Apa itu backtesting? Cara menguji strategi crypto secara jujur

Apa arti backtesting

Backtesting berarti menjalankan serangkaian aturan trading menggunakan harga masa lalu untuk melihat apa yang akan terjadi. Perangkat lunak menelusuri riwayat harga satu per satu, menerapkan aturan Anda persis seperti yang ditulis, lalu mencatat setiap transaksi yang akan dilakukan aturan tersebut, biaya setiap transaksi, serta bagaimana saldo akun akan bertambah atau berkurang.

Backtest menjawab satu pertanyaan: apakah aturan ini akan berhasil di masa lalu setelah biaya diperhitungkan? Ini cara paling murah untuk menyisihkan ide yang buruk. Aturan yang merugi selama dua tahun terakhir kemungkinan bukan pilihan yang baik untuk memulai.

Backtest tidak bisa menjawab apakah aturan tersebut akan berhasil bulan depan. Pasar berubah, dan aturan yang cocok untuk satu periode bisa gagal pada periode berikutnya. Karena itu, langkah setelah backtest adalah paper trading, bukan menggunakan uang sungguhan.

Cara kerja backtest

1. Pilih pasar dan periode, misalnya BTC/USDT di Binance selama 2 tahun terakhir.
2. Tuliskan aturan dengan tepat. "Beli saat BTC turun 5% dalam 24 jam, jual saat harganya 4% di atas harga beli, pasang stop loss 6% di bawah harga beli, dan buka maksimal 2 posisi beli."
3. Putar ulang pergerakan harga. Pada setiap langkah, pengujian memeriksa apakah suatu aturan terpicu dan menyimulasikan order pada harga tersebut.
4. Perhitungkan biaya. Setiap order yang disimulasikan dikenai biaya bursa dan perkiraan slippage, yaitu selisih antara harga pengisian yang diharapkan dan harga pengisian sebenarnya.
5. Rangkum hasilnya. Pengujian melaporkan hasil selama periode tersebut, jumlah trade, persentase trade yang menghasilkan keuntungan, dan penurunan terbesar dari titik tertinggi selama periode itu.

Cara membaca hasil backtest dengan jujur

Empat angka ini lebih penting daripada hasil utamanya:

• Periode. Hasil tanpa periode tidak berarti apa-apa. Dua belas bulan yang mencakup kejatuhan pasar sangat berbeda dari dua belas bulan dengan harga yang terus naik.
• Penurunan terburuk. Disebut juga max drawdown: penurunan terbesar dari titik tertinggi sebelum pulih. Angka ini memberi gambaran seberapa berat strategi tersebut jika dijalankan. TradeCorgi menampilkannya dengan ukuran yang sama seperti hasilnya, tidak disembunyikan dalam tulisan kecil.
• Perbandingan dengan sekadar membeli dan menyimpan. Bandingkan strategi dengan membeli koin di awal lalu menyimpannya. Banyak aturan tertinggal dibanding strategi beli dan simpan saat pasar naik, dan hanya membantu saat pasar turun. Itu bisa saja tidak masalah, asalkan Anda mengetahuinya.
• Jumlah transaksi. Lima transaksi hanya anekdot. Lima puluh transaksi mulai memberi gambaran. Strategi dengan sangat sedikit transaksi dalam backtest-nya nyaris belum teruji.

Kesalahan yang membuat hasil backtest menyesatkan

• Tidak memperhitungkan biaya dan slippage. Ini kesalahan paling umum yang membuat hasil terlihat lebih bagus. Aturan yang bertransaksi setiap hari dengan biaya 0.1% per order membayar sekitar 0.2% untuk setiap transaksi beli-jual, dan dalam setahun biaya itu bisa menghapus seluruh keunggulan kecil.
• Hanya menguji satu periode. Jalankan aturan yang sama pada beberapa periode berbeda, seperti tahun ketika pasar naik, turun, dan bergerak datar. Aturan yang hanya berhasil pada satu periode berarti Anda bertaruh bahwa kondisi pasar seperti itu akan terulang.
• Overfitting. Jika Anda mengutak-atik angka sampai hasilnya terlihat sempurna (4.7% alih-alih 5%, 3.9% alih-alih 4%), kemungkinan besar Anda menyesuaikan aturan dengan masa lalu, bukan menemukan pola. Pilih aturan sederhana dengan angka bulat yang bekerja di berbagai nilai.
• Bias melihat ke depan. Pengujian yang menggunakan informasi yang belum bisa diketahui aturan pada saat itu, seperti harga penutupan hari tersebut pada tengah hari, akan selalu terlihat lebih baik daripada kenyataannya.
• Mengabaikan penurunan terburuk. Strategi yang berakhir dengan hasil lebih tinggi tetapi sempat turun 40% adalah strategi yang mungkin ditinggalkan banyak orang saat berada di titik terendah.

Contoh lengkap

Gunakan BTC Dip Buyer dan lakukan backtest selama 90 days di Binance, dengan biaya 0.1% untuk setiap pembelian dan penjualan serta slippage 0.05% per order:

• Aturan ini menghasilkan 9 transaksi: 6 transaksi untung, 3 terkena stop-loss.
• Selama 90 hari tersebut, saldo akun berakhir 6.8% lebih tinggi daripada saat mulai, setelah biaya.
• Dengan sekadar memegang BTC selama 90 hari yang sama, saldo berakhir 3.1% lebih tinggi.
• Penurunan terburuk selama periode tersebut adalah 4.9% dari titik tertinggi, dibandingkan 10.7% untuk strategi holding.

Baca hasilnya dengan jujur: selama satu periode 90 hari ini, aturan tersebut memberikan hasil yang lebih baik daripada sekadar menahan aset, dengan penurunan terburuk yang lebih kecil. Namun, 9 transaksi dalam satu periode belum cukup menjadi bukti yang kuat. Langkah berikutnya adalah melakukan backtest yang lebih panjang, lalu paper trading. Ini adalah contoh ilustrasi, bukan hasil nyata.

Backtest di TradeCorgi

Saat Anda menjelaskan strategi, TradeCorgi akan melakukan backtest secara otomatis setelah Anda mengonfirmasi aturannya:

• Biaya selalu disertakan, menggunakan biaya bursa sesuai tingkat akun Anda, ditambah slippage dan ukuran minimum order bursa.
• Simulasi memegang koin pada grafik yang sama, agar Anda bisa melihat apakah aturan tersebut memberikan hasil tambahan.
• Penurunan terburuk ditampilkan dalam skala yang sama dengan hasilnya.
• Riwayat sesuai paket: 90 hari di Sandbox, 2 tahun di Copilot, 4 tahun di Autopilot, dan seluruh riwayat bursa di Pro.

Setiap hasil diberi label periode dan biayanya. Hasil backtest yang baik membuka akses ke paper trading, bukan langsung ke trading live.

Daftar periksa backtest

• Periodenya disebutkan dan mencakup lebih dari satu kondisi pasar.
• Biaya dan slippage diperhitungkan pada setiap transaksi.
• Hasilnya dibandingkan dengan sekadar memegang koin tersebut.
• Penurunan terburuk ditampilkan, dan Anda bisa menerimanya.
• Jumlah transaksinya cukup untuk memberi gambaran yang berarti.
• Aturannya sederhana dan angkanya bulat, bukan disetel hingga ke angka desimal.
• Langkah selanjutnya adalah paper trading, bukan menggunakan seluruh dana live Anda.