ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

Backtesting ಎಂದರೇನು

ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಅವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಡ್, ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಮೊತ್ತ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

backtest ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ: ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವೆಯೇ? ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ತಂದ ನಿಯಮದಿಂದ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾರದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ; ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ನಿಯಮ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ backtest ನಂತರದ ಹಂತ ನಿಜವಾದ ಹಣದಿಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, paper trading ಆಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ

1. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ Binance ಮೇಲಿನ BTC/USDT.
2. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. "24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ BTC 5% ಇಳಿದಾಗ ಖರೀದಿಸಿ, ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ 4% ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, 6% ಕೆಳಗೆ stop ಇಡಿ, ಗರಿಷ್ಠ 2 ಖರೀದಿಗಳು ತೆರೆದಿರಲಿ."
3. ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮರುಚಲಾಯಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಯಮವೊಂದು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅನುಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು slippage ಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Slippage ಎಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ fill ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
5. ಸಾರಾಂಶ ನೋಡಿ. ಆ ಅವಧಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ, ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

backtest ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದುವುದು ಹೇಗೆ

ಮುಖ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ:

• ಅವಧಿ. ಅವಧಿಯಿಲ್ಲದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಕುಸಿತವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
• ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ. ಇದನ್ನು max drawdown ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ: ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. TradeCorgi ಇದನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶದಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಎಂದಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.
• ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ. ತಂತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಕಾಯಿನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.
• ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಐದು ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಐವತ್ತು ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತವೆ. Backtest‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿರುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

Backtest ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು

• ಫೀಸ್ ಮತ್ತು slippage ಅನ್ನು ಸೇರಿಸದಿರುವುದು. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಿ order‌ಗೆ 0.1% fee ಇದ್ದು, ದಿನವೂ trade ಮಾಡುವ ನಿಯಮವು ಪ್ರತಿ round trip‌ಗೆ ಸುಮಾರು 0.2% ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಲಾಭವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಬಹುದು.
• ಒಂದೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು. ಏರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷ, ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವರ್ಷಗಳಂತಹ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಯಮವು ಅಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪಣವಾಗಿದೆ.
• Overfitting. ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುವವರೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ (5% ಬದಲಿಗೆ 4.7%, 4% ಬದಲಿಗೆ 3.9%), ನೀವು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಹಿಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿರಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರಳ, ಪೂರ್ಣಾಂಕದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
• Look-ahead bias. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಆ ದಿನದ closing ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
• ಗರಿಷ್ಠ ಕುಸಿತವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ತೋರಿಸಿದರೂ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 40% ಕುಸಿಯುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ

BTC Dip Buyer ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, Binance ನಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ backtest ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 0.1% fee ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ order ಗೆ 0.05% slippage ಸೇರಿಸಿ:

• ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 9 ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ: 6 ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ, 3ರಲ್ಲಿ stop-loss ತಲುಪುತ್ತದೆ.
• ಆ 90 ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಶುಲ್ಕಗಳ ನಂತರ ಖಾತೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ 6.8% ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
• ಅದೇ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ BTC ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ 3.1% ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
• ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 4.9%; ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರೆ ಅದು 10.7%.

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಒಂದು 90-ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವೂ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 9 trades ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ದೀರ್ಘ backtest ನಡೆಸಿ, ನಂತರ paper trading ಮಾಡಿ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾದರಿ, ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ.

TradeCorgiನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್

ನೀವು strategyಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, TradeCorgi ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ backtest ಮಾಡುತ್ತದೆ:

• ಫೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ tier‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ exchange fee, slippage ಮತ್ತು exchange‌ನ ಕನಿಷ್ಠ order ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ.
• ಅದೇ chart‌ನಲ್ಲಿ coin ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು.
• ಫಲಿತಾಂಶದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಕುಸಿತವನ್ನೂ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
• Plan ಪ್ರಕಾರದ ಇತಿಹಾಸ: Sandboxನಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳು, Copilotನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳು, Autopilotನಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು Proನಲ್ಲಿ exchange‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ.

ಪ್ರತಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲೂ ಅದರ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ backtest paper tradingಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನೇರವಾಗಿ live tradingಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಕ್‌ಟೆಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ

• ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
• ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು slippage ಸೇರಿವೆ.
• ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ.
• ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್‌ಗಳಿವೆ.
• ನಿಯಮಗಳು ಸರಳವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿವೆ; ದಶಮಾಂಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಲ್ಲ.
• ಮುಂದಿನ ಹಂತ paper trading, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಜ ಹಣದ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ.