Backtesting అంటే ఏమిటి? క్రిప్టో వ్యూహాన్ని నిజాయితీగా ఎలా backtest చేయాలి

Backtesting అంటే ఏమిటి

గత ధరలపై ట్రేడింగ్ రూల్స్ సమూహాన్ని అమలు చేసి, అవి ఎలా పనిచేసేవో చూడటాన్నే బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అంటారు. సాఫ్ట్‌వేర్ గత ధరలను ఒక్కొక్కటిగా పరిశీలించి, మీరు రాసిన రూల్స్‌ను యథాతథంగా అమలు చేస్తుంది. ఆ రూల్స్ ప్రకారం జరిగే ప్రతి ట్రేడ్‌ను, దాని ఖర్చును, అలాగే ఖాతా విలువ ఎలా పెరిగేదో లేదా తగ్గేదో నమోదు చేస్తుంది.

Backtest ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తుంది: ఖర్చులను లెక్కించిన తర్వాత, ఈ నియమాలు గతంలో పనిచేసి ఉండేవా? పనికిరాని ఆలోచనలను పక్కన పెట్టడానికి ఇది తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మార్గం. గత రెండు సంవత్సరాల్లో నష్టాన్ని తెచ్చిన నియమంతో మొదలుపెట్టడం సరైన ఎంపిక అయ్యే అవకాశం తక్కువ.

వచ్చే నెలలో ఆ నియమాలు పనిచేస్తాయో లేదో ఇది చెప్పలేదు. మార్కెట్లు మారుతుంటాయి. ఒక కాలానికి సరిపోయిన నియమం, తర్వాతి కాలంలో విఫలం కావచ్చు. అందుకే backtest తర్వాతి దశ paper trading కావాలి, నిజమైన డబ్బుతో ట్రేడింగ్ కాదు.

బ్యాక్‌టెస్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది

1. మార్కెట్, కాలవ్యవధిని ఎంచుకోండి, ఉదాహరణకు గత 2 సంవత్సరాల్లో Binanceలో BTC/USDT.
2. నియమాలను కచ్చితంగా రాయండి. "24 గంటల్లో BTC 5% పడినప్పుడు కొనండి, కొనుగోలు ధర కంటే 4% ఎక్కువకు అమ్మండి, 6% కిందకు పడితే stop చేయండి, ఒకేసారి గరిష్ఠంగా 2 కొనుగోళ్లు తెరిచి ఉండవచ్చు."
3. ధరలను మళ్లీ పరీక్షించండి. ప్రతి దశలో ఏదైనా నియమం అమలవుతుందో లేదో పరీక్షించి, ఆ ధరకు ఆర్డర్‌ను అనుకరిస్తుంది.
4. ఖర్చులను చేర్చండి. ప్రతి అనుకరణ ఆర్డర్‌కు ఎక్స్ఛేంజ్ ఫీజు, అలాగే slippage కోసం ఒక అంచనా ఖర్చు వర్తిస్తుంది. Slippage అంటే ఆశించిన fill ధరకు, వాస్తవ fill ధరకు మధ్య తేడా.
5. సారాంశం చూడండి. ఆ కాలవ్యవధిలో వచ్చిన ఫలితం, ట్రేడ్ల సంఖ్య, లాభం వచ్చిన ట్రేడ్ల శాతం, అలాగే మధ్యలో నమోదైన గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి వచ్చిన అతిపెద్ద పతనాన్ని పరీక్ష నివేదిస్తుంది.

backtest ఫలితాలను నిజాయితీగా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి

ప్రధాన ఫలితం కంటే ఈ నాలుగు సంఖ్యలే ముఖ్యం:

