Backtesting म्हणजे काय? क्रिप्टो strategy चे प्रामाणिकपणे backtesting कसे करावे

Backtesting म्हणजे काय

बॅकटेस्टिंग म्हणजे मागील किमतींवर ट्रेडिंग नियमांचा संच चालवून त्यानुसार काय घडले असते हे पाहणे. सॉफ्टवेअर इतिहासातील किमती एकेक करून तपासते, तुमचे नियम जसे लिहिले आहेत तसेच लागू करते आणि नियमांनुसार झाले असते असे प्रत्येक ट्रेड, त्याचा खर्च आणि खात्यातील रक्कम किती वाढली किंवा कमी झाली असती याची नोंद ठेवते.

बॅकटेस्ट एका प्रश्नाचे उत्तर देते: खर्च वजा केल्यानंतर हे नियम भूतकाळात उपयोगी ठरले असते का? चुकीच्या कल्पना बाजूला काढण्याचा हा सर्वात कमी खर्चाचा मार्ग आहे. मागील दोन वर्षांत तोटा देणारा नियम सुरुवात करण्यासाठी चांगला पर्याय असण्याची शक्यता कमी आहे.

हे नियम पुढच्या महिन्यात काम करतील का, याचे उत्तर ते देऊ शकत नाही. बाजार बदलतात आणि एका कालावधीला अनुरूप ठरलेला नियम पुढच्या कालावधीत अपयशी ठरू शकतो. म्हणून backtest नंतरची पायरी म्हणजे paper trading, खरे पैसे वापरणे नव्हे.

Backtest कसा काम करतो

1. मार्केट आणि कालावधी निवडा, उदाहरणार्थ, मागील 2 वर्षांतील Binance वरील BTC/USDT.
2. नियम नेमके लिहा. "24 तासांत BTC 5% घसरल्यास खरेदी करा, खरेदीच्या किमतीपेक्षा 4% वर विक्री करा, 6% खाली stop ठेवा आणि जास्तीत जास्त 2 खरेदी खुल्या ठेवा."
3. किमती पुन्हा चालवून पाहा. प्रत्येक टप्प्यावर कोणता नियम लागू होतो का हे चाचणी तपासते आणि त्या किमतीला ऑर्डर दिल्याचे सिम्युलेट करते.
4. खर्च समाविष्ट करा. प्रत्येक सिम्युलेट केलेल्या ऑर्डरवर एक्सचेंज फी आणि slippage साठी तरतूद धरली जाते. Slippage म्हणजे अपेक्षित fill price आणि प्रत्यक्ष fill price यांतील फरक.
5. सारांश पाहा. या कालावधीतील निकाल, ट्रेडची संख्या, नफा झालेल्या ट्रेडचे प्रमाण आणि मधल्या काळात उच्चांकावरून झालेली सर्वाधिक घसरण चाचणी दाखवते.

backtest चे प्रामाणिकपणे आकलन कसे करावे

मुख्य निकालापेक्षा हे चार आकडे अधिक महत्त्वाचे आहेत:

• कालावधी. कालावधी नसलेल्या निकालाला काही अर्थ नसतो. बाजार कोसळलेला बारा महिन्यांचा कालावधी आणि किमती वाढत गेलेला बारा महिन्यांचा कालावधी यात मोठा फरक असतो.
• सर्वात मोठी घसरण. याला max drawdown असेही म्हणतात: उच्चांकावरून पुन्हा सावरण्यापूर्वी झालेली सर्वात मोठी घसरण. ही रणनीती वापरताना किती त्रास झाला असता, हे यातून कळते. TradeCorgi हा आकडा निकालाइतक्याच ठळक आकारात दाखवते, कधीही लहान अक्षरांत नाही.
• hold करून ठेवण्याशी तुलना. रणनीतीसोबत सुरुवातीला कॉइन खरेदी करून hold करून ठेवण्याच्या पर्यायाचीही तुलना करा. वाढत्या बाजारात अनेक नियम hold करून ठेवण्यापेक्षा मागे पडतात आणि फक्त घसरत्या बाजारात मदत करतात. हे माहीत असेल, तर ते ठीक असू शकते.
• ट्रेडची संख्या. पाच ट्रेड म्हणजे केवळ एक किस्सा. पन्नास ट्रेडमधून काहीतरी समजू लागते. Backtest मध्ये फारच कमी ट्रेड असलेल्या रणनीतीची जवळजवळ चाचणीच झालेली नसते.

