슬리피지

슬리피지는 주문을 넣을 때 예상한 가격과 실제 체결 가격의 차이입니다. 보통은 비용으로 작용합니다. 매도는 마지막으로 본 가격보다 조금 낮게, 매수는 조금 높게 체결됩니다.

예시

BTC 시세가 $84,600일 때 stop loss가 발동해 시장가 매도 주문을 냅니다. 급락장에서는 그 가격에 매수하려는 사람이 몇 초 만에 사라지고, 주문은 $84,100에 체결됩니다. $500의 차이, 약 0.6%가 슬리피지입니다.

이것이 중요한 이유

장이 차분하고 유동성이 높은 시장에서는 슬리피지가 작지만, 시장이 빠르게 움직일 때나 주요 뉴스가 있을 때, 호가창이 얕은 코인에서는 훨씬 커집니다. 시장가 주문이나 스톱로스가 발동할 때 슬리피지가 특히 크게 발생할 수 있어, 깔끔하게 청산하고 싶은 순간에 영향을 줍니다. 거래가 잦은 전략에서는 주문마다 발생하는 작은 슬리피지도 누적되며, 이를 무시한 백테스트는 결과를 실제보다 좋게 보여줍니다.

TradeCorgi의 활용 방식

TradeCorgi 백테스트는 결과가 실제보다 좋아 보이지 않도록 거래소 수수료와 함께 모든 모의 주문에 예상 슬리피지를 반영합니다. 실거래에서는 결정 기록에 각 주문의 실제 체결 가격이 남으므로 거래별 실제 슬리피지를 확인할 수 있습니다. 에이전트는 시장을 1분에 한 번까지만 확인하고 현물 거래만 하므로, 슬리피지가 큰 영향을 미치는 초고속 거래는 하지 않습니다.