• కాల వ్యవధి. కాల వ్యవధి లేని ఫలితానికి అర్థం లేదు. మార్కెట్ పతనం ఉన్న పన్నెండు నెలలు, ధరలు పెరుగుతున్న పన్నెండు నెలలతో చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి.
• అత్యధిక పతనం. దీన్ని max drawdown అని కూడా అంటారు: కోలుకునే ముందు గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి వచ్చిన అతిపెద్ద పతనం. ఆ స్ట్రాటజీని అమలు చేయడం ఎంత కష్టంగా ఉండేదో ఇది తెలియజేస్తుంది. TradeCorgi దీన్ని ఫలితంతో సమానంగా స్పష్టంగా చూపిస్తుంది, చిన్న అక్షరాల్లో ఎప్పుడూ చూపించదు.
• కొని ఉంచుకోవడంతో పోలిక. స్ట్రాటజీని, ప్రారంభంలో కాయిన్‌ను కొని అలాగే ఉంచుకోవడంతో పోల్చండి. పెరుగుతున్న మార్కెట్లలో చాలా నియమాలు కొని ఉంచుకోవడం కంటే వెనుకబడతాయి, పడుతున్న మార్కెట్లలో మాత్రమే సహాయపడతాయి. ఇది మీకు తెలిసి ఉంటే ఫర్వాలేదు.
• ట్రేడ్‌ల సంఖ్య. ఐదు ట్రేడ్‌లు ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే. యాభై ట్రేడ్‌లు కొంత సమాచారం ఇవ్వడం మొదలుపెడతాయి. బ్యాక్‌టెస్ట్‌లో చాలా తక్కువ ట్రేడ్‌లు చేసిన స్ట్రాటజీని దాదాపుగా పరీక్షించనట్టే.

Backtests‌ను తప్పుదారి పట్టించే పొరపాట్లు

• ఫీజులు, స్లిపేజ్‌ను లెక్కలోకి తీసుకోకపోవడం. ఫలితాలు బాగున్నట్లు చూపించే అత్యంత సాధారణ తప్పు ఇది. ఒక్కో ఆర్డర్‌పై 0.1% ఫీజుతో రోజూ ట్రేడ్ చేసే నియమానికి, కొనుగోలు చేసి అమ్మే ప్రతి రౌండ్ ట్రిప్‌కు సుమారు 0.2% ఖర్చవుతుంది. ఒక ఏడాదిలో ఇది స్వల్ప ప్రయోజనాన్ని పూర్తిగా చెరిపేయవచ్చు.
• ఒక కాలాన్ని మాత్రమే పరీక్షించడం. పెరిగిన ఏడాది, పడిపోయిన ఏడాది, పెద్దగా మార్పులేని ఏడాది వంటి వేర్వేరు కాలాల్లో అదే నియమాలను పరీక్షించండి. ఒక కాలంలో మాత్రమే పనిచేసే నియమం, అలాంటి మార్కెట్ మళ్లీ వస్తుందని పందెం వేయడమే.
• ఓవర్‌ఫిట్టింగ్. ఫలితం పరిపూర్ణంగా కనిపించే వరకు సంఖ్యలను మార్చితే (5%కి బదులుగా 4.7%, 4%కి బదులుగా 3.9%), మీరు ఒక నమూనాను కనుగొనడానికి బదులుగా గత డేటాకు సరిపోయేలా నియమాన్ని మార్చి ఉండవచ్చు. పలు విలువల వద్ద పనిచేసే, సరళమైన గుండ్రని సంఖ్యల నియమాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
• లుక్-అహెడ్ బయాస్. మధ్యాహ్న సమయంలో ఆ రోజు ముగింపు ధర వంటి, ఆ క్షణంలో నియమానికి తెలియని సమాచారాన్ని ఉపయోగించే పరీక్ష వాస్తవం కంటే ఎప్పుడూ మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది.
• గరిష్ఠ పతనాన్ని పట్టించుకోకపోవడం. చివరికి ఎక్కువ విలువతో ముగిసినా, మధ్యలో 40% పడిపోయే స్ట్రాటజీని చాలామంది అత్యల్ప స్థాయిలో వదిలేస్తారు.

