Che cos'è il backtesting? Come testare una strategia crypto in modo onesto

Cosa significa fare backtesting

Il backtesting consiste nell'applicare un insieme di regole di trading ai prezzi passati per vedere cosa avrebbero fatto. Il software scorre i dati storici un prezzo alla volta, applica le tue regole esattamente come sono state scritte e registra ogni trade che avrebbero generato, il relativo costo e come sarebbe aumentato o diminuito il saldo del conto.

Un backtest risponde a una domanda: queste regole avrebbero funzionato in passato, al netto dei costi? È il modo meno costoso per scartare le idee sbagliate. È improbabile che una regola che ha perso denaro negli ultimi due anni sia un buon punto di partenza.

Non può dirti se le regole funzioneranno il mese prossimo. I mercati cambiano e una regola che si è adattata a un periodo potrebbe non funzionare in quello successivo. Ecco perché, dopo un backtest, il passo successivo è il paper trading, non l'uso di denaro reale.

Come funziona un backtest

1. Scegli il mercato e il periodo, per esempio BTC/USDT su Binance negli ultimi 2 anni.
2. Scrivi le regole con precisione. "Compra quando BTC scende del 5% nell'arco di 24 ore, vendi a un prezzo superiore del 4% rispetto a quello di acquisto, imposta uno stop al 6% sotto, con al massimo 2 acquisti aperti."
3. Riproduci i prezzi. A ogni passaggio, il test controlla se si attiva una regola e simula l'ordine a quel prezzo.
4. Applica i costi. Ogni ordine simulato paga la commissione dell'exchange e un margine per lo slippage, cioè la differenza tra il prezzo di esecuzione previsto e quello effettivo.
5. Fai un riepilogo. Il test mostra il risultato nel periodo, il numero di trade, la percentuale di trade in guadagno e il calo massimo da un picco raggiunto nel frattempo.

Come interpretare un backtest con obiettività

Quattro numeri contano più del risultato principale:

• Il periodo. Un risultato senza un periodo non significa nulla. Dodici mesi che includono un crollo sono molto diversi da dodici mesi di prezzi in salita.
• Il calo peggiore. Detto anche drawdown massimo: il calo più ampio da un picco prima del recupero. Ti dice quanto sarebbe stato difficile convivere con la strategia. TradeCorgi lo mostra con la stessa evidenza del risultato, mai in piccolo.
• Il confronto con il semplice mantenimento. Confronta la strategia con l'acquisto della moneta all'inizio del periodo e il suo mantenimento. Molte regole rendono meno del semplice mantenimento nei mercati in salita e aiutano solo in quelli in discesa. Può andare bene, se ne sei consapevole.
• Il numero di operazioni. Cinque operazioni sono un aneddoto. Cinquanta iniziano a dire qualcosa. Una strategia con pochissime operazioni nel backtest è stata testata a malapena.

Gli errori che rendono fuorvianti i backtest

• Escludere commissioni e slippage. È l'errore più comune che fa apparire i risultati migliori. Una regola che opera ogni giorno con una commissione dello 0.1% per ordine paga circa lo 0.2% per ogni operazione completa e, nell'arco di un anno, questo può cancellare del tutto un piccolo vantaggio.
• Testare un solo periodo. Prova le stesse regole su periodi diversi, ad esempio un anno di rialzo, uno di calo e uno senza grandi variazioni. Una regola che funziona solo in uno di questi periodi scommette sul ritorno di quel tipo di mercato.
• Overfitting. Se modifichi i numeri finché il risultato sembra perfetto (4.7% invece di 5%, 3.9% invece di 4%), probabilmente hai adattato la regola al passato invece di trovare uno schema. Preferisci regole semplici, con numeri tondi, che funzionino su una gamma di valori.
• Look-ahead bias. Un test che usa informazioni che la regola non avrebbe potuto conoscere in quel momento, come il prezzo di chiusura giornaliero a mezzogiorno, avrà sempre risultati migliori della realtà.
• Ignorare il calo massimo. Una strategia che finisce in rialzo ma perde il 40% lungo il percorso è una strategia che molte persone abbandonano quando tocca il fondo.

Un esempio pratico

Prendi BTC Dip Buyer e fai un backtest su Binance nell'arco di 90 giorni, con una commissione dello 0.1% su ogni acquisto e vendita e uno slippage dello 0.05% per ordine:

• Le regole generano 9 operazioni: 6 in guadagno, 3 che raggiungono lo stop-loss.
• In quei 90 giorni, il saldo del conto termina con un aumento del 6.8% rispetto all'inizio, al netto delle commissioni.
• Semplicemente tenendo BTC per gli stessi 90 giorni, il saldo termina con un aumento del 3.1%.
• Il calo peggiore lungo il percorso è del 4.9% da un massimo, contro il 10.7% ottenuto tenendo la coin.

Leggendo i dati con obiettività: in questo singolo periodo di 90 giorni, le regole hanno ottenuto risultati migliori rispetto al semplice mantenimento, con un calo massimo più contenuto. Ma 9 operazioni in un solo periodo sono pochi dati. Il passo successivo sarebbe un backtest più lungo, seguito dal paper trading. Questo è un esempio illustrativo, non un risultato reale.

Backtesting su TradeCorgi

Quando descrivi una strategia, TradeCorgi la sottopone automaticamente a backtest dopo che hai confermato le regole:

• Commissioni sempre incluse, usando la commissione dell'exchange prevista per il tuo livello, oltre allo slippage e all'importo minimo d'ordine dell'exchange.
• La moneta mantenuta nello stesso grafico, così puoi vedere se le regole aggiungono qualcosa.
• Il calo massimo, grande quanto il risultato.
• Dati storici per piano: 90 giorni con Sandbox, 2 years con Copilot, 4 years con Autopilot e tutta la cronologia dell'exchange con Pro.

Ogni risultato indica il periodo e le commissioni. Un buon backtest dà accesso al paper trading, mai direttamente al trading dal vivo.

Checklist per il backtesting

• Il periodo è indicato e comprende più di un tipo di mercato.
• Le commissioni e lo slippage sono inclusi in ogni operazione.
• Il risultato è confrontato con quello che avresti ottenuto semplicemente tenendo la coin.
• Viene mostrato il calo peggiore, e pensi di poterlo sopportare.
• Le operazioni sono abbastanza numerose da essere significative.
• Le regole sono semplici e con valori tondi, non calibrate al decimale.
• Il passo successivo è il paper trading, non l'uso dell'intero importo reale.