Backtesting क्या है? क्रिप्टो रणनीति का ईमानदारी से backtest कैसे करें

Backtest का मतलब क्या है

बैकटेस्टिंग में पिछली कीमतों पर ट्रेडिंग नियमों को चलाकर देखा जाता है कि उनसे क्या नतीजे आते। सॉफ़्टवेयर इतिहास की कीमतों को एक-एक करके देखता है, आपके नियमों को ठीक वैसे ही लागू करता है जैसे वे लिखे गए हैं, और हर संभावित ट्रेड, उसकी लागत और खाते में हुई संभावित बढ़त या गिरावट दर्ज करता है।

Backtest एक सवाल का जवाब देता है: क्या ये rules, costs के बाद, अतीत में काम करते? खराब ideas को छाँटने का यह सबसे कम खर्च वाला तरीका है। पिछले दो साल में जिस rule से नुकसान हुआ हो, उससे शुरुआत करना शायद अच्छा विकल्प नहीं है।

यह नहीं बता सकता कि ये नियम अगले महीने भी काम करेंगे या नहीं। बाज़ार बदलते रहते हैं और जो नियम एक अवधि में सही बैठे, वे अगली अवधि में नाकाम हो सकते हैं। इसलिए backtest के बाद अगला कदम paper trading होना चाहिए, असली पैसे से ट्रेडिंग नहीं।

Backtest कैसे काम करता है

1. मार्केट और अवधि चुनें, जैसे Binance पर पिछले 2 साल का BTC/USDT डेटा।
2. नियम साफ-साफ लिखें। "24 घंटों में BTC की कीमत 5% गिरने पर खरीदें, खरीद की कीमत से 4% ऊपर बेचें, 6% नीचे stop-loss लगाएँ, और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 खरीदें खुली रखें।"
3. कीमतों को दोबारा चलाएँ। हर चरण पर टेस्ट जाँचता है कि कोई नियम लागू हुआ या नहीं, और उस कीमत पर ऑर्डर देने का सिमुलेशन करता है।
4. लागत जोड़ें। हर सिमुलेटेड ऑर्डर पर एक्सचेंज की फीस और slippage का अनुमानित खर्च शामिल होता है। Slippage, अपेक्षित और असल fill price के बीच का अंतर है।
5. नतीजों का सार देखें। टेस्ट उस अवधि का नतीजा, ट्रेड की संख्या, मुनाफे में रहे ट्रेड का हिस्सा और बीच में किसी ऊँचे स्तर से आई सबसे बड़ी गिरावट दिखाता है।

backtest को निष्पक्ष रूप से कैसे समझें

मुख्य नतीजे से ज़्यादा ये चार नंबर मायने रखते हैं:

• अवधि। अवधि के बिना किसी नतीजे का कोई मतलब नहीं। क्रैश वाले बारह महीने, बढ़ती कीमतों वाले बारह महीनों से बहुत अलग होते हैं।
• सबसे बड़ी गिरावट। इसे max drawdown भी कहते हैं: किसी ऊँचे स्तर से रिकवरी होने से पहले की सबसे बड़ी गिरावट। इससे पता चलता है कि इस स्ट्रैटेजी को अपनाए रखना कितना मुश्किल रहा होता। TradeCorgi इसे नतीजे जितनी ही प्रमुखता से दिखाता है, छोटे अक्षरों में कभी नहीं।
• होल्ड करने से तुलना। स्ट्रैटेजी की तुलना इस बात से करें कि शुरुआत में कॉइन खरीदकर उसे बस होल्ड किया होता तो क्या होता। कई नियम बढ़ते मार्केट में होल्ड करने से पीछे रह जाते हैं और सिर्फ़ गिरते मार्केट में मदद करते हैं। अगर आपको यह बात पता है, तो यह ठीक हो सकता है।
• ट्रेड की संख्या। पाँच ट्रेड बस एक किस्सा हैं। पचास ट्रेड कुछ मायने बताने लगते हैं। जिस स्ट्रैटेजी के backtest में बहुत कम ट्रेड हों, उसकी मुश्किल से ही जाँच हुई है।

