Estratégia de comprar na baixa em cripto: regras, riscos e backtest

O que significa comprar na baixa

Comprar na baixa significa comprar uma moeda depois de uma queda acentuada no preço, com a ideia de que parte dessa queda será revertida. Traders fazem isso manualmente desde que os mercados existem. Fazer isso manualmente tem dois desafios: o mercado cripto pode cair a qualquer hora e, no momento, é difícil saber se é uma queda temporária ou o início de um crash.

Uma estratégia automatizada de compra na queda resolve o primeiro problema acompanhando o mercado 24 horas por dia e lida com o segundo por meio de regras definidas com antecedência: qual tamanho de queda considerar, quanto comprar, quando realizar o ganho e quando reconhecer que não era uma queda passageira.

Como as regras funcionam

O agente acompanha o preço o tempo todo. Quando a moeda cai até o limite que você definiu dentro do período escolhido, por exemplo, 5% em 24 horas, ele compra um valor fixo. Depois, espera por uma de duas condições de saída: o preço sobe até sua meta, acima do preço de compra, ou cai até o stop loss, abaixo dele.

Mais dois limites ajudam a manter a estratégia sob controle. Um número máximo de compras abertas impede que ela compre a cada etapa de uma queda prolongada, e um limite de perda diária pausa o agente pelo resto do dia quando é atingido.

As cinco regras, explicadas

• Entrada: uma queda de 5% em até 24 horas. Uma queda grande o bastante para ignorar as oscilações diárias comuns do BTC e pequena o bastante para acionar várias vezes em um trimestre volátil.
• Tamanho: $50 por compra, no máximo 2 posições abertas. O total em risco nunca passa de $100, por maior que seja a queda do preço.
• Saída: venda quando o preço estiver 4% acima do preço de compra. Uma meta modesta que uma recuperação costuma atingir.
• Stop loss: venda quando o preço estiver 6% abaixo do preço de compra. A regra reconhece que uma queda pode não ser apenas um recuo temporário.
• Limite de perda diária: $25. Se dois stops forem acionados no mesmo dia ruim, o agente para de operar naquele dia.

Cada número é um ponto de partida, não uma recomendação. Altere os valores usando linguagem simples e compare os backtests.

Um exemplo prático com números

Em determinado período, o agente pode observar o seguinte:

1. BTC cai 5.3% em 24 horas. O agente compra $50 em BTC a $86,930 (1 de 2 compras abertas).
2. Dois dias depois, BTC está sendo negociado a $90,410, 4% acima do preço de compra. O agente vende por cerca de $52, com um ganho de cerca de $1.79 após as taxas.
3. Uma semana depois, BTC cai 4.6% em 24 horas. O agente não entra na operação e registra o motivo: a queda não atingiu a regra de entrada de 5%.
4. Mais tarde, BTC cai 5.1% a partir de um nível mais alto. O agente compra a $91,120, mas BTC continua caindo. A $85,650, 6% abaixo do preço de compra, o stop loss vende, com uma perda de cerca de $3.11 após as taxas.

Duas operações, uma com ganho e outra com perda, e uma decisão registrada de não operar. A perda foi maior que o ganho, por isso a proporção de operações lucrativas importa tanto quanto a meta. Este é um exemplo ilustrativo, não um resultado real.

Quando costuma funcionar

A compra nas quedas tende a funcionar melhor quando uma moeda oscila em torno de um nível e se recupera depois de quedas bruscas. Tende a funcionar pior em uma queda contínua, quando cada compra é seguida por um preço mais baixo e o stop loss é acionado repetidamente. Por isso, o backtest é sempre comparado com a simples manutenção da moeda durante as mesmas datas.

Ela também faz pouco em uma alta constante. Se uma moeda subir sem quedas bruscas, a regra nunca compra, e você fica com o dinheiro parado enquanto o mercado se movimenta sem você.

Quando falha e o que limita os prejuízos

• Uma queda que não para. A primeira compra atinge o stop; a queda seguinte aciona outra compra, que também atinge o stop. O limite de 2 compras em aberto e o limite de perda diária de $25 restringem quanto isso pode custar em um dia.
• Uma queda rápida que ultrapassa o stop. Em uma movimentação repentina, o stop-loss vende a mercado e pode ser executado abaixo do nível do stop. O registro de decisões mostra o preço real de execução.
• Taxas em muitas operações pequenas. Um gatilho de queda menor gera mais operações e mais taxas. Todos os backtests do TradeCorgi incluem taxas, para você ver esse efeito antes de operar ao vivo.

Variações para testar

• Criptomoedas diferentes. ETH e SOL costumam oscilar mais que BTC, então o mesmo gatilho de 5% é acionado com mais frequência. Considere um gatilho maior para criptomoedas mais voláteis.
• Queda maior, meta maior. Uma queda de 10% com uma meta de 7% gera poucas operações, mas aproveita oscilações maiores.
• Um filtro de RSI. Compre na queda apenas quando o RSI estiver abaixo de um determinado nível, para que a regra espere um mercado sobrevendido.
• Somente alertas. Use as mesmas regras no Copilot para receber um alerta e operar manualmente.

Como ler o registro de decisões

É no registro que você vê se a estratégia se comporta como você esperava. Observe três coisas: negociações que aconteceram quando você não esperava, quedas que o agente ignorou e o motivo, e a diferença entre cada nível de stop e o preço real de execução. Se o agente ficar de fora muito mais vezes do que você esperava, o gatilho de queda pode estar alto demais para aquela moeda.

Personalize

Mude a moeda, o tamanho da queda, o período, o alvo e o stop loss usando palavras simples. Depois, compare os backtests no mesmo período. Cada alteração cria uma nova versão do agente, que começa no paper trading antes de enviar qualquer ordem real.