Backtesting

El backtesting consiste en aplicar un conjunto de reglas de trading a precios pasados para ver qué habrían hecho: qué operaciones habrían generado, cuánto habría costado cada una y cómo habría cambiado el saldo de la cuenta. Permite saber si las reglas habrían funcionado en el pasado, después de los costos. No puede decir si funcionarán en el futuro.

Ejemplo

Pruebas «compra $50 de BTC cuando baje un 5% en 24 horas, vende cuando esté un 4% por encima del precio de compra, establece un stop loss un 6% por debajo» con 90 días de precios de Binance, una comisión del 0.1% y un deslizamiento del 0.05% en cada orden. La prueba muestra 9 operaciones, el resultado del período después de las comisiones, la mayor caída durante ese tiempo y las mismas cifras para simplemente mantener BTC. Este es un ejemplo ilustrativo, no un resultado real.

Por qué importa

Un backtest es la forma más económica de descartar una mala idea. Es poco probable que una regla que perdió dinero en los últimos dos años después de las comisiones sea una buena opción para invertir dinero real. Pero las pruebas pueden presentar los resultados de forma demasiado favorable: omitir las comisiones, probar un solo período o ajustar los números hasta que encajen con el pasado puede hacer que los resultados parezcan mejores que la realidad.

Cómo lo usa TradeCorgi

Todas las estrategias se prueban con un backtest cuando confirmas sus reglas. Las pruebas siempre incluyen la comisión del exchange correspondiente a tu nivel, el deslizamiento y los tamaños mínimos de orden; muestran la caída máxima en la misma escala que el resultado y se comparan con mantener la criptomoneda. El historial depende del plan: 90 días en Sandbox, 2 years en Copilot, 4 years en Autopilot y todo el historial del exchange en Pro. Un backtest habilita el trading simulado, nunca el trading en vivo directamente.