Backtesting શું છે? ક્રિપ્ટો સ્ટ્રેટેજીનું નિષ્પક્ષ backtest કેવી રીતે કરવું

બેકટેસ્ટિંગનો અર્થ શું છે

બૅકટેસ્ટિંગ એટલે ભૂતકાળના ભાવ પર ટ્રેડિંગ નિયમોનો સમૂહ ચલાવીને એ જોવું કે તેણે શું કર્યું હોત. સોફ્ટવેર ઇતિહાસના દરેક ભાવને ક્રમશઃ તપાસે છે, તમારા લખેલા નિયમોનું બરાબર પાલન કરે છે અને નિયમો પ્રમાણે થયેલા દરેક ટ્રેડ, તેનો ખર્ચ અને ખાતાની રકમ કેટલી વધી કે ઘટી હોત તેની નોંધ રાખે છે.

Backtest એક સવાલનો જવાબ આપે છે: ખર્ચ બાદ, આ નિયમો ભૂતકાળમાં કામ કર્યા હોત? ખરાબ વિચારોને બાજુ પર રાખવાની આ સૌથી ઓછી ખર્ચાળ રીત છે. છેલ્લાં બે વર્ષમાં નુકસાન કરેલો નિયમ શરૂઆત કરવા માટે સારો વિકલ્પ હોવાની શક્યતા ઓછી છે.

નિયમો આવતા મહિને કામ કરશે કે નહીં તેનો જવાબ તે આપી શકતું નથી. બજારો બદલાય છે, અને એક સમયગાળાને અનુકૂળ નિયમ બીજા સમયગાળામાં નિષ્ફળ જઈ શકે છે. તેથી backtest પછીનું પગલું paper trading છે, વાસ્તવિક નાણાંથી ટ્રેડિંગ નહીં.

બૅકટેસ્ટ કેવી રીતે કામ કરે છે

1. માર્કેટ અને સમયગાળો પસંદ કરો, જેમ કે છેલ્લા 2 વર્ષમાં Binance પર BTC/USDT.
2. નિયમો ચોક્કસ રીતે લખો. "24 કલાકમાં BTC 5% ઘટે ત્યારે ખરીદો, ખરીદ ભાવથી 4% ઉપર વેચો, 6% નીચે stop રાખો, વધુમાં વધુ 2 ખરીદીઓ ખુલ્લી રાખો."
3. ભાવોને ફરી ચલાવો. દરેક પગલે ટેસ્ટ તપાસે છે કે કોઈ નિયમ લાગુ પડે છે કે નહીં અને તે ભાવે ઓર્ડરનું અનુકરણ કરે છે.
4. ખર્ચ ઉમેરો. દરેક અનુકરણ કરેલા ઓર્ડર પર એક્સચેન્જ ફી અને slippage માટેની રકમ લાગુ પડે છે. Slippage એટલે અપેક્ષિત અને વાસ્તવિક fill price વચ્ચેનો તફાવત.
5. સારાંશ જુઓ. ટેસ્ટ સમયગાળાનું પરિણામ, ટ્રેડની સંખ્યા, નફો કરેલા ટ્રેડનો હિસ્સો અને વચ્ચેના ઊંચા સ્તરથી થયેલો સૌથી મોટો ઘટાડો બતાવે છે.

backtest ને નિષ્પક્ષ રીતે કેવી રીતે સમજવો

મુખ્ય પરિણામ કરતાં આ ચાર આંકડા વધુ મહત્ત્વના છે:

• સમયગાળો. સમયગાળા વિના પરિણામનો કોઈ અર્થ નથી. ક્રેશનો સમયગાળો સામેલ હોય એવા બાર મહિના અને ભાવ વધતા રહ્યા હોય એવા બાર મહિના એકસરખા નથી.
• સૌથી મોટો ઘટાડો. તેને max drawdown પણ કહેવાય છે: ફરીથી સુધારો થાય તે પહેલાંના ઊંચા સ્તરથી થયેલો સૌથી મોટો ઘટાડો. આ બતાવે છે કે આ સ્ટ્રેટેજી સાથે ટકી રહેવું કેટલું મુશ્કેલ રહ્યું હોત. TradeCorgi તેને પરિણામ જેટલા જ મોટા અક્ષરોમાં બતાવે છે, ક્યારેય નાના અક્ષરોમાં નહીં.
• હોલ્ડ કરવાની સાથે સરખામણી. સ્ટ્રેટેજીની સરખામણી શરૂઆતમાં જ સિક્કો ખરીદીને હોલ્ડ કરવા સાથે કરો. વધતા માર્કેટમાં ઘણા નિયમો હોલ્ડ કરવા કરતાં પાછળ રહી જાય છે અને ઘટતા માર્કેટમાં જ મદદ કરે છે. આ ઠીક હોઈ શકે, જો તમને એની જાણ હોય.
• ટ્રેડની સંખ્યા. પાંચ ટ્રેડ તો માત્ર એક નાનો દાખલો છે. પચાસ ટ્રેડથી કંઈક સમજાવા લાગે છે. Backtestમાં બહુ ઓછા ટ્રેડ ધરાવતી સ્ટ્રેટેજીનું પરીક્ષણ ભાગ્યે જ થયું હોય છે.

