Kayma
Kayma, beklediğin fiyatla emrinin gerçekleştiği fiyat arasındaki farktır. Tanımı, nedenleri ve geriye dönük testlerde nasıl hesaba katıldığı.
Tanım
Beklediğin fiyat ile emrinin gerçekten gerçekleştiği fiyat arasındaki farktır. Hızlı hareket eden veya likiditesi düşük piyasalarda bu fark genellikle aleyhine olur.
Kayma, emir verdiğin sırada beklediğin fiyatla emrinin gerçekleştiği fiyat arasındaki farktır. Genellikle bir maliyettir: satış emrin gördüğün son fiyattan biraz daha düşük, alış emrin ise biraz daha yüksek bir fiyattan gerçekleşir.
Örnek
Stop loss tetiklenip piyasa satış emri gönderildiğinde BTC $84,600 seviyesinden işlem görüyor. Hızlı bir düşüşte bu fiyattaki alıcılar saniyeler içinde kayboluyor ve emir $84,100 seviyesinden gerçekleşiyor. Aradaki $500, yani yaklaşık %0.6, kaymadır.
Neden önemli
Sakin koşullarda, likit piyasalarda kayma azdır; hızlı hareket eden piyasalarda, önemli haberler sırasında ve emir defterleri sığ olan coinlerde ise çok daha fazladır. En çok piyasa emirlerinde ve tetiklenen stop loss emirlerinde etkisini gösterir; tam da sorunsuz bir çıkışa en çok ihtiyaç duyduğun anda. Sık işlem yapan stratejilerde her emirdeki küçük kaymalar bile birikir ve kaymayı hesaba katmayan geriye dönük testler sonuçları olduğundan iyi gösterir.
TradeCorgi bunu nasıl kullanır?
TradeCorgi backtestinde her simüle edilmiş emre, borsa ücretinin yanı sıra varsayılan bir kayma maliyeti de eklenir; böylece sonuçlar olduğundan iyi görünmez. Canlı işlemlerde karar günlüğü, her emrin gerçekten hangi fiyattan gerçekleştiğini kaydeder. Böylece gerçek kaymayı işlem işlem görebilirsin. Ajanlar piyasayı dakikada en fazla bir kez kontrol eder ve yalnızca spot işlem yapar. Bu sayede kaymanın belirleyici olduğu yüksek hızlı alım satımdan uzak dururlar.