTC à $86,930 (1 achat ouvert sur 2).
2. Deux jours plus tard, le BTC s’échange à $90,410, soit 4% au-dessus du prix d’achat. L’agent vend pour environ $52, avec un gain d’environ $1.79 après frais.
3. Une semaine plus tard, le BTC chute de 4.6% en 24 heures. L’agent n’intervient pas et consigne la raison : le seuil de 5% prévu par la règle d’entrée n’est pas atteint.
4. Plus tard, le BTC chute de 5.1% depuis un niveau plus élevé. L’agent achète à $91,120, puis le BTC continue de baisser. À $85,650, soit 6% sous le prix d’achat, le stop loss déclenche la vente, avec une perte d’environ $3.11 après frais.

Deux trades, un gain et une perte, et une décision consignée de ne pas entrer en position. La perte était supérieure au gain, d’où l’importance de la proportion de trades gagnants, autant que de l’objectif. Il s’agit d’un exemple illustratif, pas d’un résultat réel.

Quand cela a tendance à fonctionner

L’achat des baisses fonctionne le mieux lorsqu’une cryptomonnaie oscille autour d’un niveau et rebondit après de fortes baisses. Il fonctionne moins bien lors d’une baisse régulière, où chaque achat est suivi d’un cours plus bas et où le stop loss est déclenché à répétition. C’est pourquoi le backtest est toujours comparé à la simple conservation de la cryptomonnaie sur les mêmes dates.

Cette règle fait aussi peu de choses lorsque le marché monte régulièrement. Si une cryptomonnaie grimpe sans fortes baisses, elle n’achète jamais et vous restez en liquidités pendant que le marché évolue sans vous.

Quand cela échoue et ce qui limite les dégâts

• Un krach qui se poursuit. Le premier achat atteint son stop ; la baisse suivante déclenche un autre achat, qui atteint lui aussi son stop. La limite de 2 achats ouverts et la limite de perte quotidienne de 25 $ plafonnent le coût sur une journée.
• Une chute rapide au-delà du stop. En cas de mouvement soudain, le stop loss vend au marché et peut être exécuté sous le niveau du stop. Le journal des décisions indique le prix réel d’exécution.
• Des frais sur de nombreuses petites transactions. Un seuil de baisse plus faible déclenche davantage de transactions et entraîne plus de frais. Tous les backtests TradeCorgi incluent les frais, pour que vous puissiez le constater avant de passer au trading réel.

Variantes à tester

• D'autres cryptos. L'ETH et le SOL fluctuent généralement davantage que le BTC. Le même seuil de 5 % se déclenche donc plus souvent. Envisagez un seuil plus élevé pour les cryptos plus volatiles.
• Un repli plus marqué, un objectif plus élevé. Une baisse de 10 % avec un objectif de 7 % entraîne peu de trades, mais permet de saisir des fluctuations plus importantes.
• Un filtre RSI. Achetez le repli uniquement lorsque le RSI passe sous un certain niveau. La règle attend ainsi un marché survendu.
• Alertes uniquement. Appliquez les mêmes règles à Copilot pour recevoir une alerte et trader manuellement.

Comment lire le journal des décisions

Le journal vous permet de vérifier si la stratégie se comporte comme prévu. Regardez trois choses : les transactions effectuées alors que vous ne vous y attendiez pas, les baisses ignorées par l’agent et les raisons, ainsi que l’écart entre chaque niveau de stop et son prix d’exécution réel. Si l’agent reste à l’écart bien plus souvent que prévu, le seuil de baisse est peut-être trop élevé pour cette crypto.

Personnalisez-le

Modifiez en termes simples la crypto, l’ampleur de la baisse, la période, l’objectif et le stop loss, puis comparez les backtests sur la même période. Chaque modification crée une nouvelle version de l’agent, qui démarre en paper trading avant tout ordre réel.