Backtestsને ભ્રામક બનાવતી ભૂલો

• ફી અને સ્લિપેજને ગણતરીમાં ન લેવી. સૌથી સામાન્ય રીતે પરિણામને વધુ સારું બતાવતી ભૂલ. દરેક ઑર્ડર પર 0.1% ફી સાથે દરરોજ ટ્રેડ કરતો નિયમ દરેક રાઉન્ડ ટ્રિપ માટે લગભગ 0.2% ફી ચૂકવે છે, અને એક વર્ષમાં તે નાનો ફાયદો પૂરેપૂરો નાબૂદ કરી શકે છે.
• માત્ર એક સમયગાળાનું પરીક્ષણ. એકસરખા નિયમોને અલગ-અલગ સમયગાળામાં ચલાવો, જેમ કે બજાર વધ્યું હોય એવું એક વર્ષ, ઘટ્યું હોય એવું એક વર્ષ અને સ્થિર રહ્યું હોય એવું એક વર્ષ. કોઈ નિયમ માત્ર એક જ સમયગાળામાં કામ કરે તો તે બજાર ફરી એ જ રીતે વર્તશે એવી શરત સમાન છે.
• ઓવરફિટિંગ. પરિણામ સંપૂર્ણ લાગે ત્યાં સુધી જો તમે આંકડા બદલો (5%ને બદલે 4.7%, 4%ને બદલે 3.9%), તો કદાચ તમે કોઈ પેટર્ન શોધવાને બદલે ભૂતકાળને અનુરૂપ નિયમ ગોઠવ્યો છે. અલગ-અલગ મૂલ્યોમાં કામ કરતા સાદા, પૂર્ણાંકવાળા નિયમોને પ્રાથમિકતા આપો.
• લુક-અહેડ બાયસ. જે માહિતી તે સમયે નિયમ જાણી શક્યો ન હોત, જેમ કે બપોરે દિવસનો બંધ ભાવ, તેનો ઉપયોગ કરતું પરીક્ષણ હંમેશાં વાસ્તવિકતા કરતાં સારું દેખાશે.
• સૌથી મોટા ઘટાડાને અવગણવો. રસ્તામાં 40% ઘટ્યા પછી અંતે ઊંચે પહોંચતી સ્ટ્રેટેજી પણ એવી હોઈ શકે છે જેને મોટા ભાગના લોકો સૌથી નીચા સ્તરે છોડી દે.

એક ઉદાહરણ

BTC Dip Buyer લો અને Binance પર 90 દિવસ માટે તેનું બૅકટેસ્ટ કરો. દરેક ખરીદી અને વેચાણ પર 0.1% ફી અને દરેક ઓર્ડર પર 0.05% સ્લિપેજ ગણો:

• નિયમો 9 વખત ટ્રેડ કરે છે: 6 ટ્રેડમાં નફો થાય છે, 3 stop-lossને અડે છે.
• એ 90 દિવસ દરમિયાન, ફી બાદ, એકાઉન્ટ શરૂઆત કરતાં 6.8% ઊંચે પૂરું થાય છે.
• એ જ 90 દિવસ સુધી માત્ર BTC પકડી રાખવાથી 3.1% ઊંચે અંત આવે છે.
• આ દરમિયાન સૌથી મોટો ઘટાડો ઊંચા સ્તરથી 4.9% છે, જ્યારે પકડી રાખવામાં તે 10.7% છે.

પ્રામાણિક રીતે સમજીએ તો, આ એક 90-દિવસના સમયગાળામાં આ નિયમોએ હોલ્ડ કરવા કરતાં સારું પ્રદર્શન કર્યું અને સૌથી મોટો ઘટાડો પણ ઓછો રહ્યો. પરંતુ એક જ સમયગાળામાં 9 ટ્રેડ્સ એ બહુ ઓછો પુરાવો છે. આગળનું પગલું લાંબો backtest કરવાનું અને પછી paper trading કરવાનું હોઈ શકે. આ સમજાવવા માટેનું ઉદાહરણ છે, વાસ્તવિક પરિણામ નથી.

TradeCorgi પર બેકટેસ્ટિંગ

તમે strategy વર્ણવો અને નિયમોને પુષ્ટિ આપો પછી TradeCorgi આપમેળે તેનું backtest કરે છે:

• ફી હંમેશાં સામેલ છે, તમારા ટિયર માટેની એક્સચેન્જની ફી, ઉપરાંત સ્લિપેજ અને એક્સચેન્જના લઘુત્તમ ઑર્ડર કદ સાથે.
• એ જ ચાર્ટમાં કૉઇન હોલ્ડ કરવાનો વિકલ્પ, જેથી નિયમોથી કોઈ ફાયદો થાય છે કે નહીં તે તમે જોઈ શકો.
• પરિણામ જેટલા જ કદનો સૌથી મોટો ઘટાડો.
• પ્લાન પ્રમાણેનો ઇતિહાસ: Sandboxમાં 90 દિવસ, Copilotમાં 2 વર્ષ, Autopilotમાં 4 વર્ષ અને Proમાં એક્સચેન્જનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ.

દરેક પરિણામ સાથે તેનો સમયગાળો અને ફી દર્શાવાય છે. સારો બેકટેસ્ટ પેપર ટ્રેડિંગ શરૂ કરવાની મંજૂરી આપે છે, સીધા લાઇવ ટ્રેડિંગની નહીં.

બેકટેસ્ટ માટેની ચેકલિસ્ટ

• સમયગાળો જણાવેલો છે અને તેમાં એક કરતાં વધુ પ્રકારના marketનો સમાવેશ થાય છે.
• દરેક ટ્રેડમાં ફી અને slippageનો સમાવેશ થાય છે.
• પરિણામની સરખામણી માત્ર કોઈન પકડી રાખવા સાથે કરવામાં આવી છે.
• સૌથી મોટો ઘટાડો દર્શાવ્યો છે અને તમે તેને સહન કરી શકો તેમ છો.
• પરિણામનો અર્થ કાઢી શકાય એટલા ટ્રેડ થયેલા છે.
• નિયમો સરળ અને અંદાજિત છે, દશાંશ સુધી ગોઠવેલા નથી.
• આગળનું પગલું paper trading છે, તમારી પૂરી live રકમ લગાવવાનું નહીં.