¿Qué es el backtesting? Cómo probar una estrategia de criptomonedas con honestidad
Backtesting explicado: cómo probar reglas de trading con precios pasados, incluir las comisiones y el deslizamiento que muchas pruebas omiten, interpretar los resultados y evitar errores que pueden llevarte a conclusiones equivocadas.
Respuesta breve
El backtesting aplica tus reglas de trading a precios pasados para ver cómo habrían funcionado: qué operaciones habrían generado, cuál habría sido el resultado después de los costos y cuál habría sido la mayor caída en el camino. Un backtest honesto incluye las comisiones reales y el deslizamiento, compara el resultado con simplemente mantener la moneda y abarca más de un período. Los resultados pasados no predicen los resultados futuros.
El backtesting consiste en aplicar un conjunto de reglas de trading a precios pasados para ver qué habrían hecho. El software recorre el historial precio por precio, aplica tus reglas tal como están escritas y registra cada operación que habrían generado, cuánto habría costado y cómo habría aumentado o disminuido el saldo de la cuenta.
Un backtest responde una pregunta: ¿habrían funcionado estas reglas en el pasado, después de los costos? Es la forma más económica de descartar malas ideas. Es poco probable que una regla que perdió dinero en los últimos dos años sea un buen punto de partida.
No puede responder si las reglas funcionarán el próximo mes. Los mercados cambian y una regla que se ajustó a un período puede fallar en el siguiente. Por eso, después del backtest viene el paper trading, no el dinero real.
Cómo funciona un backtest
Elige el mercado y el período, por ejemplo BTC/USDT en Binance durante los últimos 2 años.
Escribe las reglas con precisión. "Comprar cuando BTC baje un 5% en 24 horas, vender cuando esté un 4% por encima del precio de compra, poner un stop en un 6% por debajo, con un máximo de 2 compras abiertas."
Reproduce los precios. En cada paso, la prueba verifica si se activa una regla y simula la orden a ese precio.
Aplica los costos. Cada orden simulada incluye la comisión del exchange y un margen para el deslizamiento, es decir, la diferencia entre el precio de ejecución esperado y el real.
Resume los resultados. La prueba informa el resultado durante el período, la cantidad de operaciones, la proporción que tuvo ganancias y la mayor caída desde un máximo alcanzado durante ese tiempo.
Cómo interpretar un backtest con honestidad
Cuatro cifras importan más que el resultado principal:
El período. Un resultado sin período no significa nada. Doce meses que incluyen una caída brusca son muy distintos de doce meses de precios al alza.
La caída más grande. También llamada caída máxima: la mayor caída desde un punto alto antes de recuperarse. Te indica lo difícil que habría sido mantener la estrategia. TradeCorgi la muestra con la misma importancia que el resultado, nunca en letra pequeña.
La comparación con mantener la moneda. Compara la estrategia con simplemente comprar la moneda al principio y mantenerla. Muchas reglas quedan por detrás de mantenerla cuando el mercado sube y solo ayudan cuando baja. Eso puede estar bien, si lo sabes.
La cantidad de operaciones. Cinco operaciones son una anécdota. Cincuenta empiezan a decir algo. Una estrategia con muy pocas operaciones en su prueba retrospectiva apenas se ha probado.
Los errores que hacen que los backtests sean engañosos
No incluir las comisiones ni el deslizamiento. Es el error que más suele favorecer los resultados. Una regla que opera a diario con una comisión del 0.1% por orden paga alrededor del 0.2% por cada operación completa, y en un año eso puede eliminar por completo una ventaja pequeña.
Probar un solo período. Ejecuta las mismas reglas en distintos períodos, como un año de subida, uno de bajada y uno sin tendencia. Una regla que solo funciona en uno apuesta a que ese tipo de mercado volverá.
Sobreajuste. Si ajustas los números hasta que el resultado parezca perfecto (4.7% en vez de 5%, 3.9% en vez de 4%), probablemente te adaptaste al pasado en lugar de encontrar un patrón. Prefiere reglas sencillas y con números redondos que funcionen en un rango de valores.
Sesgo de anticipación. Una prueba que usa información que la regla no habría podido conocer en ese momento, como el precio de cierre del día al mediodía, siempre parecerá mejor que la realidad.
