ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಡ್ರಾಡೌನ್ ವಿವರಣೆ: ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು, ಅವು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ strategyಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಡೌನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಉತ್ತರ
ಖಾತೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಡ್ರಾಡೌನ್. ಇದನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವೇ ಗರಿಷ್ಠ ಡ್ರಾಡೌನ್. ಖಾತೆಯ ಮೌಲ್ಯ $10,000ಕ್ಕೆ ಏರಿ ನಂತರ $8,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರೆ, ಅದು 20% ಡ್ರಾಡೌನ್. Strategy ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟದ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಲುಪುವ ಫಲಿತಾಂಶದಷ್ಟೇ ಇದೂ ಮುಖ್ಯ.
ಖಾತೆ ಅಥವಾ strategy ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಡ್ರಾಡೌನ್. ಇದನ್ನು ಆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾತೆಯ ಮೊತ್ತ $10,000ರಿಂದ $12,000ಕ್ಕೆ ಏರಿ, ನಂತರ $9,600ಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, drawdown 20% ಆಗಿರುತ್ತದೆ: ಖಾತೆಯು ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾದ $12,000ಕ್ಕಿಂತ $2,400 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು $2,400 ಎಂಬುದು $12,000ರ 20% ಆಗಿದೆ. ಖಾತೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 4% ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. Drawdown ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದಾದ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ drawdown ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ drawdown. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಅಂಕಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ತಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ತಲುಪಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಭವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 40% ಕುಸಿದು, ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಮಾನ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎರಡನೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬೆಲೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕೈಬಿಟ್ಟು, 40% ನಷ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಡೌನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ:
ದೈನಂದಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು $10,000, $10,500, $10,200, $9,450, $9,900 ಮತ್ತು $11,000 ಇರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ:
ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಸಿತ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಲಾಭವೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ:
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ drawdown ಅನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕರಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವ ತಂತ್ರವೂ ಆ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ crypto strategyಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೋಲಿಕೆ ಎಂದರೆ "ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತೇ?" ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; "ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿತ್ತು?" ಎಂಬುದೂ ಹೌದು. ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದರೂ drawdown ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುವ strategy, ನೈಜವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
Volatility ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. Drawdown ಎಂದರೆ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ volatility ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ drawdown ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೂ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ drawdown ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ತಂತ್ರದ ನಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು drawdown ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂಕಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ BTC Dip Buyer backtestನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಫೀಗಳ ನಂತರ strategy 6.8% ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ 4.9% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ BTC ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು 3.1% ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ 10.7% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ: ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಯಮಗಳು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ stop-loss ಮತ್ತು 2-buy ಮಿತಿಯು ಕುಸಿತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ strategyಯನ್ನು ಖರೀದಿಸದಂತೆ ತಡೆದದ್ದು. ಬೇರೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಲವು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾದರಿ, ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ.
ಇದುವರೆಗೆ ಖಾತೆ ತಲುಪಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ, ಈಗಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಿರಿ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಇಂತಹ ಇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು max drawdown.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ನೀವು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವ drawdown ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಷ್ಟವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಖಾತೆಯ ಮೌಲ್ಯವು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು Drawdown ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪೊಸಿಷನ್‌ಗಳ ನಷ್ಟವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. $10,000 ಮೌಲ್ಯವು 50% ಕುಸಿದರೆ $5,000 ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ $10,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು $5,000 ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ stop-loss ಬಳಸಿ, ತಂತ್ರವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಹಾಕಿ, ದಿನದ ನಷ್ಟದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ಪ್ರತಿ backtestನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡದೆ, ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ BTC ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ತಂತ್ರ ತಂತ್ರ. ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
Binanceನಲ್ಲಿ BTC/USDT
