ব্যাকটেস্টিং কী? কীভাবে সততার সঙ্গে ক্রিপ্টো কৌশলের ব্যাকটেস্ট করবেন
ব্যাকটেস্টিং ব্যাখ্যা: অতীতের দামে ট্রেডিংয়ের নিয়ম পরীক্ষা করা, বেশিরভাগ পরীক্ষায় বাদ পড়া ফি ও স্লিপেজ, ফলাফল কীভাবে বুঝবেন এবং বিভ্রান্তিকর ভুলগুলো।
সংক্ষিপ্ত উত্তর
ব্যাকটেস্টিংয়ে আপনার ট্রেডিংয়ের নিয়ম অতীতের দামে চালিয়ে দেখা হয় সেগুলো কেমন করত: কী কী ট্রেড হতো, খরচ বাদে ফলাফল কী দাঁড়াত এবং পথে সবচেয়ে বড় পতন কত হতো। নির্ভরযোগ্য ব্যাকটেস্টে প্রকৃত ফি ও স্লিপেজ ধরা হয়, কয়েনটি শুধু ধরে রাখলে কী ফল হতো তার সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং একাধিক সময়কাল ব্যবহার করা হয়। অতীতের ফলাফল ভবিষ্যতের ফলাফল অনুমান করে না।
ব্যাকটেস্টিংয়ে অতীতের দামে কিছু ট্রেডিং নিয়ম চালিয়ে দেখা হয়, সেগুলো কী করত। সফটওয়্যারটি অতীতের দামের ধারাবাহিকতা ধরে এগোয়, লেখা অনুযায়ী হুবহু আপনার নিয়ম প্রয়োগ করে এবং নিয়মগুলো যে প্রতিটি ট্রেড করত তার হিসাব রাখে, প্রতিটি ট্রেডে কত খরচ হতো এবং অ্যাকাউন্টের মূল্য কীভাবে বাড়ত বা কমত তাও জানায়।
ব্যাকটেস্ট একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়: খরচ বাদ দেওয়ার পর, অতীতে এই নিয়মগুলি কি কাজ করত? খারাপ ধারণা বাদ দেওয়ার এটাই সবচেয়ে কম খরচের উপায়। গত দুই বছরে যে নিয়মে টাকা লোকসান হয়েছে, সেটি দিয়ে শুরু করা ভালো হবে এমন সম্ভাবনা কম।
নিয়মগুলো আগামী মাসে কাজ করবে কি না, এর উত্তর এটি দিতে পারে না। বাজার বদলায়, আর এক সময়ের সঙ্গে মানানসই কোনো নিয়ম পরের সময়ে ব্যর্থ হতে পারে। তাই ব্যাকটেস্টের পরের ধাপ হলো পেপার ট্রেডিং, আসল টাকা দিয়ে ট্রেড করা নয়।
ব্যাকটেস্ট যেভাবে কাজ করে
মার্কেট এবং সময়কাল বেছে নিন, যেমন গত 2 বছরে Binance-এ BTC/USDT।
নিয়মগুলো নির্দিষ্টভাবে লিখুন। "24 ঘণ্টার মধ্যে BTC-এর দাম 5% কমলে কিনুন, কেনার দামের চেয়ে 4% বেশি দামে বিক্রি করুন, 6% নিচে stop-loss দিন, একসঙ্গে সর্বোচ্চ 2টি buy খোলা রাখুন।"
দামের গতিপথ আবার চালান। প্রতিটি ধাপে পরীক্ষা করে দেখা হয় কোনো নিয়ম কার্যকর হচ্ছে কি না, এবং সেই দামে অর্ডার দেওয়ার অনুকরণ করা হয়।
খরচ যোগ করুন। প্রতিটি সিমুলেট করা অর্ডারে এক্সচেঞ্জের ফি এবং slippage-এর জন্য একটি হিসাব যোগ হয়। Slippage হলো প্রত্যাশিত ও প্রকৃত fill price-এর ব্যবধান।
সারসংক্ষেপ দেখুন। পরীক্ষায় সময়কালজুড়ে ফলাফল, ট্রেডের সংখ্যা, লাভ হওয়া ট্রেডের অনুপাত এবং চলার পথে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সবচেয়ে বড় পতন জানানো হয়।
ব্যাকটেস্টের ফল কীভাবে সততার সঙ্গে বুঝবেন
শিরোনামে দেখানো ফলাফলের চেয়ে চারটি সংখ্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ:
সময়কাল। সময়কাল ছাড়া কোনও ফলাফলের অর্থ নেই। বাজার ধসের সময়সহ বারো মাস আর দাম বাড়ার বারো মাস একেবারেই আলাদা।
সবচেয়ে বড় পতন। একে max drawdown-ও বলা হয়: দাম আবার বাড়ার আগে সর্বোচ্চ স্তর থেকে সবচেয়ে বড় পতন। কৌশলটি ব্যবহার করা কতটা কঠিন হতে পারত, তা এটি বোঝায়। TradeCorgi এটিকে ফলাফলের সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখায়, কখনও ছোট হরফে নয়।
কিনে ধরে রাখার সঙ্গে তুলনা। কৌশলটির পাশে দেখুন, শুরুতে শুধু কয়েনটি কিনে ধরে রাখলে কী হতো। অনেক নিয়ম দাম বাড়ার বাজারে ধরে রাখার তুলনায় পিছিয়ে থাকে এবং শুধু দাম পড়ার সময়ই কাজে আসে। বিষয়টি জানা থাকলে এতে অসুবিধা নেই।
ট্রেডের সংখ্যা। পাঁচটি ট্রেড কেবল একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ। পঞ্চাশটি ট্রেড থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া শুরু হয়। ব্যাকটেস্টে যে কৌশলে খুব কম ট্রেড হয়েছে, সেটি প্রায় পরীক্ষাই করা হয়নি।
যে ভুলগুলি backtest-কে বিভ্রান্তিকর করে তোলে
ফি ও স্লিপেজ বাদ দেওয়া। ফলকে বেশি ভালো দেখানোর এটাই সবচেয়ে প্রচলিত ভুল। প্রতি অর্ডারে 0.1% ফি-তে প্রতিদিন ট্রেড করা কোনও নিয়মে প্রতিবার কেনা-বেচা মিলিয়ে প্রায় 0.2% খরচ হয়, আর এক বছরে তা সামান্য বাড়তি সুবিধাটুকুও পুরোপুরি মুছে দিতে পারে।
শুধু একটি সময়কাল পরীক্ষা করা। একই নিয়ম বিভিন্ন সময়ে চালান, যেমন বাজার বাড়ার একটি বছর, কমার একটি বছর এবং স্থির থাকার একটি বছর। কোনও নিয়ম যদি শুধু এক সময়কালেই কাজ করে, তবে তা সেই ধরনের বাজার আবার ফিরবে - এই বাজি ধরার মতো।
ওভারফিটিং। ফল নিখুঁত দেখানো পর্যন্ত সংখ্যা বদলালে (5%-এর বদলে 4.7%, 4%-এর বদলে 3.9%), আপনি সম্ভবত কোনও প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়ার বদলে অতীতের সঙ্গে নিয়মটি খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। বিভিন্ন মানের পরিসরে কাজ করে এমন পূর্ণ সংখ্যা-ভিত্তিক, সহজ নিয়ম বেছে নিন।
লুক-অ্যাহেড বায়াস। পরীক্ষায় যদি এমন তথ্য ব্যবহার করা হয় যা নিয়মটি সেই মুহূর্তে জানতে পারত না, যেমন দুপুরে দিনের ক্লোজিং দাম, তাহলে ফল সবসময় বাস্তবের তুলনায় ভালো দেখাবে।
সবচেয়ে বড় পতন উপেক্ষা করা। যে কৌশল শেষে বেশি দামে পৌঁছয়, কিন্তু পথে 40% পড়ে যায়, সেটি তলানিতে পৌঁছলে বেশিরভাগ মানুষই ছেড়ে দেবেন।
একটি উদাহরণ
BTC Dip Buyer-কে নিন এবং Binance-এ 90 দিনের ডেটা দিয়ে ব্যাকটেস্ট করুন। প্রতিটি কেনা ও বেচায় 0.1% ফি এবং প্রতি অর্ডারে 0.05% স্লিপেজ ধরুন:
নিয়ম অনুযায়ী 9টি ট্রেড হয়: 6টি ট্রেডে লাভ হয়, 3টিতে stop-loss কার্যকর হয়।
ওই 90 দিনে ফি বাদ দেওয়ার পর অ্যাকাউন্টের মূল্য শুরুর তুলনায় 6.8% বেশি হয়।
একই 90 দিন BTC শুধু ধরে রাখলে মূল্য 3.1% বেশি হয়।
চলার পথে সর্বোচ্চ স্তর থেকে সবচেয়ে বড় পতন হয় 4.9%; ধরে রাখার ক্ষেত্রে তা 10.7%。
সৎভাবে দেখলে, এই একটি 90 দিনের সময়কালে নিয়মগুলো ধরে রাখার চেয়ে ভালো ফল করেছে এবং সর্বোচ্চ পতনও কম ছিল। তবে একটি সময়কালে 9টি ট্রেড খুবই সীমিত প্রমাণ। পরের ধাপে আরও দীর্ঘ backtest, তারপর paper trading করা উচিত। এটি একটি উদাহরণ, বাস্তব ফলাফল নয়।
TradeCorgi-তে ব্যাকটেস্টিং
আপনি কোনও কৌশল বর্ণনা করলে, নিয়মগুলি নিশ্চিত করার পর TradeCorgi স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটির ব্যাকটেস্ট করে:
ফি সবসময় অন্তর্ভুক্ত, আপনার টিয়ারের জন্য এক্সচেঞ্জের ফি, স্লিপেজ এবং এক্সচেঞ্জের ন্যূনতম অর্ডারের পরিমাণ-সহ।
