การทดสอบย้อนหลัง

การทดสอบย้อนหลังคือการนำชุดกฎการเทรดไปใช้กับราคาในอดีต เพื่อดูว่ากฎเหล่านั้นจะทำงานอย่างไร เช่น จะมีคำสั่งซื้อขายรายการใดบ้าง แต่ละรายการมีต้นทุนเท่าไร และมูลค่าพอร์ตจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร วิธีนี้ช่วยตอบได้ว่ากฎดังกล่าวจะใช้ได้ผลในอดีตหรือไม่หลังหักต้นทุน แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้ได้ผลในอนาคตหรือไม่

ตัวอย่าง

คุณทดสอบกลยุทธ์ "ซื้อ BTC มูลค่า $50 เมื่อราคาลดลง 5% ภายใน 24 ชั่วโมง ขายเมื่อราคาสูงกว่าราคาซื้อ 4% ตั้ง stop loss ที่ต่ำกว่า 6%" โดยใช้ข้อมูลราคา Binance ย้อนหลัง 90 วัน และคิดค่าธรรมเนียม 0.1% กับ slippage 0.05% ในทุกคำสั่งซื้อขาย ผลทดสอบรายงานการซื้อขาย 9 ครั้ง ผลลัพธ์ตลอดช่วงเวลาหลังหักค่าธรรมเนียม การลดลงมากที่สุดระหว่างทาง และตัวเลขเดียวกันสำหรับการถือ BTC อย่างเดียว นี่เป็นตัวอย่างเพื่อประกอบคำอธิบาย ไม่ใช่ผลลัพธ์จริง

ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ

การ backtest เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการคัดแนวคิดที่ไม่ดีออก กฎที่ขาดทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมาเมื่อหักค่าธรรมเนียมแล้ว ไม่น่าจะเหมาะกับการนำเงินจริงไปใช้ แต่ผลทดสอบอาจดูดีเกินจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นการไม่รวมค่าธรรมเนียม การทดสอบเพียงช่วงเวลาเดียว หรือการปรับตัวเลขจนเข้ากับข้อมูลในอดีต ล้วนทำให้ผลลัพธ์ดูดีกว่าความเป็นจริง

TradeCorgi ใช้สิ่งนี้อย่างไร

ทุกกลยุทธ์จะผ่านการแบ็กเทสต์เมื่อคุณยืนยันกฎแล้ว การทดสอบจะรวมค่าธรรมเนียมของกระดานเทรดตามระดับบัญชีของคุณ สลิปเพจ และขนาดคำสั่งซื้อขั้นต่ำเสมอ พร้อมแสดงการลดลงมากที่สุดในสเกลเดียวกับผลลัพธ์ และเปรียบเทียบกับการถือเหรียญไว้ ระยะเวลาข้อมูลย้อนหลังขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ: 90 วันใน Sandbox, 2 ปีใน Copilot, 4 ปีใน Autopilot และประวัติการซื้อขายทั้งหมดของกระดานเทรดใน Pro แบ็กเทสต์จะปลดล็อกการเทรดจำลอง แต่จะไม่ปลดล็อกการเทรดเงินจริงโดยตรง