Backtests चुकवणाऱ्या चुका

• Fees आणि slippage वगळणे. निकाल चांगला दिसावा म्हणून केली जाणारी ही सर्वात सामान्य चूक आहे. प्रत्येक order वर 0.1% fee घेऊन दररोज trade करणारा नियम प्रत्येक round trip साठी सुमारे 0.2% भरतो; वर्षभरात यामुळे थोडासा edge पूर्णपणे नाहीसा होऊ शकतो.
• फक्त एका कालावधीची चाचणी. वाढीचे वर्ष, घसरणीचे वर्ष आणि स्थिर वर्ष अशा वेगवेगळ्या कालखंडांमध्ये तेच नियम चालवा. एखादा नियम फक्त एका कालखंडात काम करत असल्यास, तशाच प्रकारचा बाजार पुन्हा येईल यावर तो अवलंबून असतो.
• Overfitting. निकाल अचूक दिसेपर्यंत तुम्ही आकडे बदलत राहिल्यास (5% ऐवजी 4.7%, 4% ऐवजी 3.9%), तुम्हाला एखादा pattern सापडण्याऐवजी तुम्ही कदाचित भूतकाळाशी जुळवून घेतले आहे. अनेक मूल्यांमध्ये काम करणारे साधे, पूर्ण आकड्यांवरचे नियम पसंत करा.
• Look-ahead bias. त्या क्षणी नियमाला माहीत नसलेली माहिती वापरणारी चाचणी, उदाहरणार्थ दुपारी त्या दिवसाची closing price, प्रत्यक्षापेक्षा नेहमीच चांगली दिसेल.
• सर्वात मोठी घसरण दुर्लक्षित करणे. शेवटी जास्त मूल्य मिळाले, पण वाटेत 40% घसरण झाली, तर बहुतेक लोक तळाशी strategy सोडून देतील.

उदाहरणासह स्पष्टीकरण

BTC Dip Buyer घ्या आणि Binance वर 90 दिवसांसाठी त्याचे backtesting करा. प्रत्येक खरेदी आणि विक्रीवर 0.1% fee आणि प्रत्येक order वर 0.05% slippage समाविष्ट करा:

• या नियमांनुसार 9 trades होतात: 6 trades मध्ये फायदा होतो, 3 मध्ये stop-loss लागतो.
• त्या 90 दिवसांनंतर fees वजा करून account सुरुवातीपेक्षा 6.8% वर संपते.
• त्याच 90 दिवसांत BTC न विकता ठेवल्यास शेवटी त्याचे मूल्य 3.1% जास्त असते.
• या काळात उच्चांकावरून सर्वात मोठी घसरण 4.9% असते; BTC न विकता ठेवल्यास ती 10.7% असते.

याचा प्रामाणिक अर्थ असा: या एका 90-दिवसांच्या कालावधीत, फक्त होल्ड करण्यापेक्षा या नियमांनी चांगली कामगिरी केली आणि सर्वात मोठी घसरणही कमी होती. पण एका कालावधीत केलेले 9 ट्रेड्स हा पुरेसा पुरावा नाही. पुढची पायरी म्हणजे दीर्घ कालावधीचा backtest आणि त्यानंतर paper trading. हे उदाहरण समजावण्यासाठी दिले आहे, प्रत्यक्ष निकाल नाही.

TradeCorgi वर Backtesting

तुम्ही स्ट्रॅटेजी सांगितल्यावर आणि नियम निश्चित केल्यावर TradeCorgi तिचा backtest आपोआप करते:

• Fees नेहमी धरलेले असतात, तुमच्या tier साठीचे एक्सचेंजचे fees, slippage आणि एक्सचेंजचा minimum order size यांसह.
• त्याच chart वर coin धरून ठेवल्याचा पर्याय, त्यामुळे नियमांमुळे काही फरक पडतो का हे तुम्ही पाहू शकता.
• निकालाइतक्याच ठळकपणे सर्वात मोठी घसरण.
• Plan नुसार इतिहास: Sandbox वर 90 दिवस, Copilot वर 2 वर्षे, Autopilot वर 4 वर्षे आणि Pro वर एक्सचेंजचा संपूर्ण इतिहास.

प्रत्येक निकालासोबत त्याचा कालावधी आणि fees नमूद केलेले असतात. चांगल्या backtest नंतर paper trading सुरू करता येते, पण थेट live trading नाही.

Backtest करण्यापूर्वीची तपासणीसूची

• कालावधी स्पष्ट दिला आहे आणि त्यात एकापेक्षा जास्त प्रकारच्या बाजारस्थितींचा समावेश आहे.
• प्रत्येक trade मध्ये fees आणि slippage धरले आहेत.
• निकालाची तुलना coin न विकता ठेवण्याशी केली आहे.
• सर्वात मोठी घसरण दाखवली आहे आणि ती तुम्हाला सहन करता येईल.
• अर्थपूर्ण निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे trades आहेत.
• नियम सोपे आणि गोलाकार आहेत; दशांशापर्यंत जुळवून घेतलेले नाहीत.
• पुढची पायरी paper trading आहे, तुमची संपूर्ण live रक्कम वापरणे नाही.