backtesting എന്താണ്? ഒരു ക്രിപ്റ്റോ തന്ത്രം സത്യസന്ധമായി എങ്ങനെ backtest ചെയ്യാം

Backtesting എന്നാൽ എന്താണ്

കഴിഞ്ഞ വിലകളിൽ ഒരു കൂട്ടം ട്രേഡിംഗ് നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനെയാണ് ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നു പറയുന്നത്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ചരിത്രത്തിലെ ഓരോ വിലയും ക്രമമായി പരിശോധിച്ച്, നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും അവ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്ന ഓരോ ട്രേഡും അതിന്റെ ചെലവും അക്കൗണ്ട് എത്ര വളരുകയോ ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നെന്നും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു backtest ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു: ചെലവുകൾ കണക്കാക്കിയ ശേഷവും ഈ നിയമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഫലിച്ചേനെോ? മോശം ആശയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗമാണിത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമം തുടങ്ങാൻ നല്ലൊരു വഴിയാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

അടുത്ത മാസം ഈ നിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ഇതിന് പറയാനാവില്ല. വിപണികൾ മാറുന്നു; ഒരു കാലയളവിന് യോജിച്ച നിയമം അടുത്ത കാലയളവിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് backtest-നുശേഷം യഥാർത്ഥ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം paper trading നടത്തേണ്ടത്.

Backtest എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

1. മാർക്കറ്റും കാലയളവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന്, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ Binance-ലെ BTC/USDT.
2. നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതുക. "24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ BTC 5% ഇടിയുമ്പോൾ വാങ്ങുക, വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ 4% മുകളിൽ വിൽക്കുക, 6% താഴെ stop ഇടുക, ഒരേസമയം പരമാവധി 2 വാങ്ങലുകൾ മാത്രം തുറന്നുവയ്ക്കുക."
3. വിലകൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു നിയമം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുകയും ആ വിലയിൽ ഓർഡർ നൽകിയതായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. ചെലവുകൾ കണക്കാക്കുക. ഓരോ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഓർഡറിനും എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീസും സ്ലിപ്പേജിനുള്ള തുകയും ഉൾപ്പെടും. പ്രതീക്ഷിച്ച fill വിലയും യഥാർഥ fill വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സ്ലിപ്പേജ്.
5. സംഗ്രഹിക്കുക. കാലയളവിലെ ഫലം, ട്രേഡുകളുടെ എണ്ണം, നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ട്രേഡുകളുടെ വിഹിതം, വഴിയിലുണ്ടായ ഉയർന്ന പോയിന്റിൽനിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് എന്നിവ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഒരു backtest എങ്ങനെ സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്താം

പ്രധാന ഫലത്തേക്കാൾ ഈ നാല് കണക്കുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം:

• കാലയളവ്. കാലയളവില്ലാത്ത ഫലത്തിന് അർത്ഥമില്ല. വില ഇടിഞ്ഞ കാലവും ഉൾപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഫലം, വില ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.
• ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ്. ഇതിനെ max drawdown എന്നും വിളിക്കുന്നു: ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുകയറുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ്. ഈ തന്ത്രം പിന്തുടരുന്നത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. TradeCorgi ഇത് ഫലത്തിന് തുല്യമായ പ്രാധാന്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നില്ല.
• ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുമായുള്ള താരതമ്യം. തന്ത്രത്തെ, തുടക്കത്തിൽ കോയിൻ വാങ്ങി കൈവശം വെക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. വില ഉയരുന്ന മാർക്കറ്റിൽ പല നിയമങ്ങളും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ പിന്നിലാകും; വില ഇടിയുമ്പോൾ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റില്ല.
• ട്രേഡുകളുടെ എണ്ണം. അഞ്ച് ട്രേഡുകൾ ഒരു ഒറ്റ അനുഭവം മാത്രമാണ്. അമ്പത് ട്രേഡുകൾ എന്തെങ്കിലും സൂചന നൽകിത്തുടങ്ങും. Backtest-ൽ വളരെ കുറച്ച് ട്രേഡുകൾ മാത്രമുള്ള തന്ത്രം കാര്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