একই চার্টে কয়েনটি ধরে রাখার ফলও দেখানো হয়, যাতে নিয়মগুলো কোনও বাড়তি ফল দিচ্ছে কি না দেখতে পারেন।
ফলাফলের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় পতনও দেখানো হয়।
প্ল্যান অনুযায়ী ইতিহাস: Sandbox-এ 90 দিন, Copilot-এ 2 বছর, Autopilot-এ 4 বছর এবং Pro-তে এক্সচেঞ্জের সম্পূর্ণ ইতিহাস।
প্রতিটি ফলাফলের সঙ্গে তার সময়কাল ও ফি উল্লেখ করা হয়। ভালো ব্যাকটেস্ট পেপার ট্রেডিং চালু করে, সরাসরি লাইভ ট্রেডিং নয়।
ব্যাকটেস্টের চেকলিস্ট
সময়কাল উল্লেখ করা আছে এবং এতে একাধিক ধরনের বাজার অন্তর্ভুক্ত।
প্রতিটি ট্রেডের ফি ও slippage হিসাবের মধ্যে রয়েছে।
ফলাফলের তুলনা করা হয়েছে শুধু কয়েনটি ধরে রাখার সঙ্গে।
সবচেয়ে বড় পতন দেখানো হয়েছে, এবং আপনি তা মেনে নিতে পারবেন।
ফলাফল অর্থবহ হওয়ার মতো যথেষ্ট ট্রেড রয়েছে।
নিয়মগুলি সহজ ও পূর্ণ সংখ্যায়, দশমিকের সূক্ষ্ম মান ধরে সাজানো নয়।
পরের ধাপ হল paper trading, আপনার পুরো লাইভ ট্রেডিংয়ের অর্থ ব্যবহার করা নয়।
প্রশ্ন
ভালো ব্যাকটেস্ট কি প্রমাণ করে যে একটি কৌশল কাজ করে?
না। অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে খরচ বাদ দিয়ে নিয়মগুলো কেমন ফল দিত, তা এটি দেখায়। ভবিষ্যৎ ভিন্ন হতে পারে, তাই ব্যাকটেস্টকে খারাপ ধারণা বাদ দেওয়ার উপায় হিসেবে দেখুন, ভালো ধারণার প্রমাণ হিসেবে নয়।
ক্রিপ্টো ব্যাকটেস্টে কত দিনের ইতিহাস ব্যবহার করা উচিত?
বাজারের ঊর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী এবং স্থিতিশীল - তিন ধরনের পরিস্থিতিই অন্তর্ভুক্ত করার মতো সময় নিন। ক্রিপ্টোর ক্ষেত্রে সাধারণত এর অর্থ অন্তত এক বছর, আর সম্ভব হলে কয়েক বছর। TradeCorgi-তে Sandbox-এ 90 days, Copilot-এ 2 years, Autopilot-এ 4 years এবং Pro-তে এক্সচেঞ্জের সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায়।
ফি এবং স্লিপেজ কেন হিসাবের মধ্যে রাখা হয়?
কারণ প্রতিটি প্রকৃত ট্রেডেই এই খরচ দিতে হয়। যে নিয়মে ঘন ঘন ট্রেড হয়, খরচ ধরার আগে সেটিকে ভালো মনে হতে পারে, কিন্তু খরচ ধরার পর লোকসান হতে পারে। TradeCorgi-এর ব্যাকটেস্টে সবসময় এক্সচেঞ্জ ফি ও স্লিপেজ অন্তর্ভুক্ত থাকে।
ওভারফিটিং কী?
অতীতের দামের সঙ্গে পুরোপুরি মেলানো পর্যন্ত নিয়মগুলিকে ঘষেমেজে নেওয়া। পরীক্ষার সময়কালে ফল চমৎকার দেখায়, কিন্তু পরে সাধারণত হতাশ করে, কারণ নিয়মগুলি আসল কোনো ধরন নয়, বরং এলোমেলো ওঠানামা শিখেছে।
আমি কি বিনামূল্যে ব্যাকটেস্ট করতে পারি?
হ্যাঁ। বিনামূল্যের Sandbox প্ল্যানে ফি-সহ 90 দিনের ঐতিহাসিক ডেটা নিয়ে ব্যাকটেস্ট করা যায় এবং একটি পেপার এজেন্ট চালানো যায়।
ব্যাকটেস্টের ফলের সঙ্গে কী তুলনা করা উচিত?
একই সময় ধরে একই কয়েন শুধু কিনে রেখে দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করুন। ফি বাদ দেওয়ার পর নিয়মগুলো যদি ধরে রাখার চেয়ে ভালো ফল না দেয়, অথবা অনেক বেশি বড় সর্বোচ্চ পতন মেনে নিয়েই কেবল ভালো ফল দেয়, তাহলে সেগুলো চালানো সার্থক নাও হতে পারে।
এজেন্ট হিসেবে এটি চেষ্টা করুন
এই গাইডটি কাজে লাগান BTC ডিপ বায়ার কৌশল। এটি পেপার ট্রেডিং দিয়ে শুরু হয়, ভার্চুয়াল অর্থে।
