Backtesting

Le backtesting consiste à appliquer un ensemble de règles de trading aux cours passés pour voir ce qu’elles auraient donné : quels trades elles auraient générés, combien chacun aurait coûté et comment le solde du compte aurait évolué. Il permet de savoir si les règles auraient fonctionné dans le passé, après déduction des coûts. Il ne permet pas de savoir si elles fonctionneront à l’avenir.

Exemple

Vous testez « acheter pour $50 de BTC lorsque son prix baisse de 5% en 24 heures, vendre à 4% au-dessus du prix d’achat, avec un stop à 6% en dessous » sur 90 jours de cours Binance, avec des frais de 0.1% et un slippage de 0.05% sur chaque ordre. Le test indique 9 trades, le résultat sur la période après frais, la baisse la plus importante enregistrée en cours de route, ainsi que les mêmes chiffres pour le simple fait de conserver BTC. Il s’agit d’un exemple illustratif, et non d’un résultat réel.

Pourquoi c'est important

Un backtest est le moyen le moins coûteux d’écarter une mauvaise idée. Une règle qui a entraîné des pertes au cours des deux dernières années, frais déduits, n’est probablement pas un bon choix pour engager de l’argent réel. Mais les tests peuvent embellir les résultats : oublier les frais, tester une seule période ou ajuster les chiffres jusqu’à ce qu’ils correspondent au passé peut donner des résultats plus favorables que la réalité.

Comment TradeCorgi l'utilise

Chaque stratégie est backtestée une fois que vous en avez confirmé les règles. Les tests incluent toujours les frais de la plateforme d’échange correspondant à votre niveau, le slippage et les tailles minimales d’ordre. Ils indiquent la baisse maximale à la même échelle que le résultat et sont comparés à la simple conservation de la crypto. La période historique dépend du forfait : 90 jours avec Sandbox, 2 years avec Copilot, 4 years avec Autopilot et tout l’historique de la plateforme d’échange avec Pro. Un backtest donne accès au trading simulé, jamais directement au trading réel.