Slippage

Slippage adalah selisih antara harga yang Anda harapkan saat memasang order dan harga saat order itu benar-benar tereksekusi. Biasanya, slippage merupakan biaya: order jual tereksekusi sedikit lebih rendah, atau order beli sedikit lebih tinggi, daripada harga terakhir yang Anda lihat.

Contoh

Harga BTC tercatat $84,600 saat stop loss terpicu dan mengirim order jual pasar. Saat harga turun cepat, pembeli pada harga itu menghilang dalam hitungan detik, dan order terisi pada $84,100. Selisih $500, sekitar 0.6%, adalah slippage.

Mengapa hal ini penting

Slippage kecil di pasar yang likuid dalam kondisi tenang, dan jauh lebih besar di pasar yang bergerak cepat, saat ada berita besar, serta pada koin dengan order book yang tipis. Dampaknya paling besar pada market order dan stop loss yang terpicu, tepat saat Anda paling membutuhkan proses keluar yang mulus. Dalam strategi yang sering melakukan trading, slippage kecil pada setiap order pun akan menumpuk, dan backtest yang mengabaikannya akan melebih-lebihkan hasil.

Cara TradeCorgi menggunakannya

Backtest TradeCorgi memperhitungkan estimasi slippage pada setiap order simulasi, selain biaya exchange, agar hasilnya tidak tampak lebih baik dari kenyataan. Saat live, log keputusan mencatat harga saat setiap order benar-benar terisi, sehingga Anda dapat melihat slippage aktual untuk setiap transaksi. Agen memeriksa pasar paling sering satu kali per menit dan hanya melakukan trading spot, sehingga tidak ikut dalam trading berkecepatan tinggi yang rentan terhadap slippage besar.