암호화폐 저점 매수 전략: 규칙, 위험 및 백테스트

저점 매수란 무엇인가

저점 매수는 코인 가격이 급락한 뒤 하락분의 일부가 회복될 것이라는 생각으로 코인을 매수하는 방식입니다. 시장이 생긴 이래 트레이더들은 직접 저점 매수를 해왔습니다. 직접 매매할 때는 두 가지 어려움이 있습니다. 암호화폐는 언제든 하락할 수 있고, 그 순간에는 일시적인 하락인지 폭락의 시작인지 판단하기 어렵습니다.

자동 하락 매수 전략은 시장을 24시간 살펴 첫 번째 문제를 해결하고, 미리 정한 규칙으로 두 번째 문제를 다룹니다. 얼마나 하락해야 매수할지, 얼마나 매수할지, 언제 이익을 실현할지, 언제 하락 매수가 아니었다고 판단할지를 정합니다.

규칙 작동 방식

에이전트는 24시간 내내 가격을 확인합니다. 설정한 시간 내에 코인 가격이 지정한 만큼 하락하면, 예를 들어 24시간 내에 5% 하락하면 정해 둔 금액만큼 매수합니다. 이후 두 가지 청산 조건 중 하나가 충족될 때까지 기다립니다. 가격이 매수가보다 높은 목표가까지 오르거나, 매수가보다 낮은 손절가까지 떨어지는 경우입니다.

두 가지 한도를 더 설정해 거래를 통제합니다. 최대 매수 포지션 수를 정하면 장기간 하락할 때마다 계속 매수하는 일을 막을 수 있습니다. 일일 손실 한도에 도달하면 에이전트는 그날 남은 시간 동안 일시 중지됩니다.

다섯 가지 규칙 설명

• 진입: 24시간 이내 5% 하락. BTC의 일반적인 일일 변동은 건너뛸 만큼 크고, 변동성이 큰 분기에는 여러 번 발생할 만큼 낮은 기준입니다.
• 규모: 매수당 $50, 동시 보유 최대 2건. 가격이 얼마나 하락하든 총 위험 금액은 $100을 넘지 않습니다.
• 청산: 매수가보다 4% 높은 가격에 매도. 반등 시 자주 도달하는 적정 수준의 목표입니다.
• 손절: 매수가보다 6% 낮은 가격에 매도. 하락이 단순한 딥이 아닐 수 있다는 점을 반영한 규칙입니다.
• 일일 손실 한도: $25. 좋지 않은 날 손절이 두 번 발생하면 에이전트는 그날 거래를 중단합니다.

각 숫자는 시작점일 뿐 권장값이 아닙니다. 일상적인 말로 값을 바꾸고 백테스트 결과를 비교해 보세요.

숫자를 활용한 예시

어느 기간 동안 에이전트가 다음과 같은 상황을 겪을 수 있습니다:

1. BTC가 24시간 동안 5.3% 하락합니다. 에이전트는 $86,930에 BTC를 $50어치 매수합니다(2건 중 1건의 매수 포지션이 열려 있음).
2. 이틀 후 BTC는 매수가보다 4% 높은 $90,410에 거래됩니다. 에이전트는 약 $52에 매도해 수수료를 제외하고 약 $1.79의 이익을 냅니다.
3. 일주일 후 BTC가 24시간 동안 4.6% 하락합니다. 에이전트는 매수하지 않고 이유를 기록합니다. 진입 기준인 5%에 미치지 못했습니다.
4. 이후 더 높은 가격대에서 BTC가 5.1% 하락합니다. 에이전트는 $91,120에 매수하지만 BTC는 계속 하락합니다. 매수가보다 6% 낮은 $85,650에서 손절 주문이 매도되어 수수료를 제외하고 약 $3.11의 손실이 발생합니다.

두 번 거래해 한 번은 이익, 한 번은 손실이 났고, 거래하지 않기로 한 결정도 한 번 기록했습니다. 손실이 이익보다 컸습니다. 그래서 목표 수익률만큼이나 이익을 낸 거래의 비율도 중요합니다. 이 예시는 설명을 위한 것으로, 실제 결과가 아닙니다.

효과적인 경우

코인 가격이 특정 수준을 오르내리고 급락 후 회복할 때 저점 매수 전략이 가장 잘 작동합니다. 반대로 가격이 꾸준히 하락하면 매수할 때마다 가격이 더 내려가고 스톱로스가 반복해서 발동해 성과가 가장 나쁩니다. 그래서 백테스트에는 항상 같은 기간 동안 코인을 그냥 보유했을 때의 결과를 나란히 표시합니다.

꾸준히 상승하는 시장에서도 효과가 제한적입니다. 코인이 급락 없이 오르면 규칙이 매수하지 않으므로, 시장이 움직이는 동안 현금만 보유하게 됩니다.

실패하는 경우와 손실을 제한하는 방법

• 계속되는 폭락. 첫 매수가 손절선에 도달합니다. 다음 하락에서 다시 매수하지만, 이 매수도 손절선에 도달합니다. 열려 있는 매수를 최대 2건으로 제한하고 일일 손실 한도를 $25로 설정해 하루 손실을 제한합니다.
• 손절선을 빠르게 지나치는 하락. 가격이 급변하면 손절 주문이 시장가로 매도되어 손절 가격보다 낮게 체결될 수 있습니다. 거래 기록에는 실제 체결 가격이 표시됩니다.
• 소액 거래가 많을 때 드는 수수료. 하락 기준을 낮게 설정하면 거래 횟수가 늘고 수수료도 많아집니다. 모든 TradeCorgi 백테스트에는 수수료가 포함되므로 실전 거래 전에 이를 확인할 수 있습니다.

테스트할 변형 전략

• 코인별 차이. ETH와 SOL은 보통 BTC보다 가격 변동 폭이 커 같은 5% 조건이 더 자주 발동됩니다. 변동성이 큰 코인에는 더 큰 발동 기준을 고려하세요.
• 더 큰 하락에는 더 큰 목표가. 10% 하락을 조건으로 하고 목표를 7%로 설정하면 거래 횟수는 적지만 더 큰 변동을 포착할 수 있습니다.
• RSI 필터. RSI가 특정 수준 아래일 때만 저점 매수하도록 설정하면 시장이 과매도 상태가 될 때까지 기다립니다.
• 알림만 받기. Copilot에서 같은 규칙을 실행해 알림을 받고 직접 거래하세요.

의사결정 로그 읽는 방법

로그를 보면 전략이 의도한 대로 작동하는지 알 수 있습니다. 세 가지를 확인하세요. 예상하지 못한 거래가 있었는지, 에이전트가 매수 기회를 건너뛴 경우와 그 이유, 각 스톱 가격과 실제 체결 가격의 차이입니다. 예상보다 에이전트가 훨씬 자주 거래하지 않는다면 해당 코인에 설정한 하락 트리거가 너무 클 수 있습니다.

나만의 방식으로 설정하기

일상적인 말로 코인, 하락 폭, 기간, 목표가와 손절 가격을 바꾼 뒤 같은 기간의 백테스트 결과를 비교하세요. 변경할 때마다 에이전트의 새 버전이 만들어지며, 실제 주문을 하기 전에 페이퍼 트레이딩으로 시작합니다.