Backtesting என்றால் என்ன? கிரிப்டோ உத்தியை நேர்மையாக backtest செய்வது எப்படி

Backtesting என்றால் என்ன

Backtesting என்றால், ஒரு தொகுப்பு trading விதிகள் கடந்த கால விலைகளில் எப்படிச் செயல்பட்டிருக்கும் என்பதைப் பார்ப்பதாகும். மென்பொருள் வரலாற்று விலைகளை ஒவ்வொன்றாகப் பரிசீலித்து, நீங்கள் எழுதியபடியே விதிகளைப் பயன்படுத்தும். அந்த விதிகள் செய்திருக்கும் ஒவ்வொரு trade-ஐயும், அதன் செலவையும், account எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கும் அல்லது குறைந்திருக்கும் என்பதையும் பதிவு செய்யும்.

ஒரு backtest ஒரே கேள்விக்குப் பதிலளிக்கிறது: செலவுகளைக் கணக்கில் எடுத்த பிறகு, இந்த விதிகள் கடந்த காலத்தில் செயல்பட்டிருக்குமா? மோசமான யோசனைகளை நிராகரிக்க இது குறைந்த செலவிலான வழி. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பணத்தை இழந்த விதி, தொடங்குவதற்கான நல்ல தேர்வாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவு.

அடுத்த மாதமும் அந்த விதிகள் செயல்படுமா என்பதை இது சொல்ல முடியாது. சந்தைகள் மாறும்; ஒரு காலகட்டத்துக்குப் பொருந்திய விதி அடுத்த காலகட்டத்தில் தோல்வியடையலாம். அதனால்தான் backtest-க்குப் பிறகு உண்மைப் பணத்தைப் பயன்படுத்தாமல் paper trading செய்ய வேண்டும்.

Backtest எவ்வாறு செயல்படுகிறது

1. சந்தையையும் காலப்பகுதியையும் தேர்வு செய்யுங்கள், உதாரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளில் Binance-இல் BTC/USDT.
2. விதிகளைத் துல்லியமாக எழுதுங்கள். "24 மணி நேரத்திற்குள் BTC விலை 5% குறையும்போது வாங்கவும், வாங்கிய விலையைவிட 4% அதிகமாக விற்கவும், 6% கீழே stop வைக்கவும், ஒரே நேரத்தில் அதிகபட்சம் 2 buy-கள் திறந்திருக்கும்."
3. விலைகளை மீண்டும் இயக்கிப் பாருங்கள். ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒரு விதி செயல்படுகிறதா எனச் சோதித்து, அந்த விலையில் order-ஐ உருவகப்படுத்தும்.
4. செலவுகளைக் கணக்கில் கொள்ளுங்கள். உருவகப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு order-க்கும் exchange கட்டணமும் slippage-க்கான தொகையும் சேர்க்கப்படும். எதிர்பார்த்த fill price-க்கும் உண்மையான fill price-க்கும் இடையிலான வித்தியாசமே slippage.
5. சுருக்கத்தைப் பாருங்கள். அந்தக் காலப்பகுதியின் முடிவு, trades எண்ணிக்கை, லாபம் ஈட்டிய trades-இன் பங்கு, மேலும் இடைப்பட்ட காலத்தில் உயர்ந்த நிலையிலிருந்து ஏற்பட்ட மிகப் பெரிய சரிவு ஆகியவற்றைச் சோதனை தெரிவிக்கும்.

