Slippage

ଅର୍ଡର ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବା ଦର ଏବଂ ଅର୍ଡରଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଦରରେ ପୂରଣ ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି Slippage। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ: ଆପଣ ଶେଷରେ ଦେଖିଥିବା ଦରଠାରୁ କିଛି କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି ଅର୍ଡର ପୂରଣ ହୁଏ, କିମ୍ବା କିଛି ଅଧିକ ଦରରେ କିଣା ଅର୍ଡର ପୂରଣ ହୁଏ।

ଉଦାହରଣ

Stop-loss ସକ୍ରିୟ ହୋଇ market sell ଅର୍ଡର ପଠାଇବା ସମୟରେ BTC ଦର $84,600 ଅଛି। ଦର ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ, ସେହି ଦରରେ କିଣିବାକୁ ଥିବା ଲୋକ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଡର $84,100 ରେ ପୂରଣ ହୁଏ। $500 ର ଏହି ତଫାତ, ପ୍ରାୟ 0.6%, ହେଉଛି slippage।

ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଥିବା ବଜାରରେ Slippage କମ୍ ହୁଏ। ଦ୍ରୁତ ବଜାରରେ, ବଡ଼ ଖବର ସମୟରେ ଏବଂ order bookରେ ଅର୍ଡର କମ୍ ଥିବା କଏନ୍‌ରେ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ। Market order ଏବଂ ଟ୍ରିଗର୍ ହୋଇଥିବା stop-loss ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫାସୁତୁରା ଭାବେ ବାହାରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବା ରଣନୀତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଡରରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ Slippage ମଧ୍ୟ ମିଶି ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା backtest ଫଳାଫଳକୁ ବାସ୍ତବଠାରୁ ଭଲ ଦେଖାଏ।

TradeCorgi ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରେ

TradeCorgi backtestରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ simulated order ପାଇଁ exchange fee ସହ ଆକଳିତ slippage ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଫଳାଫଳକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯିବାରୁ ରୋକାଯାଏ। Live tradingରେ decision log ପ୍ରତ୍ୟେକ order ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଲେଖେ, ତେଣୁ ପ୍ରତି tradeରେ ପ୍ରକୃତ slippage ଦେଖିପାରିବେ। Agentଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ଥରେ ବଜାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ spot trading କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ slippageର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିବା high-speed tradingରୁ ଦୂରେ ରଖେ।