Backtest
Backtest, işlem kurallarını ücretleri hesaba katarak geçmiş fiyatlarda çalıştırıp nasıl sonuç vereceklerini görmektir. Tanımı, kullanım alanları ve yaygın hatalar.
Tanım
İşlem kurallarının geçmiş fiyatlarda nasıl sonuç vereceğini görmek; mümkünse ücretler ve kayma hesaba katılarak ve coin'i yalnızca elde tutmakla karşılaştırmalı.
Backtest, bir dizi işlem kuralını geçmiş fiyatlarda çalıştırarak bu kuralların nasıl sonuç vereceğini görmektir: hangi işlemleri yapacaklarını, her birinin maliyetini ve hesabın nasıl değişeceğini. Kuralların geçmişte, maliyetler hesaba katıldığında işe yarayıp yaramayacağını gösterir. Bundan sonra işe yarayıp yaramayacağını söyleyemez.
Örnek
"BTC 24 saat içinde %5 düşerse $50'lık BTC al, alış fiyatının %4 üstünde sat, %6 altında stop koy" kuralını Binance'in 90 günlük fiyat verileriyle test edersin. Her emirde %0.1 ücret ve %0.05 kayma hesaba katılır. Test; 9 işlemi, ücretlerden sonra dönem içindeki sonucu, süreçteki en büyük düşüşü ve yalnızca BTC tutmuş olsaydın aynı göstergelerin ne olacağını raporlar. Bu, gerçek bir sonuç değil, açıklayıcı bir örnektir.
Neden önemli
Backtest, kötü bir fikri elemenin en ucuz yoludur. Ücretlerden sonra son iki yılda zarar eden bir kurala gerçek para yatırmak muhtemelen iyi bir tercih değildir. Ancak testler sonuçları olduğundan iyi gösterebilir: ücretleri hesaba katmamak, tek bir dönemi test etmek veya sayıları geçmişe uyana kadar ayarlamak, sonuçların gerçeklikten daha iyi görünmesine yol açar.
TradeCorgi bunu nasıl kullanır?
Kurallarını onayladıktan sonra her strateji geriye dönük test edilir. Testlerde her zaman planına uygun borsa işlem ücreti, fiyat kayması ve minimum emir büyüklükleri hesaba katılır. En kötü düşüş, sonuçla aynı ölçekte gösterilir ve sonuçlar yalnızca coin'i elde tutmakla karşılaştırılır. Geçmiş verilerin kapsamı plana bağlıdır: Sandbox'ta 90 gün, Copilot'ta 2 yıl, Autopilot'ta 4 yıl ve Pro'da borsadaki tüm geçmiş veriler. Geriye dönük test, kağıt üzerinde işlem yapmayı açar; doğrudan canlı işlem yapmayı değil.