Backtesting คืออะไร? วิธีทดสอบกลยุทธ์คริปโตย้อนหลังอย่างตรงไปตรงมา

การทดสอบย้อนหลังคืออะไร

การทดสอบย้อนหลังคือการนำชุดกฎการเทรดไปใช้กับราคาในอดีต เพื่อดูว่ากฎเหล่านั้นจะทำงานอย่างไร ซอฟต์แวร์จะไล่ดูข้อมูลย้อนหลังทีละราคา ใช้กฎของคุณตามที่เขียนไว้อย่างเคร่งครัด และบันทึกทุกคำสั่งซื้อขายที่กฎจะสร้างขึ้น ต้นทุนของแต่ละรายการ และมูลค่าพอร์ตที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

การ backtest ตอบคำถามหนึ่งข้อ: กฎเหล่านี้จะใช้ได้ผลในอดีตหรือไม่ เมื่อรวมต้นทุนแล้ว? เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดในการคัดแนวคิดที่ไม่ดีออก กฎที่ขาดทุนในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

การทดสอบย้อนหลังไม่อาจบอกได้ว่ากฎจะใช้ได้ผลในเดือนหน้าหรือไม่ ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และกฎที่เหมาะกับช่วงเวลาหนึ่งอาจใช้ไม่ได้ในช่วงถัดไป นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมขั้นตอนหลังการทดสอบย้อนหลังคือการเทรดจำลอง ไม่ใช่การใช้เงินจริง

backtest ทำงานอย่างไร

1. เลือกตลาดและช่วงเวลา เช่น BTC/USDT บน Binance ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2. เขียนกฎให้ชัดเจน "ซื้อเมื่อ BTC ลดลง 5% ภายใน 24 ชั่วโมง ขายเมื่อราคาสูงกว่าราคาซื้อ 4% ตั้ง stop loss ที่ต่ำกว่าราคาซื้อ 6% และเปิดออเดอร์ซื้อได้ไม่เกิน 2 รายการ"
3. จำลองราคาย้อนหลัง ในแต่ละขั้นตอน ระบบทดสอบจะตรวจว่ากฎข้อใดทำงานหรือไม่ และจำลองออเดอร์ที่ราคานั้น
4. รวมต้นทุน ออเดอร์จำลองแต่ละรายการจะคิดค่าธรรมเนียมของกระดานเทรดและเผื่อ slippage ซึ่งคือส่วนต่างระหว่างราคาที่คาดไว้กับราคาที่จับคู่ได้จริง
5. สรุปผล การทดสอบจะแสดงผลลัพธ์ตลอดช่วงเวลา จำนวนออเดอร์ สัดส่วนออเดอร์ที่ได้กำไร และการลดลงมากที่สุดจากจุดสูงสุดระหว่างทาง

วิธีอ่านผล backtest อย่างตรงไปตรงมา

ตัวเลขสี่รายการนี้สำคัญกว่าผลลัพธ์ที่เห็นเด่นชัด:

• ช่วงเวลา ผลลัพธ์ที่ไม่ระบุช่วงเวลานั้นไม่มีความหมาย ช่วงเวลา 12 เดือนที่มีตลาดร่วงหนักแตกต่างจากช่วงเวลา 12 เดือนที่ราคาปรับขึ้นมาก
• การลดลงที่รุนแรงที่สุด หรือที่เรียกว่า max drawdown คือการลดลงมากที่สุดจากจุดสูงสุดก่อนราคาฟื้นตัว ตัวเลขนี้บอกว่าการใช้กลยุทธ์นั้นจริงจะทำให้คุณต้องรับมือกับการขาดทุนหนักแค่ไหน TradeCorgi แสดงตัวเลขนี้ให้เห็นชัดเจนเท่ากับผลลัพธ์ ไม่ซ่อนไว้ในตัวอักษรเล็ก ๆ
• เปรียบเทียบกับการซื้อแล้วถือ นำผลของกลยุทธ์มาเทียบกับการซื้อเหรียญตั้งแต่ต้นช่วงเวลาแล้วถือไว้ กฎหลายแบบให้ผลตามหลังการถือเหรียญในตลาดขาขึ้น และมีประโยชน์เฉพาะในตลาดขาลง ซึ่งอาจไม่เป็นปัญหา หากคุณเข้าใจเรื่องนี้
• จำนวนครั้งที่เทรด การเทรด 5 ครั้งเป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ส่วน 50 ครั้งเริ่มบอกอะไรได้บ้าง กลยุทธ์ที่มีการเทรดน้อยมากใน backtest แทบยังไม่ได้รับการทดสอบ