ఉదాహరణతో వివరణ

BTC Dip Buyer‌ను తీసుకుని, Binanceలో 90 రోజులపాటు బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయండి. ప్రతి కొనుగోలు, అమ్మకంపై 0.1% ఫీజు, ప్రతి ఆర్డర్‌పై 0.05% స్లిప్పేజ్‌ను లెక్కలోకి తీసుకోండి:

• ఈ నియమాల ప్రకారం 9 ట్రేడ్‌లు జరుగుతాయి: 6 ట్రేడ్‌లు లాభంతో ముగుస్తాయి, 3 stop-lossను తాకుతాయి.
• ఆ 90 రోజుల తర్వాత, ఫీజులు తీసివేశాక, ఖాతా మొదటితో పోలిస్తే 6.8% ఎక్కువగా ఉంటుంది.
• అదే 90 రోజుల పాటు BTCని అలాగే ఉంచితే, చివరికి 3.1% ఎక్కువగా ఉంటుంది.
• మధ్యలో అత్యంత పెద్ద పతనం గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి 4.9%; అలాగే ఉంచినప్పుడు ఇది 10.7%.

నిజాయితీగా చూస్తే: ఈ ఒక్క 90 రోజుల వ్యవధిలో, హోల్డ్ చేసి ఉంచడంతో పోలిస్తే ఈ రూల్స్ మెరుగ్గా పనిచేశాయి, అత్యధిక పతనం కూడా తక్కువగా ఉంది. కానీ ఒక వ్యవధిలో జరిగిన 9 ట్రేడ్‌లు బలమైన ఆధారాలు కావు. తదుపరి దశగా ఎక్కువ కాలం backtest చేసి, ఆ తర్వాత paper trading చేయండి. ఇది ఉదాహరణ కోసం మాత్రమే, నిజమైన ఫలితం కాదు.

TradeCorgiలో బ్యాక్‌టెస్టింగ్

మీరు వ్యూహాన్ని వివరించి, రూల్స్‌ను నిర్ధారించిన వెంటనే TradeCorgi దాన్ని ఆటోమేటిక్‌గా బ్యాక్‌టెస్ట్ చేస్తుంది:

• ఫీజులు ఎప్పుడూ లెక్కలో ఉంటాయి. మీ స్థాయి కోసం ఎక్స్చేంజ్ వసూలు చేసే ఫీజు, స్లిపేజ్, ఎక్స్చేంజ్ కనీస ఆర్డర్ పరిమాణం ఇందులో ఉంటాయి.
• అదే చార్ట్‌లో కాయిన్‌ను అలాగే ఉంచిన ఫలితంతో పోల్చండి. నియమాలు అదనంగా ఏమైనా చేశాయో మీరు చూడవచ్చు.
• ఫలితంతో పాటు గరిష్ఠ పతనాన్ని కూడా చూపిస్తాం.
• ప్లాన్‌ను బట్టి చరిత్ర: Sandboxలో 90 రోజులు, Copilotలో 2 సంవత్సరాలు, Autopilotలో 4 సంవత్సరాలు, Proలో ఎక్స్చేంజ్ చరిత్ర మొత్తం.

ప్రతి ఫలితానికి దాని కాలవ్యవధి, ఫీజులు పేర్కొనబడతాయి. మంచి బ్యాక్‌టెస్ట్ తర్వాత పేపర్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభించవచ్చు, కానీ నేరుగా లైవ్ ట్రేడింగ్ కాదు.

బ్యాక్‌టెస్ట్ చెక్‌లిస్ట్

• కాలవ్యవధి పేర్కొనబడింది, అలాగే ఒకటి కంటే ఎక్కువ రకాల మార్కెట్ పరిస్థితులను కవర్ చేస్తుంది.
• ప్రతి ట్రేడ్‌లో ఫీజులు, slippage చేర్చబడ్డాయి.
• ఫలితాన్ని కాయిన్‌ను కొనుగోలు చేసి అలాగే ఉంచడంతో పోల్చారు.
• అత్యంత పెద్ద పతనాన్ని చూపించారు, దాన్ని మీరు భరించగలరు.
• అర్థవంతమైన ఫలితం రావడానికి తగినన్ని ట్రేడ్‌లు ఉన్నాయి.
• నియమాలు సరళంగా, గుండ్రని సంఖ్యలతో ఉన్నాయి; దశాంశ స్థాయికి సర్దుబాటు చేయలేదు.
• తదుపరి దశ paper trading, మీ పూర్తి live మొత్తంతో ట్రేడింగ్ కాదు.