Ignorar la caída máxima. Una estrategia que termina con un valor más alto, pero cae un 40% en el camino, es una estrategia que muchas personas abandonan en el punto más bajo.
Un ejemplo paso a paso
Tomemos la estrategia de compra en caídas de BTC y hagamos un backtest de 90 días en Binance, con una comisión del 0.1% en cada compra y venta y un deslizamiento del 0.05% por orden:
Las reglas realizan 9 operaciones: 6 generan ganancias y 3 alcanzan el stop loss.
Durante esos 90 días, la cuenta termina 6.8% por encima de su valor inicial, después de comisiones.
Simplemente mantener BTC durante los mismos 90 días termina con un aumento de 3.1%.
La caída más pronunciada durante el período es de 4.9% desde un máximo, frente al 10.7% de mantener BTC.
Una lectura honesta: durante este período de 90 días, las reglas tuvieron un mejor desempeño que mantener la inversión y registraron una caída máxima menor, pero 9 operaciones en un solo período son poca evidencia. El siguiente paso sería hacer un backtest más largo y luego paper trading. Este es un ejemplo ilustrativo, no un resultado real.
Backtesting en TradeCorgi
Cuando describes una estrategia, TradeCorgi hace un backtest automáticamente una vez que confirmas las reglas:
Siempre se incluyen las comisiones, según la tarifa del exchange para tu nivel, además del deslizamiento y el tamaño mínimo de orden del exchange.
Mantener la moneda en el mismo gráfico, para que puedas ver si las reglas aportan algo.
La caída máxima junto al resultado.
Historial según el plan: 90 días en Sandbox, 2 years en Copilot, 4 years en Autopilot y todo el historial del exchange en Pro.
Cada resultado está etiquetado con su período y sus comisiones. Un buen backtest habilita el trading simulado, nunca el trading en vivo directamente.
Lista de verificación para un backtest
Se indica el período y abarca más de un tipo de mercado.
Se incluyen las comisiones y el deslizamiento en cada operación.
El resultado se compara con simplemente mantener la moneda.
Se muestra la caída más pronunciada, y podrías tolerarla.
Hay suficientes operaciones para que el resultado sea significativo.
Las reglas son simples y redondas, no están ajustadas al último decimal.
El siguiente paso es hacer trading en papel, no usar todo tu capital real.
Preguntas
¿Un buen backtest demuestra que una estrategia funciona?
No. Muestra cómo habrían funcionado las reglas en un periodo del pasado, después de los costos. El futuro puede ser diferente, así que considera el backtest como un filtro para descartar malas ideas, no como prueba de que una idea es buena.
¿Cuánto historial debería usar un backtest de criptomonedas?
Lo suficiente para incluir mercados al alza, a la baja y laterales. En el caso de las criptomonedas, esto suele significar al menos un año e idealmente varios. TradeCorgi ofrece 90 días en Sandbox, 2 years en Copilot, 4 years en Autopilot y todo el historial del exchange en Pro.
¿Por qué incluir comisiones y deslizamiento?
Porque se pagan en cada operación real. Una regla que opera con frecuencia puede parecer rentable antes de los costos y perder dinero después de incluirlos. Los backtests de TradeCorgi siempre incluyen las comisiones del exchange y el deslizamiento.
¿Qué es el sobreajuste?
Ajustar las reglas hasta que encajen perfectamente con los precios pasados. El resultado se ve excelente durante el período de prueba y suele decepcionar después, porque las reglas aprendieron el ruido del mercado en lugar de un patrón real.
¿Puedo hacer backtesting gratis?
Sí. El plan gratis Sandbox hace backtests con 90 días de datos históricos, con comisiones incluidas, y ejecuta un agente en modo simulado.
¿Con qué debería comparar un backtest?
Con simplemente comprar y mantener la misma moneda durante el mismo período. Si las reglas no pueden superar la estrategia de mantener después de las comisiones, o solo la superan con una caída máxima mucho más profunda, quizá no valga la pena ejecutarlas.
Pruébalo como agente
Pon en práctica esta guía con Comprador de caídas de BTC estrategia. Empieza en modo simulado, con dinero virtual.