Backtest ഫലങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പിഴവുകൾ

• Fees-ഉം slippage-ഉം ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും സാധാരണമായ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പിഴവ്. ഓരോ ഓർഡറിനും 0.1% ഫീസ് നൽകി ദിവസേന trade ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിന്, ഒരു round trip-ന് ഏകദേശം 0.2% ചെലവാകും. ഒരു വർഷത്തിനിടെ അത് ചെറിയ നേട്ടം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം.
• ഒരു കാലയളവ് മാത്രം പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ഒരു വർഷം, ഇടിഞ്ഞ ഒരു വർഷം, മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു വർഷം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാലയളവുകളിൽ അതേ നിയമങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക. ഒരു കാലയളവിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിയമം, അതേ തരത്തിലുള്ള വിപണി വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ള പന്തയമാണ്.
• Overfitting. ഫലം കൃത്യമെന്ന് തോന്നുന്നതുവരെ സംഖ്യകൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ (5%-ന് പകരം 4.7%, 4%-ന് പകരം 3.9%), നിങ്ങൾ ഒരു pattern കണ്ടെത്തിയതല്ല, കഴിഞ്ഞകാല ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിയമം ഒത്താക്കിയതാകാം. പല മൂല്യപരിധികളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ലളിതവും വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
• Look-ahead bias. അന്ന് നിയമത്തിന് അറിയാനാകാത്ത വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന test, ഉദാഹരണത്തിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ദിവസത്തെ closing price ഉപയോഗിക്കുന്നത്, യഥാർഥത്തേക്കാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ചതായി തോന്നും.
• ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് അവഗണിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയാലും വഴിയിൽ 40% ഇടിയുന്ന strategy, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഘട്ടത്തിൽ മിക്കവരും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ഒരു വിശദമായ ഉദാഹരണം

BTC Dip Buyer എടുത്ത് Binance-ൽ 90 ദിവസത്തെ ബാക്ക്‌ടെസ്റ്റ് നടത്തൂ. ഓരോ വാങ്ങലിനും വിൽപ്പനയ്ക്കും 0.1% ഫീസും ഓരോ ഓർഡറിനും 0.05% സ്ലിപ്പേജും ഉൾപ്പെടുത്തുക:

• നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം 9 trades നടക്കുന്നു: 6 trades ലാഭത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു, 3 എണ്ണം stop-loss-ൽ എത്തുന്നു.
• ആ 90 ദിവസത്തിനുശേഷം fees കഴിഞ്ഞ് അക്കൗണ്ട് തുടക്കത്തേക്കാൾ 6.8% ഉയർന്ന നിലയിൽ അവസാനിക്കുന്നു.
• അതേ 90 ദിവസത്തിൽ BTC വെറുതെ കൈവശം വെച്ചാൽ 3.1% ഉയർച്ചയോടെ അവസാനിക്കുന്നു.
• ഇടയ്ക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് ഉയർന്ന നിലയിൽനിന്ന് 4.9% ആണ്; കൈവശം വെച്ചാൽ അത് 10.7% ആണ്.

സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തുക: ഈ ഒരു 90-day കാലയളവിൽ, കൈവശം വെച്ച് നിലനിർത്തുന്നതിനെക്കാൾ ഈ നിയമങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു; ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവും കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കാലയളവിലെ 9 trades എന്നത് മതിയായ തെളിവല്ല. അടുത്തതായി കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള backtest നടത്തുക, തുടർന്ന് paper trading ചെയ്യുക. ഇത് വിശദീകരണത്തിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, യഥാർത്ഥ ഫലമല്ല.

TradeCorgi-യിലെ Backtesting

നിങ്ങൾ ഒരു തന്ത്രം വിവരിച്ച് നിയമങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, TradeCorgi അത് സ്വയമേവ backtest ചെയ്യും:

• ഫീസുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ tier-നുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീസിനൊപ്പം slippage-ഉം എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ order size-ഉം കണക്കിലെടുത്ത്.
• അതേ ചാർട്ടിൽ coin കൈവശം വെച്ചതിന്റെ ഫലവും കാണിക്കും, നിയമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ.
• ഫലത്തിനൊപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവും കാണിക്കും.
• പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ചരിത്രം: Sandbox-ൽ 90 days, Copilot-ൽ 2 years, Autopilot-ൽ 4 years, Pro-യിൽ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും.

ഓരോ ഫലത്തിലും അതിന്റെ കാലയളവും ഫീസും വ്യക്തമാക്കും. നല്ലൊരു backtest കഴിഞ്ഞാൽ paper trading ആരംഭിക്കാം, എന്നാൽ നേരിട്ട് live trading ആരംഭിക്കാനാകില്ല.

Backtest ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

• കാലയളവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്; ഒന്നിലധികം തരത്തിലുള്ള market സാഹചര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
• ഓരോ trade-ലും fees-ഉം slippage-ഉം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
• coin കൈവശം വെക്കുന്നതുമായാണ് ഫലം താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
• ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാകുന്നതാണ്.
• അർത്ഥവത്തായ വിലയിരുത്തലിന് മതിയായ trades ഉണ്ട്.
• decimal വരെ ക്രമീകരിച്ചതല്ല, ലളിതവും ഏകദേശവുമായ നിയമങ്ങളാണ്.
• അടുത്ത ഘട്ടം paper trading ആണ്; നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ live തുകയല്ല.