ما هو الاختبار الرجعي؟ كيفية اختبار استراتيجية للعملات المشفرة بصدق

ما المقصود بالاختبار التاريخي

يعني الاختبار التاريخي تطبيق مجموعة من قواعد التداول على الأسعار السابقة لمعرفة ما كانت ستفعله. يستعرض البرنامج الأسعار التاريخية واحدة تلو الأخرى، ويطبّق قواعدك تمامًا كما كُتبت، ويسجل كل صفقة كانت القواعد ستنفذها، وتكلفة كل منها، وكيف كان رصيد الحساب سيزيد أو ينقص.

يجيب الاختبار التاريخي عن سؤال واحد: هل كانت هذه القواعد ستنجح في الماضي بعد احتساب التكاليف؟ إنه أقل الطرق كلفة لاستبعاد الأفكار السيئة. ومن غير المرجح أن تكون القاعدة التي خسرت المال خلال العامين الماضيين نقطة بداية جيدة.

لا يمكنه الإجابة عن سؤال ما إذا كانت القواعد ستنجح الشهر المقبل. فالأسواق تتغير، وقد تفشل في الفترة التالية قاعدة ناسبت فترة معينة. لذلك تأتي خطوة التداول الورقي بعد الاختبار التاريخي، لا التداول بأموال حقيقية.

كيف يعمل الاختبار التاريخي

1. اختر السوق والفترة، على سبيل المثال BTC/USDT على Binance خلال آخر عامين.
2. اكتب القواعد بدقة. "اشترِ عندما ينخفض BTC بنسبة 5% خلال 24 ساعة، وبِع عند ارتفاعه 4% عن سعر الشراء، وأوقف التداول عند انخفاضه 6%، مع حد أقصى قدره عمليتا شراء مفتوحتان."
3. أعِد تشغيل الأسعار. في كل خطوة، يتحقق الاختبار مما إذا كانت إحدى القواعد قد تحققت، ويحاكي تنفيذ الأمر عند ذلك السعر.
4. احتسب التكاليف. يُحمَّل كل أمر مُحاكى رسوم التداول في المنصة ومخصصًا للانزلاق السعري، أي الفارق بين سعر التنفيذ المتوقع والسعر الفعلي.
5. لخّص النتائج. يعرض الاختبار النتيجة على مدار الفترة، وعدد الصفقات، ونسبة الصفقات الرابحة، وأكبر انخفاض عن أعلى نقطة خلال الفترة.

كيفية قراءة نتائج الاختبار التاريخي بموضوعية

هناك 4 أرقام أهم من النتيجة الرئيسية:

• الفترة الزمنية. لا تعني النتيجة شيئًا من دون تحديد فترة. فاثنا عشر شهرًا تتضمن انهيارًا تختلف كثيرًا عن اثني عشر شهرًا من ارتفاع الأسعار.
• أكبر تراجع. يُسمى أيضًا الحد الأقصى للتراجع: أكبر انخفاض من قمة سعرية قبل التعافي. وهو يوضح مدى صعوبة تحمّل الاستراتيجية. يعرضه TradeCorgi بحجم بارز يساوي حجم النتيجة، وليس بحروف صغيرة.
• المقارنة مع الاحتفاظ بالعملة. قارن الاستراتيجية ببساطة شراء العملة في البداية والاحتفاظ بها. تتأخر قواعد كثيرة عن استراتيجية الاحتفاظ في الأسواق الصاعدة، ولا تفيد إلا في الأسواق الهابطة. وقد يكون ذلك مقبولًا إذا كنت على دراية به.
• عدد الصفقات. خمس صفقات مجرد حكاية. أما خمسون صفقة فتبدأ في تقديم دلالة. والاستراتيجية التي أجرت صفقات قليلة جدًا في اختبارها التاريخي لم تخضع للاختبار إلا بالكاد.

