Backtesting

Backtesting berarti menjalankan serangkaian aturan trading menggunakan harga masa lalu untuk melihat apa yang akan terjadi: transaksi apa yang akan dilakukan, biaya setiap transaksi, dan perubahan saldo akun. Backtesting menjawab apakah aturan tersebut akan berhasil di masa lalu setelah memperhitungkan biaya. Backtesting tidak dapat memastikan apakah aturan itu akan berhasil di masa mendatang.

Contoh

Anda menguji "beli BTC senilai $50 saat harganya turun 5% dalam 24 jam, jual saat harganya 4% di atas harga beli, stop saat harganya 6% di bawah harga beli" menggunakan data harga Binance selama 90 days, dengan biaya 0.1% dan slippage 0.05% pada setiap order. Hasil pengujian mencakup 9 trade, hasil selama periode tersebut setelah biaya, penurunan terbesar selama periode itu, serta angka yang sama untuk strategi sekadar menyimpan BTC. Ini adalah contoh ilustrasi, bukan hasil nyata.

Mengapa hal ini penting

Backtest adalah cara paling murah untuk menyisihkan ide yang buruk. Aturan yang merugi selama dua tahun terakhir setelah biaya diperhitungkan kemungkinan bukan pilihan yang baik untuk mulai menggunakan uang sungguhan. Namun, hasil pengujian bisa tampak lebih baik dari kenyataan: tidak memasukkan biaya, menguji hanya satu periode, atau menyesuaikan angka agar cocok dengan data masa lalu, semuanya bisa membuat hasil terlihat lebih bagus daripada kenyataannya.

Cara TradeCorgi menggunakannya

Setiap strategi di-backtest setelah Anda mengonfirmasi aturannya. Pengujian selalu mencakup biaya exchange untuk tier Anda, slippage, dan ukuran minimum order; menunjukkan penurunan terburuk dalam skala yang sama dengan hasilnya; serta membandingkannya dengan sekadar menyimpan koin. Riwayat data bergantung pada paket: 90 hari untuk Sandbox, 2 years untuk Copilot, 4 years untuk Autopilot, dan seluruh riwayat exchange untuk Pro. Backtest membuka akses ke paper trading, bukan langsung ke trading live.