Chiến lược bắt đáy crypto: quy tắc, rủi ro và kiểm thử bằng dữ liệu quá khứ

Mua khi giá giảm là gì

Mua khi giá giảm mạnh là mua coin sau khi giá giảm đáng kể, với kỳ vọng giá sẽ phục hồi một phần. Các nhà giao dịch đã tự làm điều này từ lâu, kể từ khi thị trường xuất hiện. Nhưng làm thủ công có hai vấn đề: giá crypto có thể giảm bất cứ lúc nào, và rất khó nhận biết đó chỉ là một nhịp giảm hay là khởi đầu của một đợt lao dốc.

Chiến lược tự động mua khi giá giảm giải quyết vấn đề đầu tiên bằng cách theo dõi thị trường suốt ngày đêm, còn vấn đề thứ hai được xử lý bằng các quy tắc đặt trước: mức giảm bao nhiêu thì được tính, mua bao nhiêu, khi nào chốt lời và khi nào cần thừa nhận đó không phải là một nhịp giảm tạm thời.

Cách các quy tắc hoạt động

Tác nhân theo dõi giá suốt ngày đêm. Khi đồng coin giảm đến mức kích hoạt bạn đặt ra trong khoảng thời gian đã chọn, chẳng hạn giảm 5% trong vòng 24 giờ, tác nhân sẽ mua một lượng cố định. Sau đó, tác nhân chờ một trong hai điều kiện thoát lệnh: giá tăng đến mục tiêu phía trên giá mua hoặc giảm xuống mức stop loss phía dưới giá mua.

Hai giới hạn nữa giúp kiểm soát hoạt động của bot. Giới hạn số lệnh mua đang mở ngăn bot mua ở mọi nhịp trong một đợt giảm kéo dài, còn giới hạn lỗ trong ngày sẽ tạm dừng bot đến hết ngày khi chạm ngưỡng.

Giải thích năm quy tắc

• Điểm vào lệnh: giảm 5% trong vòng 24 giờ. Mức giảm đủ lớn để bỏ qua biến động thường ngày của BTC, nhưng đủ nhỏ để có thể kích hoạt vài lần trong một quý biến động mạnh.
• Khối lượng: $50 mỗi lần mua, tối đa 2 lệnh đang mở. Tổng số tiền có rủi ro không bao giờ vượt quá $100, dù giá giảm sâu đến đâu.
• Điểm thoát: bán khi giá cao hơn giá mua 4%. Mục tiêu vừa phải mà một nhịp hồi thường có thể chạm tới.
• Stop loss: bán khi giá thấp hơn giá mua 6%. Quy tắc thừa nhận rằng một đợt giảm giá không phải lúc nào cũng chỉ là nhịp điều chỉnh.
• Giới hạn lỗ hằng ngày: $25. Nếu hai lệnh stop loss bị kích hoạt trong cùng một ngày xấu, tác nhân sẽ dừng giao dịch trong ngày đó.

Mỗi con số chỉ là điểm khởi đầu, không phải khuyến nghị. Hãy thay đổi chúng bằng ngôn ngữ thông thường và so sánh kết quả backtest.

Ví dụ minh họa bằng số liệu

Trong một giai đoạn, agent có thể gặp tình huống sau:

1. BTC giảm 5.3% trong 24 giờ. Agent mua $50 BTC ở mức $86,930 (đang mở 1 trong 2 lệnh mua).
2. Hai ngày sau, BTC giao dịch ở mức $90,410, cao hơn giá mua 4%. Agent bán được khoảng $52, lãi khoảng $1.79 sau phí.
3. Một tuần sau, BTC giảm 4.6% trong 24 giờ. Agent không giao dịch và ghi lại lý do: chưa đạt quy tắc vào lệnh ở mức 5%.
4. Sau đó, BTC giảm 5.1% từ một mức giá cao hơn. Agent mua ở mức $91,120, nhưng BTC tiếp tục giảm. Khi giá xuống $85,650, thấp hơn giá mua 6%, lệnh stop loss bán ra, lỗ khoảng $3.11 sau phí.