Backtest முடிவுகளை நேர்மையாகப் புரிந்துகொள்வது எப்படி

தலைப்பில் காட்டப்படும் முடிவை விட இந்த நான்கு எண்களே முக்கியம்:

• கால அளவு. கால அளவு இல்லாத முடிவுக்கு அர்த்தமில்லை. விலை சரிவை உள்ளடக்கிய 12 மாதங்களும், விலைகள் உயர்ந்த 12 மாதங்களும் முற்றிலும் வேறுபட்டவை.
• மிகப் பெரிய சரிவு. இது max drawdown என்றும் அழைக்கப்படுகிறது: மீண்டும் உயர்வதற்கு முன், உச்ச விலையிலிருந்து ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய சரிவு. அந்த strategy-ஐப் பின்பற்றுவது எவ்வளவு கடினமாக இருந்திருக்கும் என்பதை இது காட்டும். TradeCorgi இதை முடிவைப் போலவே தெளிவாகக் காட்டும்; சிறிய எழுத்தில் ஒருபோதும் மறைக்காது.
• வாங்கி வைத்திருப்பதுடன் ஒப்பீடு. தொடக்கத்தில் coin-ஐ வாங்கி வைத்திருப்பதுடன் strategy-ஐ ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். பல விதிகள் விலை உயரும் சந்தைகளில் வாங்கி வைத்திருப்பதைவிடப் பின்தங்கும்; விலை குறையும் சந்தைகளில் மட்டுமே உதவக்கூடும். இதை நீங்கள் அறிந்திருந்தால் அது பரவாயில்லை.
• எத்தனை trades நடந்தன. ஐந்து trades என்பது ஒரு சிறிய உதாரணம் மட்டுமே. ஐம்பது trades ஏதோ ஒரு போக்கைக் காட்டத் தொடங்கும். Backtest-இல் மிகச் சில trades மட்டுமே செய்த strategy சரியாகச் சோதிக்கப்படவில்லை.

Backtest முடிவுகளைத் தவறாக வழிநடத்தும் பிழைகள்

• கட்டணங்கள் மற்றும் slippage-ஐ சேர்க்காமல் விடுவது. முடிவை மிகையாகச் சிறப்பாகக் காட்டும் பொதுவான தவறு இது. ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் 0.1% கட்டணத்தில் தினமும் வர்த்தகம் செய்யும் விதி, ஒரு முழு வாங்கி-விற்கும் சுற்றுக்கு சுமார் 0.2% செலுத்தும். ஒரு வருடத்தில் இது சிறிய முன்னிலையை முழுமையாக அழித்துவிடலாம்.
• ஒரு காலகட்டத்தை மட்டும் சோதிப்பது. ஏற்றம் இருந்த ஆண்டு, சரிவு இருந்த ஆண்டு, விலை மாறாமல் இருந்த ஆண்டு போன்ற வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அதே விதிகளை இயக்கிப் பாருங்கள். ஒரே காலகட்டத்தில் மட்டும் செயல்படும் விதி, அந்த வகை சந்தை மீண்டும் வரும் என்ற பந்தயம் போன்றது.
• Overfitting. முடிவு மிகச் சரியாகத் தோன்றும் வரை எண்களை மாற்றினால் (5%-க்கு பதிலாக 4.7%, 4%-க்கு பதிலாக 3.9%), நீங்கள் ஒரு வடிவத்தைக் கண்டுபிடிக்காமல் கடந்த காலத் தரவுக்கேற்றபடி பொருத்தியிருக்கலாம். பல்வேறு மதிப்புகளிலும் செயல்படும், முழு எண்களைக் கொண்ட எளிய விதிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.
• Look-ahead bias. அந்த நேரத்தில் விதிக்குத் தெரிய முடியாத தகவலைப் பயன்படுத்தும் சோதனை, உதாரணமாக நண்பகலில் அன்றைய இறுதி விலையைப் பயன்படுத்துவது, உண்மையைவிட எப்போதும் சிறப்பாகத் தோன்றும்.
• மிக மோசமான சரிவைப் புறக்கணிப்பது. இறுதியில் அதிக மதிப்பை அடைந்தாலும், வழியில் 40% சரியும் strategy-ஐ பெரும்பாலானோர் அடிமட்டத்தில் கைவிடுவார்கள்.

