Trading मध्ये drawdown म्हणजे काय? Max drawdown सोप्या भाषेत समजून घ्या

Drawdown म्हणजे काय

ड्रॉडाउन म्हणजे खाते किंवा रणनीती त्याच्या सर्वोच्च बिंदूवरून पुन्हा वाढण्यापूर्वी किती खाली येते. हे त्या सर्वोच्च मूल्याच्या टक्केवारीत दाखवले जाते.

एखाद्या खात्यातील रक्कम $10,000 वरून $12,000 पर्यंत वाढली आणि नंतर $9,600 वर आली, तर drawdown 20% आहे: खात्यातील रक्कम $12,000 च्या उच्चांकापेक्षा $2,400 कमी आहे आणि $2,400 हे $12,000 च्या 20% आहेत. लक्षात घ्या, खाते सुरुवातीच्या रकमेपेक्षा अजूनही फक्त 4% खाली आहे. Drawdown ची मोजणी सुरुवातीपासून नव्हे, तर सर्वोच्च पातळीपासून झालेली घसरण मोजते.

कमाल drawdown (Max drawdown) म्हणजे एखाद्या कालावधीतील सर्वात मोठा drawdown. एखादी strategy वापरत राहणे किती कठीण होते हे एका आकड्यात सर्वात चांगल्या प्रकारे दाखवतो.

निकालाइतकाच drawdown महत्त्वाचा का आहे

दोन स्ट्रॅटेजी वर्षाच्या शेवटी एकाच पातळीवर येऊ शकतात, पण तिथपर्यंतचा प्रवास पूर्णपणे वेगळा असू शकतो. एक हळूहळू वर जाते. दुसरी 40% घसरते आणि नंतर सावरते. कागदावर दोन्ही समान आहेत. प्रत्यक्षात, बहुतेक जण दुसरी स्ट्रॅटेजी तळाजवळ असताना सोडून देतील आणि 40% तोटा निश्चित करतील.

अंतिम निकालातून समजत नाहीत अशा तीन गोष्टी ड्रॉडाउन तुम्हाला सांगतो:

• तुम्हाला किती मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो, आणि प्रत्यक्षात तुम्ही तो सहन करू शकाल का.
• निकाल मिळवण्यासाठी strategy ने किती जोखीम घेतली. मोठ्या drawdown च्या बदल्यात मिळालेला छोटा नफा हा योग्य व्यवहार नाही.
• भरून निघायला किती वेळ लागू शकतो. मोठ्या घसरणीतून सावरण्यासाठी त्यापेक्षा प्रमाणाबाहेर मोठे gains आवश्यक असतात.

ड्रॉडाउनची गणना कशी करावी

1. नियमित अंतराने, उदाहरणार्थ दररोज, खात्याचे मूल्य नोंदवा.
2. आतापर्यंत गाठलेले सर्वाधिक मूल्य नोंदवत राहा.
3. प्रत्येक वेळी (आतापर्यंतचे सर्वाधिक मूल्य वजा सध्याचे मूल्य) याला आतापर्यंतच्या सर्वाधिक मूल्याने भागा.
4. त्या कालावधीतील सर्वात मोठा आकडा म्हणजे कमाल ड्रॉडाउन.

दररोजची मूल्ये $10,000, $10,500, $10,200, $9,450, $9,900 आणि $11,000 असलेले एक छोटे उदाहरण:

• दुसऱ्या दिवशी आतापर्यंतचा उच्चांक $10,500 वर पोहोचतो.
• चौथ्या दिवशी account मध्ये $9,450 असतात: ($10,500 मधून $9,450 वजा करून) $10,500 ने भागल्यास 10% येते.
• सहाव्या दिवशी account $11,000 चा नवा उच्चांक गाठते आणि drawdown संपतो.
• त्या सहा दिवसांतील max drawdown 10% असतो.

नुकसान भरून काढण्याची समस्या

तोटे आणि नफे समान प्रमाणात बदलत नाहीत. घसरण जितकी मोठी, तितका भरून काढण्यासाठी आवश्यक नफा जास्त:

• 10% drawdown नंतर पूर्वस्थितीवर येण्यासाठी खात्याची रक्कम 11% वाढली पाहिजे.
• 20% drawdown नंतर पूर्वस्थितीवर येण्यासाठी खात्याची रक्कम 25% वाढली पाहिजे.
• 33% drawdown नंतर पूर्वस्थितीवर येण्यासाठी खात्याची रक्कम 50% वाढली पाहिजे.
• 50% drawdown नंतर पूर्वस्थितीवर येण्यासाठी खात्याची रक्कम 100% वाढली पाहिजे.
• 75% drawdown नंतर पूर्वस्थितीवर येण्यासाठी खात्याची रक्कम 300% वाढली पाहिजे.

म्हणूनच थोडा जास्त निकाल मिळवण्याच्या मागे लागण्यापेक्षा drawdown मर्यादित ठेवणे अनेकदा अधिक महत्त्वाचे असते. मोठी घसरण टाळल्याने पुन्हा वर येण्यासाठी करावी लागणारी चढाई वाचते.