Hai giao dịch, một có lãi và một thua lỗ, cùng một quyết định được ghi lại là đứng ngoài. Khoản lỗ lớn hơn khoản lãi, vì vậy tỷ lệ giao dịch có lãi cũng quan trọng như mục tiêu. Đây là ví dụ minh họa, không phải kết quả thực tế.

Khi nào cách này thường hiệu quả

Chiến lược mua khi giá giảm thường hoạt động tốt nhất khi một đồng coin dao động quanh một mức giá rồi phục hồi sau những đợt giảm mạnh. Chiến lược hoạt động kém nhất khi giá liên tục đi xuống, mỗi lần mua xong giá lại giảm tiếp và lệnh stop-loss bị kích hoạt hết lần này đến lần khác. Vì vậy, kết quả backtest luôn được đặt cạnh kết quả chỉ đơn giản nắm giữ đồng coin đó trong cùng khoảng thời gian.

Quy tắc này cũng ít hiệu quả khi giá tăng đều. Nếu một đồng coin tăng mà không có những đợt giảm mạnh, quy tắc sẽ không mua và bạn vẫn giữ tiền mặt trong khi thị trường tiếp tục biến động mà không có bạn.

Khi nào bot thất bại và cách hạn chế thiệt hại

• Giá tiếp tục lao dốc. Lệnh mua đầu tiên chạm mức dừng; đợt giảm tiếp theo kích hoạt một lệnh mua khác, rồi lệnh này cũng chạm mức dừng. Giới hạn tối đa 2 lệnh mua đang mở và mức lỗ tối đa $25 mỗi ngày sẽ giới hạn số tiền có thể mất trong ngày.
• Giá giảm nhanh xuyên qua mức dừng. Khi giá biến động đột ngột, stop-loss bán theo giá thị trường và có thể được khớp ở mức thấp hơn mức dừng. Nhật ký quyết định ghi lại giá khớp thực tế.
• Phí từ nhiều giao dịch nhỏ. Ngưỡng kích hoạt mua khi giá giảm thấp hơn sẽ tạo ra nhiều giao dịch hơn và tốn phí nhiều hơn. Mọi bài backtest của TradeCorgi đều tính phí, giúp bạn thấy điều này trước khi giao dịch thật.

Các biến thể cần thử nghiệm

• Các coin khác nhau. ETH và SOL thường biến động mạnh hơn BTC, nên cùng một ngưỡng 5% sẽ được kích hoạt thường xuyên hơn. Hãy cân nhắc ngưỡng lớn hơn với các coin biến động mạnh hơn.
• Giá giảm sâu hơn, mục tiêu lớn hơn. Mức giảm 10% với mục tiêu 7% sẽ ít giao dịch hơn nhưng đón được những nhịp biến động lớn hơn.
• Bộ lọc RSI. Chỉ mua khi RSI thấp hơn một mức nhất định, để quy tắc chờ thị trường rơi vào vùng quá bán.
• Chỉ nhận thông báo. Chạy cùng các quy tắc trên Copilot để nhận thông báo và tự giao dịch.

Cách đọc nhật ký quyết định

Nhật ký giúp bạn biết chiến lược có hoạt động như dự định hay không. Hãy chú ý ba điều: các giao dịch diễn ra ngoài dự kiến, những nhịp giảm mà agent bỏ qua và lý do, cùng khoảng chênh giữa mỗi mức dừng và giá khớp lệnh thực tế. Nếu agent đứng ngoài thường xuyên hơn nhiều so với dự kiến, ngưỡng kích hoạt mua khi giá giảm có thể quá cao đối với đồng coin đó.

Tùy chỉnh theo cách của bạn

Chỉ cần mô tả bằng lời để thay đổi đồng coin, mức giảm giá, khoảng thời gian, mục tiêu và mức dừng lỗ, rồi so sánh các kết quả backtest trong cùng một giai đoạn. Mỗi thay đổi sẽ tạo một phiên bản mới của tác nhân và bắt đầu chạy thử bằng tiền ảo trước khi có bất kỳ lệnh thật nào.