backtesting କ'ଣ? crypto strategy କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କିପରି backtest କରିବେ

Backtestingର ଅର୍ଥ କ’ଣ

Backtesting ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ କିପରି କାମ କରିଥାନ୍ତା ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦର ଉପରେ trading ନିୟମର ଏକ ସେଟ୍ ଚଳାଇବା। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇତିହାସର ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯାଞ୍ଚ କରେ, ଲେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ ଲାଗୁ କରେ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେଡ୍, ତାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା କମିଥାନ୍ତା ତାହା ରେକର୍ଡ କରେ।

ଏକ backtest ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ: ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ କରିବା ପରେ, ଅତୀତରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିଥାନ୍ତା କି? ଖରାପ ଧାରଣାକୁ ବାଦ୍ ଦେବାର ଏହା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚର ଉପାୟ। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କ୍ଷତି କରିଥିବା ନିୟମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍।

ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ, ଏହା ଏହା କହିପାରେ ନାହିଁ। ବଜାର ବଦଳେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟାବଧିରେ ମେଳ ଖାଇଥିବା ନିୟମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟାବଧିରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ backtest ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି paper trading, ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ।

Backtest କିପରି କାମ କରେ

1. ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ସମୟସୀମା ବାଛନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଗତ 2 ବର୍ଷରେ Binance ରେ BTC/USDT।
2. ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖନ୍ତୁ। "24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ BTC 5% ହ୍ରାସ ପାଇଲେ କିଣନ୍ତୁ, କିଣା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 4% ଉପରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, 6% ତଳେ stop କରନ୍ତୁ, ସର୍ବାଧିକ 2ଟି କିଣା ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ।"
3. ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଚଲାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ନିୟମଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖେ ଏବଂ ସେହି ମୂଲ୍ୟରେ ଅର୍ଡରର ଅନୁକରଣ କରେ।
4. ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁକରଣ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଡରରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫି ଏବଂ slippage ପାଇଁ ଏକ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗେ। ଏହା ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ fill price ମଧ୍ୟର ତଫାତ।
5. ସାରାଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାଟି ସମୟସୀମାର ଫଳାଫଳ, ଟ୍ରେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଲାଭ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେଡ୍‌ର ଅଂଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରୁ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଏ।

backtest କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କିପରି ବୁଝିବେ

ମୁଖ୍ୟ ଫଳାଫଳଠାରୁ ଏହି ଚାରିଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:

• ସମୟ ଅବଧି। ସମୟ ଅବଧି ନଥିବା ଫଳାଫଳର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବାର ମାସଠାରୁ, ବଜାର ଧସିବା ଘଟଣା ଥିବା ବାର ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।
• ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ଏହାକୁ max drawdown ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ: ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ଏହି strategyକୁ ଧରି ରଖିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହା ଏହା ଦେଖାଏ। TradeCorgi ଫଳାଫଳ ସହିତ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଏହାକୁ ଦେଖାଏ, କେବେ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ନୁହେଁ।
• ଧରି ରଖିବା ସହିତ ତୁଳନା। strategyକୁ ଆରମ୍ଭରେ coin କିଣି ଧରି ରଖିବା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ବଜାର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିୟମ coin ଧରି ରଖିବାଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼େ ଏବଂ କେବଳ ବଜାର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି।
• ଟ୍ରେଡ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା। ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ରେଡ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ପଚାଶଟି ଟ୍ରେଡ୍‌ରୁ କିଛି ଧାରଣା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। backtestରେ ବହୁତ କମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଥିବା strategyକୁ ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନାହିଁ।

Backtestକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ

• ଫି ଏବଂ slippage ବାଦ ଦେବା। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭ୍ରମଜନକ ଭୁଲ୍। ପ୍ରତି order ରେ 0.1% ଫି ଦେଇ ଦୈନିକ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିବା ଏକ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଣା-ବିକା ଚକ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 0.2% ଦିଏ, ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଲାଭର ସୁଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇପାରେ।
• କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମୟାବଧିର ପରୀକ୍ଷା। ଭିନ୍ନ ସମୟାବଧିରେ ସମାନ ନିୟମ ଚଲାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବର୍ଷ, ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବର୍ଷ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମୟାବଧିରେ କାମ କରୁଥିବା ନିୟମ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାରର ମାର୍କେଟ୍ ପୁଣି ଫେରିବ ବୋଲି ଏକ ବାଜି।
• Overfitting। ଫଳାଫଳ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳାନ୍ତି (5% ପରିବର୍ତ୍ତେ 4.7%, 4% ପରିବର୍ତ୍ତେ 3.9%), ତେବେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି pattern ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ଅତୀତ ସହିତ ମେଳ କରିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ସୀମାରେ କାମ କରୁଥିବା ସରଳ, ଗୋଲାକାର ସଂଖ୍ୟାର ନିୟମ ବାଛନ୍ତୁ।
• Look-ahead bias। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିୟମ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତା ସେହି ସୂଚନା, ଯେପରିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେହି ଦିନର closing price, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ।
• ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ 40% ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା strategy କୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ।

ଏକ ଉଦାହରଣ ସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା

BTC Dip Buyer କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ Binance ରେ 90 days ଧରି backtest କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ buy ଓ sell ଉପରେ 0.1% fee ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ order ପାଇଁ 0.05% slippage ଧରନ୍ତୁ:

• ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ 9 ଥର trade କରେ: 6ଟି trade ରେ ଲାଭ ହୁଏ, 3ଟି stop-loss ରେ ପହଞ୍ଚେ।
• ସେହି 90 ଦିନରେ fees ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ତୁଳନାରେ 6.8% ଅଧିକରେ ଶେଷ ହୁଏ।
• ସେହି 90 ଦିନ ଧରି କେବଳ BTC ରଖିଲେ ଏହା 3.1% ଅଧିକରେ ଶେଷ ହୁଏ।
• ଏହି ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ପତନ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ 4.9%, ଯେତେବେଳେ ଧରି ରଖିଲେ ଏହା 10.7%。

ଏହାକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ: ଏହି ଗୋଟିଏ 90-day ଅବଧିରେ, ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କିଣି ଧରିରଖିବାଠାରୁ ଭଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅବଧିରେ 9ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରମାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟର backtest, ତା’ପରେ paper trading। ଏହା କେବଳ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ, ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ।

TradeCorgiରେ backtesting

ଆପଣ ଏକ strategy ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, rulesକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ TradeCorgi ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଏହାର backtest କରେ:

• ଫି ସବୁବେଳେ ସାମିଲ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ tier ପାଇଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଫି ସହିତ slippage ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସର୍ବନିମ୍ନ order size ବ୍ୟବହାର କରି।
• ସେହି chart ରେ coin ଧରି ରଖିବାର ଫଳ, ଯାହାଫଳରେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିପାରିବେ।
• ଫଳାଫଳ ସହିତ ସମାନ ଆକାରର ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ।
• Plan ଅନୁସାରେ ଇତିହାସ: Sandbox ରେ 90 ଦିନ, Copilot ରେ 2 ବର୍ଷ, Autopilot ରେ 4 ବର୍ଷ ଏବଂ Pro ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇତିହାସ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳାଫଳ ସହିତ ଏହାର ସମୟାବଧି ଓ ଫି ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ଭଲ backtest ପରେ paper trading କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ live trading ନୁହେଁ।

Backtest ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା

• ସମୟାବଧି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର market ରହିଛି।
• ପ୍ରତ୍ୟେକ trade ରେ fees ଏବଂ slippage ସାମିଲ ଅଛି।
• ଫଳାଫଳକୁ କଏନ୍‌ଟିକୁ କେବଳ ଧରି ରଖିବା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି।
• ସର୍ବାଧିକ ପତନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ତାହା ସହିପାରିବେ।
• ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ trade ଅଛି।
• ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଏବଂ ଗୋଲାକାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, ଦଶମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାପଖୁଆଇ ନୁହେଁ।
• ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି paper trading, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ live ରାଶି ନୁହେଁ।