Slippage
Slippage એટલે તમે ધારેલા ભાવ અને તમારા ઓર્ડર જે ભાવે ભરાય છે તેની વચ્ચેનો તફાવત. તેની વ્યાખ્યા, કારણો અને backtests તેમાં કેવી રીતે ગણતરી કરે છે.
વ્યાખ્યા
તમે ધારેલી કિંમત અને તમારો ઓર્ડર ખરેખર જે ભાવે fill થયો તે વચ્ચેનો તફાવત. બજારમાં ભાવ ઝડપથી બદલાતા હોય અથવા liquidity ઓછી હોય ત્યારે સામાન્ય રીતે આ કિંમત વધુ ખરાબ હોય છે.
ઓર્ડર મૂકતી વખતે તમે ધારેલો ભાવ અને ઓર્ડર વાસ્તવમાં જે ભાવે ભરાયો તેની વચ્ચેનો તફાવત એટલે Slippage. સામાન્ય રીતે તે ખર્ચરૂપ હોય છે: તમે છેલ્લે જોયેલા ભાવ કરતાં વેચાણનો ઓર્ડર થોડા નીચા ભાવે અથવા ખરીદીનો ઓર્ડર થોડા ઊંચા ભાવે ભરાય છે.
ઉદાહરણ
સ્ટોપ-લોસ ટ્રિગર થાય અને માર્કેટ સેલ ઓર્ડર મોકલે ત્યારે BTCનો ભાવ $84,600 હોય છે. ભાવ ઝડપથી ઘટતો હોય ત્યારે એ ભાવે ખરીદનારા સેકન્ડોમાં ગાયબ થઈ જાય છે અને ઓર્ડર $84,100 પર ભરાય છે. $500નો તફાવત, એટલે કે આશરે 0.6%, સ્લિપેજ છે.
તે શા માટે મહત્ત્વનું છે
શાંત બજારમાં અને વધુ લિક્વિડિટી હોય ત્યારે Slippage ઓછું હોય છે. બજાર ઝડપથી બદલાતું હોય, મોટા સમાચાર આવે અથવા કોઇનની ઓર્ડર બુકમાં ઓછી લિક્વિડિટી હોય ત્યારે તે ઘણું વધી જાય છે. Market orders અને ટ્રિગર થયેલા stop-loss પર તેની સૌથી વધુ અસર થાય છે - બરાબર ત્યારે, જ્યારે તમને સરળતાથી પોઝિશનમાંથી બહાર નીકળવું હોય. વારંવાર ટ્રેડ કરતી વ્યૂહરચનાઓમાં દરેક ઓર્ડરનું થોડું Slippage પણ ભેગું થઈ જાય છે, અને તેને અવગણતા backtests પરિણામોને વાસ્તવિકતા કરતાં વધારે બતાવે છે.
TradeCorgi તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે
TradeCorgi backtestમાં દરેક simulated order પર એક્સચેન્જની ફી ઉપરાંત અંદાજિત slippage પણ ગણાય છે, જેથી પરિણામો વાસ્તવિકતા કરતાં વધુ સારા ન દેખાય. Live ટ્રેડિંગમાં નિર્ણયના લૉગમાં દરેક ઓર્ડર ખરેખર જે ભાવે ભરાયો તે નોંધાય છે, જેથી તમે દરેક ટ્રેડની વાસ્તવિક slippage જોઈ શકો. એજન્ટ્સ બજારને વધુમાં વધુ મિનિટમાં એક વાર તપાસે છે અને માત્ર spot trading કરે છે, જેથી slippageનું પ્રભુત્વ હોય તેવા હાઇ-સ્પીડ ટ્રેડિંગથી દૂર રહે છે.