वे गलतियाँ जिनसे backtest भटका सकता है

• फीस और slippage को छोड़ देना। नतीजों को बेहतर दिखाने वाली यह सबसे आम गलती है। हर ऑर्डर पर 0.1% फीस देने वाला रोज़ ट्रेड करने का नियम, हर खरीद-बिक्री के पूरे चक्कर पर लगभग 0.2% फीस देता है। साल भर में इससे थोड़ा-सा बढ़त पूरी तरह खत्म हो सकती है।
• सिर्फ़ एक अवधि का टेस्ट करना। उन्हीं नियमों को अलग-अलग समय पर चलाएँ, जैसे तेज़ी वाला साल, गिरावट वाला साल और स्थिर साल। अगर कोई नियम सिर्फ़ एक ही अवधि में काम करता है, तो वह इस तरह के मार्केट के फिर लौटने पर लगाया गया दाँव है।
• Overfitting। अगर नतीजे को एकदम सही दिखाने के लिए आप संख्याएँ बदलते रहें (5% की जगह 4.7%, 4% की जगह 3.9%), तो संभव है कि आपने कोई pattern खोजने के बजाय अतीत के हिसाब से नियम ढाल दिए हों। ऐसी आसान, गोल संख्याओं वाले नियम चुनें जो कई अलग-अलग मानों पर काम करें।
• Look-ahead bias। ऐसा टेस्ट जो उस पल ऐसी जानकारी इस्तेमाल करता है जिसे नियम जान नहीं सकता था, जैसे दोपहर में दिन का closing price, हमेशा असलियत से बेहतर दिखेगा।
• सबसे बड़ी गिरावट को नज़रअंदाज़ करना। कोई रणनीति अंत में ज़्यादा पर खत्म हो, लेकिन रास्ते में 40% गिर जाए, तो ज़्यादातर लोग उसे सबसे निचले स्तर पर छोड़ देंगे।

एक उदाहरण

BTC Dip Buyer को लें और Binance पर 90 दिनों का backtest करें। हर खरीद और बिक्री पर 0.1% fee और हर ऑर्डर पर 0.05% slippage शामिल करें:

• Rules के मुताबिक 9 trades होते हैं: 6 trades में फायदा होता है, 3 में stop-loss hit होता है।
• उन 90 दिनों में fees के बाद account की रकम शुरुआत से 6.8% ज़्यादा पर खत्म होती है।
• उन्हीं 90 दिनों तक BTC को बस hold करने पर रकम 3.1% ज़्यादा पर खत्म होती है।
• इस दौरान सबसे बड़ी गिरावट ऊँचे स्तर से 4.9% है, जबकि hold करने पर यह 10.7% है।

नतीजों को ईमानदारी से देखें: इस एक 90-दिन की अवधि में, नियमों ने सिर्फ होल्ड करने से बेहतर प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी गिरावट भी कम रही। लेकिन एक अवधि में 9 ट्रेड बहुत कम सबूत हैं। अगला कदम लंबा backtest करना, फिर paper trading करना होगा। यह सिर्फ समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है, असली नतीजा नहीं।

TradeCorgi पर backtesting

जब आप कोई strategy बताते हैं, तो rules की पुष्टि करते ही TradeCorgi उसका backtest अपने-आप चलाता है:

• फीस हमेशा शामिल होती है, जिसमें आपके tier के लिए एक्सचेंज की फीस, slippage और एक्सचेंज का न्यूनतम order size शामिल है।
• उसी चार्ट पर coin को होल्ड करने का नतीजा, ताकि आप देख सकें कि नियमों से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं।
• नतीजे के साथ उसी पैमाने पर सबसे बड़ी गिरावट।
• प्लान के अनुसार इतिहास: Sandbox पर 90 days, Copilot पर 2 years, Autopilot पर 4 years और Pro पर एक्सचेंज का पूरा इतिहास।

हर नतीजे के साथ उसकी अवधि और फीस बताई जाती है। अच्छा backtest paper trading शुरू करने देता है, सीधे live trading नहीं।

Backtest की चेकलिस्ट

• अवधि साफ़ बताई गई है और इसमें एक से ज़्यादा तरह के market शामिल हैं।
• हर trade में fees और slippage शामिल हैं।
• नतीजे की तुलना coin को बस hold करने से की गई है।
• सबसे बड़ी गिरावट दिखाई गई है, और आप उसे सह सकते हैं।
• इतने trades हैं कि नतीजे का कुछ मतलब निकले।
• Rules आसान और गोल-मोल नहीं, बल्कि साफ़ हैं; उन्हें decimal तक बारीकी से tune नहीं किया गया है।
• अगला कदम paper trading है, आपकी पूरी live रकम लगाना नहीं।