Crypto मधील drawdown

बहुतेक पारंपरिक बाजारांच्या तुलनेत क्रिप्टोच्या किमतींमध्ये खूप मोठे चढ-उतार होतात. ऐतिहासिकदृष्ट्या, bear market मध्ये एखादं प्रमुख कॉइन होल्ड करून ठेवताना मोठी घसरण सहन करावी लागली आहे; कधीकधी त्याची किंमत निम्म्याहूनही अधिक घसरली आहे. फक्त कॉइन होल्ड करण्याइतकी कामगिरी करणाऱ्या स्ट्रॅटेजीलाही अशा घसरणीचा फटका बसतो.

म्हणूनच कोणत्याही crypto strategy ची तुलना करताना फक्त "ती होल्ड करण्यापेक्षा जास्त मूल्यावर संपली का?" एवढेच पाहणे पुरेसे नाही. "होल्ड करण्याच्या तुलनेत तिची सर्वात मोठी घसरण किती होती?" हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. होल्ड करण्यापेक्षा थोडी कमी कामगिरी करूनही निम्मीच drawdown असलेली strategy प्रत्यक्षात वापरण्यास अधिक योग्य ठरू शकते.

Drawdown आणि volatility यांतील फरक

Volatility म्हणजे किंमत दोन्ही दिशांनी किती चढ-उतार करते याचे मोजमाप. Drawdown म्हणजे उच्चांकावरून झालेली घसरण आणि ती किती खोलवर जाते याचे मोजमाप. एखाद्या कॉइनमध्ये खूप volatility असू शकते, पण तो लवकर सावरल्यामुळे drawdown कमी असू शकतो. किंवा किंमत हळूहळू घसरत अनेक महिने मोठा drawdown निर्माण करू शकते. एखादी स्ट्रॅटेजी तुम्हाला परवडेल का हे ठरवताना drawdown हा सहसा अधिक उपयोगी आकडा असतो, कारण त्यातून तुम्हाला प्रत्यक्ष सहन करावा लागू शकणारा तोटा दिसतो.

ड्रॉडाउन कसा मर्यादित ठेवावा

• प्रत्येक पोझिशनवर stop-loss, त्यामुळे एका trade मध्ये अमर्याद तोटा होऊ शकत नाही. stop-loss म्हणजे काय हे पाहा.
• एकावेळी गुंतवता येणाऱ्या रकमेवर मर्यादा, उदाहरणार्थ, प्रत्येक strategy साठी जास्तीत जास्त 2 खुले buys.
• दैनिक तोटा मर्यादा, ठरावीक रक्कम गमावल्यानंतर त्या दिवसाचे trading थांबवते.
• लहान पोझिशन आकार, त्यामुळे सलग अनेक तोटे झाले तरी खाते त्याच्या सर्वोच्च पातळीच्या जवळ राहते.
• Leverage नाही. Leverage मुळे gains प्रमाणेच drawdown देखील वाढतो.
• अमर्याद averaging down नाही, ज्यामुळे घसरत्या बाजारात पोझिशनचा आकार सतत वाढत जातो.

उदाहरणासह स्पष्टीकरण

उदाहरणासाठी दिलेल्या BTC Dip Buyer च्या 90 days च्या backtest मध्ये, फी वजा केल्यानंतर strategy 6.8% वाढीसह संपते आणि सर्वात मोठी घसरण 4.9% असते. त्याच 90 days मध्ये BTC होल्ड केल्यास 3.1% वाढ होते आणि सर्वात मोठी घसरण 10.7% असते.

एकत्रितपणे पाहिल्यास: या एका कालावधीत फक्त होल्ड करण्यापेक्षा नियमांमुळे सर्वात मोठी घसरण कमी झाली. याचे मुख्य कारण म्हणजे stop-loss आणि 2-buy मर्यादेमुळे स्ट्रॅटेजी घसरणीच्या सर्वात खोल टप्प्यात ट्रेड करण्यापासून वाचली. वेगळ्या कालावधीत चित्र वेगळे असू शकते, म्हणून अनेक कालावधी तपासणे महत्त्वाचे आहे. हे उदाहरण समजावण्यासाठी दिले आहे, प्रत्यक्ष निकाल नाही.

TradeCorgi drawdown चा कसा वापर करते

• प्रत्येक backtest मध्ये निकालाइतक्याच ठळकपणे सर्वात मोठी घसरण दाखवली जाते, आणि त्याचबरोबर coin धरून ठेवल्यास झालेली सर्वात मोठी घसरणही दाखवली जाते.
• प्रत्येक agent साठी daily loss limit असते आणि ती गाठल्यावर agent थांबतो; थांबण्याचे कारण नोंदवले जाते.
• कोणत्याही plan मध्ये leverage नाही आणि 2 entries पेक्षा जास्त करून averaging down नाही.
• Pro मध्ये portfolio limit तुमच्या सर्व agents मधील एकत्रित तोट्याला मर्यादा घालते.

Drawdown साठीची तपासणीसूची

• backtest मध्ये strategy चा max drawdown किती आहे आणि त्यात कोणता कालावधी समाविष्ट आहे हे तुम्हाला माहीत आहे.
• coin न विकता ठेवण्याच्या max drawdown शी तुम्ही त्याची तुलना केली आहे.
• खऱ्या पैशांसह असा drawdown झाला तरी strategy बंद न करता तुम्ही तो सहन करू शकाल.
• stops, open positions ची कमाल मर्यादा आणि daily loss limit या सगळ्या सेट केल्या आहेत.