ஒரு கணக்கிட்ட உதாரணம்

BTC Dip Buyer-ஐ எடுத்துக்கொண்டு, Binance-இல் 90 நாட்களுக்கான backtest செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு வாங்குதல் மற்றும் விற்பனைக்கும் 0.1% கட்டணமும், ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் 0.05% slippage-உம் சேர்த்துக் கணக்கிடுங்கள்:

• விதிகளின்படி 9 வர்த்தகங்கள் நடைபெறுகின்றன: 6 வர்த்தகங்கள் லாபத்தில் முடிகின்றன, 3 stop-loss-ஐ எட்டுகின்றன.
• அந்த 90 நாட்களின் முடிவில், கட்டணங்களுக்குப் பிறகு கணக்கின் மதிப்பு தொடக்கத்தைவிட 6.8% அதிகமாக உள்ளது.
• அதே 90 நாட்களுக்குக் BTC-ஐ அப்படியே வைத்திருந்தால், முடிவில் அதன் மதிப்பு 3.1% அதிகமாக இருக்கும்.
• இந்தக் காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட மிகப் பெரிய சரிவு, உச்ச நிலையிலிருந்து 4.9%; அப்படியே வைத்திருப்பதில் இது 10.7%.

நேர்மையாகப் பார்க்கும்போது, இந்த 90 நாள் காலத்தில் விதிகள் சொத்தை வைத்திருப்பதைவிட சிறப்பாகச் செயல்பட்டன; அதிகபட்ச சரிவும் குறைவாக இருந்தது. ஆனால், ஒரே காலகட்டத்தில் நடந்த 9 trades என்பது வலுவான முடிவுக்கு போதுமான ஆதாரம் அல்ல. அடுத்ததாக நீண்ட கால backtest செய்து, பிறகு paper trading செய்யலாம். இது விளக்கத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு மட்டுமே, உண்மையான முடிவு அல்ல.

TradeCorgi-இல் backtesting

நீங்கள் ஒரு strategy-ஐ விவரித்து விதிகளை உறுதிசெய்ததும், TradeCorgi தானாகவே backtest செய்யும்:

• கட்டணங்கள் எப்போதும் சேர்க்கப்படும். உங்கள் tier-க்கான எக்ஸ்சேஞ்ச் கட்டணம், slippage மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்சின் குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு ஆகியவை பயன்படுத்தப்படும்.
• அதே chart-இல் நாணயத்தை வைத்திருப்பதற்கான முடிவும் காட்டப்படும். விதிகள் ஏதேனும் கூடுதல் பலன் தருகிறதா எனப் பார்க்கலாம்.
• முடிவுடன் இணையாக மிக மோசமான சரிவும் காட்டப்படும்.
• திட்டத்திற்கேற்ப வரலாற்றுத் தரவு: Sandbox-இல் 90 நாட்கள், Copilot-இல் 2 ஆண்டுகள், Autopilot-இல் 4 ஆண்டுகள், Pro-வில் எக்ஸ்சேஞ்சின் முழு வரலாறு.

ஒவ்வொரு முடிவிலும் அதன் கால அளவும் கட்டணங்களும் குறிப்பிடப்படும். நல்ல backtest முடிவு paper trading-ஐத் தொடங்க அனுமதிக்கும்; நேரடி trading-ஐ ஒருபோதும் நேரடியாகத் தொடங்காது.

backtest சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

• காலப்பகுதி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது; ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சந்தை நிலைகளையும் உள்ளடக்கியது.
• ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் கட்டணங்களும் slippage-உம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
• காயினை அப்படியே வைத்திருப்பதுடன் முடிவு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது.
• மிக மோசமான சரிவு காட்டப்பட்டுள்ளது, அதை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்.
• அர்த்தமுள்ள முடிவைப் பெறப் போதுமான வர்த்தகங்கள் உள்ளன.
• விதிகள் எளிமையாகவும் வட்டமான எண்களுடனும் உள்ளன; தசம இடங்களுக்கேற்ப நுணுக்கமாக மாற்றப்படவில்லை.
• அடுத்த படி paper trading; உங்கள் முழுத் தொகையுடன் live trading செய்வது அல்ல.