สลิปเพจ
สลิปเพจคือส่วนต่างระหว่างราคาที่คาดไว้กับราคาที่คำสั่งซื้อขายสำเร็จ ทำความเข้าใจความหมาย สาเหตุ และวิธีที่การทดสอบย้อนหลังคำนึงถึงสลิปเพจ
คำจำกัดความ
ส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณคาดไว้กับราคาที่คำสั่งซื้อขายจับคู่ได้จริง ซึ่งมักแย่ลงเมื่อตลาดเคลื่อนไหวเร็วหรือมีสภาพคล่องต่ำ
สลิปเพจคือส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณคาดไว้ตอนส่งคำสั่งกับราคาที่คำสั่งซื้อขายสำเร็จจริง โดยทั่วไปแล้วเป็นต้นทุน: คำสั่งขายอาจสำเร็จที่ราคาต่ำกว่าเล็กน้อย หรือคำสั่งซื้ออาจสำเร็จที่ราคาสูงกว่าราคาล่าสุดที่คุณเห็นเล็กน้อย
ตัวอย่าง
BTC มีราคาเสนอขายอยู่ที่ $84,600 เมื่อ stop loss ทำงานและส่งคำสั่งขายแบบ market ในช่วงที่ราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อที่ราคานั้นหายไปภายในไม่กี่วินาที และคำสั่งซื้อขายได้ที่ $84,100 ส่วนต่าง $500 หรือประมาณ 0.6% คือ slippage
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
สลิปเพจมีน้อยในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและสภาวะตลาดสงบ แต่จะมากขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อตลาดเคลื่อนไหวเร็ว ช่วงที่มีข่าวใหญ่ และในเหรียญที่มีคำสั่งซื้อขายในสมุดคำสั่งน้อย ผลกระทบจะชัดที่สุดกับคำสั่ง market และ stop loss ที่ถูกกระตุ้น ซึ่งเป็นจังหวะที่คุณต้องการออกจากสถานะอย่างราบรื่นที่สุด สำหรับกลยุทธ์ที่เทรดบ่อย สลิปเพจเพียงเล็กน้อยในแต่ละคำสั่งก็สะสมเป็นจำนวนมากได้ และการทดสอบย้อนหลังที่ไม่รวมสลิปเพจจะประเมินผลลัพธ์สูงเกินจริง
TradeCorgi ใช้สิ่งนี้อย่างไร
การ backtest ของ TradeCorgi คิดค่า slippage โดยประมาณสำหรับทุกคำสั่งจำลอง นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม exchange เพื่อไม่ให้ผลลัพธ์ดูดีกว่าความเป็นจริง เมื่อเทรดจริง บันทึกการตัดสินใจจะแสดงราคาที่คำสั่งแต่ละรายการจับคู่ได้จริง คุณจึงเห็น slippage จริงของแต่ละการเทรด เอเจนต์ตรวจสอบตลาดไม่เกินหนึ่งครั้งต่อนาที และเทรดเฉพาะ spot จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเทรดความเร็วสูงที่ slippage มีผลมาก