الأخطاء التي تجعل الاختبارات التاريخية مضللة

• إغفال الرسوم والانزلاق السعري. أكثر الأخطاء شيوعًا في إظهار النتائج بصورة أفضل مما هي عليه. فالقاعدة التي تتداول يوميًا برسوم قدرها 0.1% لكل أمر تدفع نحو 0.2% لكل دورة تداول كاملة، وقد يمحو ذلك ميزة صغيرة تمامًا على مدار سنة.
• اختبار فترة واحدة فقط. اختبر القواعد نفسها على فترات مختلفة، مثل سنة صاعدة وسنة هابطة وسنة مستقرة. فالقاعدة التي لا تعمل إلا في فترة واحدة تراهن على عودة ذلك النوع من الأسواق.
• الإفراط في ملاءمة البيانات. إذا عدّلت الأرقام حتى تبدو النتيجة مثالية (4.7% بدلًا من 5%، و3.9% بدلًا من 4%)، فربما جعلت القاعدة تلائم الماضي بدلًا من اكتشاف نمط. فضّل القواعد البسيطة ذات الأرقام المستديرة التي تعمل ضمن نطاق من القيم.
• انحياز النظر إلى المستقبل. سيبدو الاختبار أفضل من الواقع دائمًا إذا استخدم معلومات لم يكن بوسع القاعدة معرفتها في تلك اللحظة، مثل سعر الإغلاق اليومي عند الظهر.
• تجاهل أكبر انخفاض. قد تنتهي الاستراتيجية عند مستوى أعلى، لكنها تهبط بنسبة 40% في الطريق، ما يدفع معظم الأشخاص إلى التخلي عنها عند أدنى مستوياتها.

مثال توضيحي

خذ استراتيجية BTC Dip Buyer واختبرها رجعيًا على Binance لمدة 90 days، مع رسوم 0.1% على كل عملية شراء وبيع وانزلاق سعري قدره 0.05% لكل أمر:

• تنفذ القواعد 9 صفقات: تحقق 6 صفقات مكاسب، وتبلغ 3 صفقات وقف الخسارة.
• على مدى 90 يومًا، ينهي الحساب الفترة بارتفاع قدره 6.8% مقارنة ببدايتها، بعد احتساب الرسوم.
• ينتهي الاحتفاظ بـ BTC فقط طوال الأيام الـ90 نفسها بارتفاع قدره 3.1%.
• أكبر تراجع خلال الفترة هو 4.9% من أعلى مستوى، مقارنةً بـ10.7% عند الاحتفاظ.

اقرأ النتائج بموضوعية: خلال فترة الـ90 يومًا هذه، كان أداء القواعد أفضل من الاحتفاظ، مع انخفاض أقصى أقل، لكن 9 صفقات خلال فترة واحدة لا تكفي لتكوين دليل قوي. الخطوة التالية هي إجراء اختبار رجعي لفترة أطول، ثم التداول التجريبي. هذا مثال توضيحي، وليس نتيجة حقيقية.

الاختبار التاريخي على TradeCorgi

عندما تصف استراتيجية، يُجري TradeCorgi اختبارًا تاريخيًا لها تلقائيًا بعد تأكيدك للقواعد:

• تُحتسب الرسوم دائمًا، باستخدام رسوم منصة التداول لفئتك، إلى جانب الانزلاق السعري والحد الأدنى لحجم الأمر في المنصة.
• الاحتفاظ بالعملة على الرسم البياني نفسه، لتتمكن من معرفة ما إذا كانت القواعد تضيف أي قيمة.
• أكبر انخفاض بمقياس النتيجة نفسه.
• السجل التاريخي حسب الخطة: 90 days على Sandbox، و2 years على Copilot، و4 years على Autopilot، وسجل المنصة الكامل على Pro.

تُعرض كل نتيجة مع إطارها الزمني ورسومها. يتيح الاختبار التاريخي الجيد التداول الورقي، ولا يتيح التداول المباشر أبدًا.

قائمة التحقق للاختبار التاريخي

• الفترة محددة وتشمل أكثر من حالة سوقية.
• الرسوم والانزلاق السعري مشمولان في كل صفقة.
• تُقارَن النتيجة بمجرد الاحتفاظ بالعملة.
• يظهر أكبر تراجع، ويمكنك تقبّله.
• عدد الصفقات كافٍ لاستخلاص دلالة.
• القواعد بسيطة وأرقامها واضحة، وليست مضبوطة حتى آخر منزلة عشرية.
• الخطوة التالية هي التداول الورقي، وليس استخدام كامل المبلغ في التداول الحي.