Backtesting

Beim Backtesting wird eine Reihe von Trading-Regeln mit vergangenen Kursen ausgeführt, um zu sehen, was sie bewirkt hätten: welche Trades sie ausgelöst hätten, was jeder gekostet hätte und wie sich das Guthaben verändert hätte. So lässt sich feststellen, ob die Regeln in der Vergangenheit nach Abzug der Kosten funktioniert hätten. Ob sie auch künftig funktionieren, lässt sich damit nicht sagen.

Beispiel

Du testest „Kaufe BTC im Wert von $50, wenn der Kurs innerhalb von 24 Stunden um 5% fällt, verkaufe bei 4% über dem Kaufpreis, Stop bei 6% darunter“ anhand von 90 Tagen Binance-Kursdaten, mit einer Gebühr von 0.1% und 0.05% Slippage bei jeder Order. Der Test zeigt 9 Trades, das Ergebnis über den Zeitraum nach Gebühren, den stärksten zwischenzeitlichen Rückgang und dieselben Werte für das einfache Halten von BTC. Das ist ein veranschaulichendes Beispiel, kein echtes Ergebnis.

Warum das wichtig ist

Ein Backtest ist der günstigste Weg, eine schlechte Idee auszusortieren. Eine Regel, mit der du in den letzten zwei Jahren nach Gebühren Geld verloren hättest, ist wahrscheinlich keine gute Grundlage, um echtes Geld einzusetzen. Tests können die Ergebnisse aber beschönigen: Gebühren wegzulassen, nur einen Zeitraum zu testen oder die Zahlen so lange anzupassen, bis sie zur Vergangenheit passen, lässt die Ergebnisse besser aussehen, als sie tatsächlich sind.

So nutzt TradeCorgi ihn

Jede Strategie wird einem Backtest unterzogen, sobald du ihre Regeln bestätigst. Die Tests berücksichtigen immer die Gebühren deiner Börsenstufe, Slippage und Mindestordergrößen. Sie zeigen den stärksten Rückgang im selben Umfang wie das Ergebnis und vergleichen die Strategie mit dem einfachen Halten des Coins. Der verfügbare Zeitraum hängt vom Tarif ab: 90 Tage bei Sandbox, 2 Jahre bei Copilot, 4 Jahre bei Autopilot und die vollständige Börsenhistorie bei Pro. Ein Backtest schaltet Paper-Trading frei, niemals direkt den Live-Handel.