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ผล Backtest ชวนให้เข้าใจผิด

• ไม่รวมค่าธรรมเนียมและราคาไถล เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดซึ่งทำให้ผลลัพธ์ดูดีเกินจริง กฎที่ซื้อขายทุกวันโดยเสียค่าธรรมเนียม 0.1% ต่อคำสั่งจะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 0.2% ในการซื้อขายครบหนึ่งรอบ และเมื่อผ่านไปหนึ่งปี ค่าใช้จ่ายนี้อาจลบข้อได้เปรียบเล็กน้อยจนหมด
• ทดสอบเพียงช่วงเวลาเดียว ลองใช้กฎเดิมกับช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ปีที่ราคาขึ้น ปีที่ราคาลง และปีที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมาก กฎที่ใช้ได้ผลเพียงช่วงเดียวคือการเดิมพันว่าตลาดรูปแบบนั้นจะกลับมาอีก
• ปรับแต่งจนเข้ากับข้อมูลย้อนหลังมากเกินไป หากปรับตัวเลขจนผลลัพธ์ดูสมบูรณ์แบบ (4.7% แทน 5%, 3.9% แทน 4%) คุณอาจกำลังปรับให้เข้ากับอดีต แทนที่จะค้นหารูปแบบจริง เลือกใช้กฎตัวเลขกลม ๆ ที่เรียบง่ายและใช้ได้กับค่าหลากหลายช่วง
• อคติจากการใช้ข้อมูลอนาคต การทดสอบที่ใช้ข้อมูลซึ่งกฎไม่อาจรู้ได้ในขณะนั้น เช่น ราคาปิดของวันในตอนเที่ยง จะให้ผลดูดีกว่าความเป็นจริงเสมอ
• มองข้ามการลดลงสูงสุด กลยุทธ์ที่จบด้วยมูลค่าสูงกว่าแต่ระหว่างทางลดลง 40% เป็นกลยุทธ์ที่คนส่วนใหญ่อาจเลิกใช้เมื่อราคาอยู่ที่จุดต่ำสุด

ตัวอย่างประกอบ

นำกลยุทธ์ BTC Dip Buyer ไปทดสอบย้อนหลังเป็นเวลา 90 วันบน Binance โดยคิดค่าธรรมเนียม 0.1% สำหรับการซื้อและขายทุกครั้ง และ Slippage 0.05% ต่อคำสั่ง:

• กฎดังกล่าวเทรด 9 ครั้ง: 6 ครั้งได้กำไร และ 3 ครั้งชน stop-loss
• ตลอด 90 วันนั้น ยอดบัญชีเมื่อสิ้นสุดสูงกว่าตอนเริ่มต้น 6.8% หลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว
• การถือ BTC ไว้เฉย ๆ ตลอด 90 วันเดียวกัน ให้ผลลัพธ์สูงขึ้น 3.1% เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา
• ระหว่างทาง ยอดลดลงจากจุดสูงสุดมากที่สุด 4.9% เทียบกับ 10.7% สำหรับการถือเหรียญไว้

อ่านผลอย่างตรงไปตรงมา: ในช่วงเวลา 90 วันนี้ กฎทำผลงานได้ดีกว่าการถือสินทรัพย์ไว้ โดยมีการปรับตัวลงมากที่สุดน้อยกว่า แต่การเทรด 9 ครั้งในช่วงเวลาเดียวมีหลักฐานน้อย ขั้นต่อไปคือทดสอบย้อนหลังให้นานขึ้น แล้วจึงเทรดจำลอง นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบ ไม่ใช่ผลลัพธ์จริง

การทดสอบย้อนหลังบน TradeCorgi

เมื่อคุณอธิบายกลยุทธ์ TradeCorgi จะทำแบ็กเทสต์ให้อัตโนมัติหลังจากคุณยืนยันกฎ:

• รวมค่าธรรมเนียมเสมอ โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียมของระดับบัญชีคุณ พร้อมรวมราคาไถลและมูลค่าคำสั่งซื้อขายขั้นต่ำของตลาดซื้อขาย
• แสดงการถือเหรียญไว้บนกราฟเดียวกัน เพื่อให้คุณเห็นว่ากฎช่วยเพิ่มอะไรหรือไม่
• แสดงการลดลงสูงสุดในสเกลเดียวกับผลลัพธ์
• ข้อมูลย้อนหลังตามแพ็กเกจ: 90 วันบน Sandbox, 2 ปีบน Copilot, 4 ปีบน Autopilot และข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดของตลาดซื้อขายบน Pro

ผลลัพธ์ทุกกรณีระบุช่วงเวลาและค่าธรรมเนียม แบ็กเทสต์ที่ดีจะปลดล็อกการเทรดจำลอง แต่จะไม่ปลดล็อกการเทรดเงินจริงโดยตรง

รายการตรวจสอบการทดสอบย้อนหลัง

• มีการระบุช่วงเวลา และครอบคลุมสภาวะตลาดมากกว่าหนึ่งรูปแบบ
• รวมค่าธรรมเนียมและ slippage ในทุกการเทรดแล้ว
• เปรียบเทียบผลลัพธ์กับการถือเหรียญไว้เฉย ๆ
• แสดงการลดลงที่มากที่สุด และคุณยอมรับได้
• มีจำนวนการเทรดมากพอที่จะใช้ประเมินผลได้
• กฎเรียบง่ายและเป็นตัวเลขกลม ๆ ไม่ได้ปรับแต่งจนละเอียดถึงทศนิยม
• ขั้นต่อไปคือ paper trading ไม่ใช่ใช้เงิน live ทั้งหมดของคุณ